Виджет Portfolio ROR. Time Weighted предназначен анализа портфелей ценных бумаг:

  1. Rate Of Return,
  2. Profit & Loss,
  3. Динамики изменения RoR, P&L,
  4. Отображение их структуры, денежных потоков и сделок.

YouTube


Виджет содержит 5 таблиц с данными, таблица Portfolios является основной.





Теория

Внутренняя норма доходности, общепринятое сокращение — (ВНД) — это процентная ставка, при которой сумма дисконтированных денежных потоков () равна 0.

рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к дате расчета (дате первоначальной инвестиции).

Иначе говоря, для потока платежей внутренняя норма доходности рассчитывается из уравнения:

NPV = -IC + \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} = 0

где:

  •  — платёж через лет () и
  • — начальная инвестиция


или

IC = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t}

Внутренней доходностью для финансовых инструментов называют процентную ставку, при которой приведенная стоимость будущего потока платежей по данному финансовому инструменту совпадает с его рыночной ценой.

Определённая таким образом внутренняя доходность равна внутренней норме доходности инвестиции.



Управление

Управление осуществляется с помощью параметров, расположенных в панелях отчета.

Для управления используются параметры.

Price type

Тип цен Переоценки — Average, Bid, Offer, Close, Open, Low, High, Official, Last, Settle.

По умолчанию не заполнено, переоценка — по типу цены, указанному в настройке инструмента.

Price source

Режим торгов площадки переоценки, по ценам которого будет произведена оценка позиций.

Отображаются режимы торгов с продуктами, доступными для инструментов.

По умолчанию не заполнено, переоценка — по цене режима, указанного в настройке инструмента.

Tradebooks

Список торговые счета пользователя для которых будет построен отчет

Report ccy

Валюта, в которой представлен отчет.

К ней приводятся суммы отчета, рассчитанные в валютах, отличных от валюты отчета.

По умолчанию поле не заполнено — используется национальная валюта, системный параметр.

Frequency

Периодичность, применяемая для определения дат совершения операции внутри диапазона дат — между Датой начала периода и Датой окончания периода.

Список периодичности операций ограничен диапазоном дат отчета. В списке доступны только те периоды, операции по которым могут быть хотя бы один раз произведены до даты окончания отчета.

Date 1

Дата начала периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате.

Date 2

Дата окончания периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате.