Изменения портфеля в течение срока отчета. Срок отчета разбивается на диапазоны дат с указанной периодичностью (Weekly, Monthly, Quarterly…)

Для каждого такого шага рассчитываются 

  1. RoR Cumulative — наращение доходности с начала отчета по дату шага
  2. RoR шага — доходность портфеля в диапазоне дат шага
  3. P&L Cumulative — наращение P&L с начала отчета по дату шага
  4. P&L шага — измерение P&L портфеля в диапазоне дат шага
  5. Market Value — изменение рыночной стоимости портфеля в течение дат отчета 
  6. Market Value Change — изменение стоимости портфеля в диапазоне дат шага, указанное в процентах





Отчет содержит поля:

StepДата шага
P&L Step

Доход портфеля, рассчитанный с даты предыдущего шага периодичности расчета.

С даты  по дату

P&L Cuml

Кумулятивный доход портфеля, рассчитанный с даты начала отчета по дату шага периодичности расчета:

С даты  по дату шага

Value

Величина рыночной стоимости на дату шага

Value Chng %

Величина изменения рыночной стоимости портфеля с даты предыдущего шага периодичности расчета, рассчитанная в процентах.

С даты  по дату

Равно
ROR Step

Доходность портфеля, рассчитанная с даты предыдущего шага периодичности расчета.

С даты  по дату

ROR Cuml

Кумулятивная доходность портфеля, рассчитанная с даты начала отчета по дату шага периодичности расчета:

С даты  по дату шага

  • Нет меток