Состояние выбранных портфелей:

  1. RoR Time Weighted
  2. P&L, общий и купонный (дивидендный)
  3. BPV, YTM/YTO, CY, CY Modified, Dur, Dur Modified, Convexity долговых инструментов
  4. Рыночные стоимости портфелей на даты начала и окончания
  5. Денежные потоки по портфелям


Отчет содержит поля

ROR

Внутренняя норма доходности портфеля, рассчитанная для всех платежей по нему.

В расчет включаются платежи открытия и закрытия позиции на даты начала и окончания отчета

где:

  •  — платёж через  лет ( ) и
  • — начальная инвестиция
Cashflow

Сумма внешних платежей портфеля за период отчета. Сумма платежей приводится к Валюте отчета с использованием FX курсов Площадки переоценки.

P&L Coupon

Сумма реализованного и нереализованного дохода по купонам / дивидендам

P&L Total

Полный доход по всем инструментам портфеля в Валюте отчета.

YTM

Доходность к погашению портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная YTM всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения.

CY

Средневзвешенная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета. 

CY Mod

Средневзвешенная модифицированная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета. 

Dur Mod

Модифицированная дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная модифицированная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета.

Dur

Дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета.

Value Start

Рыночная стоимость портфеля на дату начала отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов).

Для расчета используются данные на конец дня, предшествующего дате начала отчета.

Value End

Рыночная стоимость портфеля на дату окончания отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов).

Portfolio

Название портфеля (торгового счета)

Отображение счета может зависеть от параметра отчета Раздельно по счетам — если параметр (флаг) присутствует в отчете и не включен, значение поля пустое.

BPV

Изменение стоимости инструментов портфеля при изменении доходности на один базисный пункт вверх.

  • No labels