Виджет Portfolio ROR. Time Weighted предназначен анализа портфелей ценных бумаг:
Виджет содержит 5 таблиц с данными, таблица Portfolios является основной.
- Portfolio ROR. Portfolios
- Portfolio ROR. Securities
- Portfolio ROR. Dynamic
- Portfolio ROR. Cashflows
- Portfolio ROR. Deals
Portfolio ROR. Portfolios
Состояние выбранных портфелей:
- RoR Time Weighted
- P&L, общий и купонный (дивидендный)
- BPV, YTM/YTO, CY, CY Modified, Dur, Dur Modified, Convexity долговых инструментов
- Рыночные стоимости портфелей на даты начала и окончания
- Денежные потоки по портфелям
Portfolio ROR. Securities
Состав выбранного портфеля:
- Инструменты, позиции на даты начала и окончания отчета,
- Доходности RoR Time Weighted позиций и рынка, расчет спреда между ними
- Доходы по бумагам выбранного портфеля — общий и купонный (дивидендный)
- BPV, YTM/YTO, CY, CY Modified, Dur, Dur Modified, Convexity долговых инструментов
- Рыночные стоимости инструментов и их НКД на даты отчета
- Денежные потоки в разрезе инструментов (сделки, выплаты эмитента, комиссии)
Portfolio ROR. Dynamic
Изменения портфеля в течение срока отчета. Срок отчета разбивается на диапазоны дат с указанной периодичностью (Weekly, Monthly, Quarterly…)
Для каждого такого шага рассчитываются
- RoR Cumulative — наращение доходности с начала отчета по дату шага
- RoR шага — доходность портфеля в диапазоне дат шага
- P&L Cumulative — наращение P&L с начала отчета по дату шага
- P&L шага — измерение P&L портфеля в диапазоне дат шага
- Market Value — изменение рыночной стоимости портфеля в течение дат отчета
- Market Value Change — изменение стоимости портфеля в диапазоне дат шага, указанное в процентах
Portfolio ROR. Cashflows
Отчет отображает все движения денежных средств по портфелю в течение срока отчета. Отображаются платежи по покупке и продаже бумаг, платежи эмитента и комиссии.
Portfolio ROR. Deals
Отчет отображает все сделки по выбранному портфелю, заключенные в течение срока отчета.
Отчет содержит поля, описывающие основные параметры сделок.
Теория
Внутренняя норма доходности, общепринятое сокращение —
(ВНД) — это процентная ставка, при которой сумма дисконтированных денежных потоков (
) равна 0.
рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к дате расчета (дате первоначальной инвестиции).
Иначе говоря, для потока платежей
внутренняя норма доходности
рассчитывается из уравнения:
где:
-
— платёж через
лет (
) и
-
— начальная инвестиция
или
Внутренней доходностью для финансовых инструментов называют процентную ставку, при которой приведенная стоимость будущего потока платежей по данному финансовому инструменту совпадает с его рыночной ценой.
Определённая таким образом внутренняя доходность равна внутренней норме доходности инвестиции.
Управление
Управление осуществляется с помощью параметров, расположенных в панелях отчета.
Для управления используются параметры.
Price type | Тип цен Переоценки — Average, Bid, Offer, Close, Open, Low, High, Official, Last, Settle. По умолчанию не заполнено, переоценка — по типу цены, указанному в настройке инструмента. |
Price source | Режим торгов площадки переоценки, по ценам которого будет произведена оценка позиций. Отображаются режимы торгов с продуктами, доступными для инструментов. По умолчанию не заполнено, переоценка — по цене режима, указанного в настройке инструмента. |
Tradebooks | Список торговые счета пользователя для которых будет построен отчет |
Report ccy | Валюта, в которой представлен отчет. К ней приводятся суммы отчета, рассчитанные в валютах, отличных от валюты отчета. По умолчанию поле не заполнено — используется национальная валюта, системный параметр. |
Frequency | Периодичность, применяемая для определения дат совершения операции внутри диапазона дат — между Датой начала периода и Датой окончания периода. Список периодичности операций ограничен диапазоном дат отчета. В списке доступны только те периоды, операции по которым могут быть хотя бы один раз произведены до даты окончания отчета. |
Date 1 | Дата начала периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате. |
Date 2 | Дата окончания периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате. |