Виджет Portfolio ROR. Time Weighted предназначен анализа портфелей ценных бумаг:

  1. Rate Of Return,
  2. Profit & Loss,
  3. Динамики изменения RoR, P&L,
  4. Отображение их структуры, денежных потоков и сделок.

YouTube


Виджет содержит 5 таблиц с данными, таблица Portfolios является основной.




Portfolio ROR. Portfolios

Состояние выбранных портфелей:

  1. RoR Time Weighted
  2. P&L, общий и купонный (дивидендный)
  3. BPV, YTM/YTO, CY, CY Modified, Dur, Dur Modified, Convexity долговых инструментов
  4. Рыночные стоимости портфелей на даты начала и окончания
  5. Денежные потоки по портфелям


Portfolio ROR. Securities

Состав выбранного портфеля:

  1. Инструменты, позиции на даты начала и окончания отчета,
  2. Доходности RoR Time Weighted позиций и рынка, расчет спреда между ними
  3. Доходы по бумагам выбранного портфеля — общий и купонный (дивидендный)
  4. BPV, YTM/YTO, CY, CY Modified, Dur, Dur Modified, Convexity долговых инструментов
  5. Рыночные стоимости инструментов и их НКД на даты отчета
  6. Денежные потоки в разрезе инструментов (сделки, выплаты эмитента, комиссии)


Portfolio ROR. Dynamic

Изменения портфеля в течение срока отчета. Срок отчета разбивается на диапазоны дат с указанной периодичностью (Weekly, Monthly, Quarterly…)

Для каждого такого шага рассчитываются 

  1. RoR Cumulative — наращение доходности с начала отчета по дату шага
  2. RoR шага — доходность портфеля в диапазоне дат шага
  3. P&L Cumulative — наращение P&L с начала отчета по дату шага
  4. P&L шага — измерение P&L портфеля в диапазоне дат шага
  5. Market Value — изменение рыночной стоимости портфеля в течение дат отчета 
  6. Market Value Change — изменение стоимости портфеля в диапазоне дат шага, указанное в процентах


Portfolio ROR. Cashflows

Отчет отображает все движения денежных средств по портфелю в течение срока отчета. Отображаются платежи по покупке и продаже бумаг, платежи эмитента и комиссии.


Portfolio ROR. Deals


Отчет отображает все сделки по выбранному портфелю, заключенные в течение срока отчета.

Отчет содержит поля, описывающие основные параметры сделок.


Теория

Внутренняя норма доходности, общепринятое сокращение —  (ВНД) — это процентная ставка, при которой сумма дисконтированных денежных потоков ( ) равна 0.

рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к дате расчета (дате первоначальной инвестиции).

Иначе говоря, для потока платежей внутренняя норма доходности  рассчитывается из уравнения:

где:

  •  — платёж через  лет ( ) и
  • — начальная инвестиция


или

Внутренней доходностью для финансовых инструментов называют процентную ставку, при которой приведенная стоимость будущего потока платежей по данному финансовому инструменту совпадает с его рыночной ценой.

Определённая таким образом внутренняя доходность равна внутренней норме доходности инвестиции.



Управление

Управление осуществляется с помощью параметров, расположенных в панелях отчета.

Для управления используются параметры.

Price type

Тип цен Переоценки — Average, Bid, Offer, Close, Open, Low, High, Official, Last, Settle.

По умолчанию не заполнено, переоценка — по типу цены, указанному в настройке инструмента.

Price source

Режим торгов площадки переоценки, по ценам которого будет произведена оценка позиций.

Отображаются режимы торгов с продуктами, доступными для инструментов.

По умолчанию не заполнено, переоценка — по цене режима, указанного в настройке инструмента.

Tradebooks

Список торговые счета пользователя для которых будет построен отчет

Report ccy

Валюта, в которой представлен отчет.

К ней приводятся суммы отчета, рассчитанные в валютах, отличных от валюты отчета.

По умолчанию поле не заполнено — используется национальная валюта, системный параметр.

Frequency

Периодичность, применяемая для определения дат совершения операции внутри диапазона дат — между Датой начала периода и Датой окончания периода.

Список периодичности операций ограничен диапазоном дат отчета. В списке доступны только те периоды, операции по которым могут быть хотя бы один раз произведены до даты окончания отчета.

Date 1

Дата начала периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате.

Date 2

Дата окончания периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате.

  • Нет меток