Portfolio ROR. Dynamic

Изменения портфеля в течение срока отчета. Срок отчета разбивается на диапазоны дат с указанной периодичностью (Weekly, Monthly, Quarterly…)

Для каждого такого шага рассчитываются

RoR Cumulative — наращение доходности с начала отчета по дату шага
RoR шага — доходность портфеля в диапазоне дат шага
P&L Cumulative — наращение P&L с начала отчета по дату шага
P&L шага — измерение P&L портфеля в диапазоне дат шага
Market Value — изменение рыночной стоимости портфеля в течение дат отчета
Market Value Change — изменение стоимости портфеля в диапазоне дат шага, указанное в процентах

Отчет содержит поля:

Step

Дата шага

P&L Step

Доход портфеля, рассчитанный с даты предыдущего шага периодичности расчета.

С даты по дату

P&L Cuml

Кумулятивный доход портфеля, рассчитанный с даты начала отчета по дату шага периодичности расчета:

С даты по дату шага

Value

Величина рыночной стоимости на дату шага

Value Chng %

Величина изменения рыночной стоимости портфеля с даты предыдущего шага периодичности расчета, рассчитанная в процентах.

С даты по дату

Равно

ROR Step

Доходность портфеля, рассчитанная с даты предыдущего шага периодичности расчета.

С даты по дату

ROR Cuml

Кумулятивная доходность портфеля, рассчитанная с даты начала отчета по дату шага периодичности расчета:

С даты по дату шага