ROR Portfolio. Portfolios

Внутренняя норма доходности портфеля, рассчитанная для всех платежей по нему.

В расчет включаются платежи открытия и закрытия позиции на даты начала и окончания отчета

где:

•  — платёж через  лет ( ) и
• — начальная инвестиция

Сумма внешних платежей портфеля за период отчета. Сумма платежей приводится к Валюте отчета с использованием FX курсов Площадки переоценки.

Сумма реализованного и нереализованного дохода по купонам / дивидендам

Полный доход по всем инструментам портфеля в Валюте отчета.

Доходность к погашению портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная YTM всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения.

Средневзвешенная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета. 

Средневзвешенная модифицированная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета. 

Модифицированная дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная модифицированная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета.

Дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета.

Рыночная стоимость портфеля на дату начала отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов).

Для расчета используются данные на конец дня, предшествующего дате начала отчета.

Рыночная стоимость портфеля на дату окончания отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов).

Название портфеля (торгового счета)

Отображение счета может зависеть от параметра отчета Раздельно по счетам — если параметр (флаг) присутствует в отчете и не включен, значение поля пустое.

Изменение стоимости инструментов портфеля при изменении доходности на один базисный пункт вверх.