Отчет предназначен для
- расчета и отображения доходности по портфелю ценных бумаг и
- сравнения доходности портфелей (portfolio performance):
- Портфеля трейдера и
- Портфеля, формируемого по стратегии Buy-And-Hold — оценка эффективности работы трейдера относительно рынка.
Оглавление |
---|
Теория
Внутренняя норма доходности, общепринятое сокращение —
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Иначе говоря, для потока платежей
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
LaTeX Math Block | ||
---|---|---|
| ||
NPV = -IC + \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} = 0 |
где:
— платёж черезLaTeX Math Inline body CF_t
лет (LaTeX Math Inline body t
) иLaTeX Math Inline body t = 1,... ,N
— начальная инвестицияLaTeX Math Inline body IC=-CF_0
или
LaTeX Math Block | ||
---|---|---|
| ||
IC = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} |
Внутренней доходностью для финансовых инструментов называют процентную ставку, при которой приведенная стоимость будущего потока платежей по данному финансовому инструменту совпадает с его рыночной ценой.
Определённая таким образом внутренняя доходность равна внутренней норме доходности инвестиции.
Управление
Управление осуществляется с помощью параметров, расположенных в панелях отчета.
Для управления используются параметры.
Параметр | Описание |
---|---|
Тип цены переоценки (параметр) | Тип цен Переоценки — Average, Bid, Offer, Close, Open, Low, High, Official, Last, Settle. По умолчанию не заполнено, переоценка — по типу цены, указанному в настройке инструмента. |
Переоценка (параметр отчета) | Режим торгов площадки переоценки, по ценам которого будет произведена оценка позиций. Отображаются режимы торгов с продуктами, доступными для инструментов. По умолчанию не заполнено, переоценка — по цене режима, указанного в настройке инструмента. |
Торговые счета пользователя (параметр) | Список торговые счета пользователя для которых будет построен отчет |
Валюта отчета (параметр) | Валюта, в которой представлен отчет. К ней приводятся суммы отчета, рассчитанные в валютах, отличных от валюты отчета. По умолчанию поле не заполнено — используется национальная валюта, системный параметр. |
Периодичность операции | Периодичность, применяемая для определения дат совершения операции внутри диапазона дат — между Датой начала периода и Датой окончания периода. Список периодичности операций ограничен диапазоном дат отчета. В списке доступны только те периоды, операции по которым могут быть хотя бы один раз произведены до даты окончания отчета. |
Дата начала периода | Дата начала периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате. |
Дата окончания периода | Дата окончания периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате. |
Портфели
Поле
Описание
Внутренняя норма доходности портфеля, рассчитанная для всех платежей по нему.
В расчет включаются платежи открытия и закрытия позиции на даты начала и окончания отчета
LaTeX Math Block | ||
---|---|---|
| ||
IC = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} |
где:
— платёж черезLaTeX Math Inline body CF_t
лет (LaTeX Math Inline body t
) иLaTeX Math Inline body t = 1,... ,N
— начальная инвестицияLaTeX Math Inline body IC=-CF_0
Сумма внешних платежей портфеля за период отчета. Сумма платежей приводится к Валюте отчета с использованием FX курсов Площадки переоценки.
Сумма реализованного и нереализованного дохода по купонам / дивидендам
Полный доход по всем инструментам портфеля в Валюте отчета.
Доходность к погашению портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная YTM всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения.
Средневзвешенная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета.
Средневзвешенная модифицированная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета.
Модифицированная дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная модифицированная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета.
Дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета.
Рыночная стоимость портфеля на дату начала отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов).
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Для расчета используются данные на конец дня, предшествующего дате начала отчета.
Рыночная стоимость портфеля на дату окончания отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов).
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Название портфеля (торгового счета)
Отображение счета может зависеть от параметра отчета Раздельно по счетам — если параметр (флаг) присутствует в отчете и не включен, значение поля пустое.
Изменение стоимости инструментов портфеля при изменении доходности на один базисный пункт вверх.
Cashflows
Отчет отображает все движения денежных средств по портфелю в течение срока отчета
Отображаются платежи по покупке и продаже бумаг, платежи эмитента и комиссии.
Отчет содержит поля:
Поле
Описание
Идентификатор сделки, к которой относится платеж
Тип платежа
Название инструмента платежа
Количество инструмента по платежу.
Заголовок поля может быть изменен на Количество (Quantity).
Дата валютирования платежа.
Отключить проверкуПремиальные предложения