Вы просматриваете старую версию данной страницы. Смотрите текущую версию.

Сравнить с текущим просмотр истории страницы

« Предыдущий Версия 33 Следующий »

Отчет предназначен для

  1. расчета и отображения доходности по портфелю ценных бумаг и
  2. сравнения доходности портфелей (portfolio performance):
    • Портфеля трейдера и
    • Портфеля, формируемого по стратегии Buy-And-Hold — оценка эффективности работы трейдера относительно рынка.


Теория

Внутренняя норма доходности, общепринятое сокращение —  (ВНД) — это процентная ставка, при которой сумма дисконтированных денежных потоков ( ) равна 0.

рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к дате расчета (дате первоначальной инвестиции).

Иначе говоря, для потока платежей внутренняя норма доходности  рассчитывается из уравнения:

где:

  •  — платёж через  лет ( ) и
  • — начальная инвестиция


или

Внутренней доходностью для финансовых инструментов называют процентную ставку, при которой приведенная стоимость будущего потока платежей по данному финансовому инструменту совпадает с его рыночной ценой.

Определённая таким образом внутренняя доходность равна внутренней норме доходности инвестиции.



Управление


Управление осуществляется с помощью параметров, расположенных в панелях отчета.

Для управления используются параметры.

Параметр

Описание

Тип цены переоценки (параметр)

Тип цен Переоценки — Average, Bid, Offer, Close, Open, Low, High, Official, Last, Settle.


По умолчанию не заполнено, переоценка — по типу цены, указанному в настройке инструмента.


Переоценка (параметр отчета)

Режим торгов площадки переоценки, по ценам которого будет произведена оценка позиций.


Отображаются режимы торгов с продуктами, доступными для инструментов.

По умолчанию не заполнено, переоценка — по цене режима, указанного в настройке инструмента.


Торговые счета пользователя (параметр)

Список торговые счета пользователя для которых будет построен отчет

Валюта отчета (параметр)

Валюта, в которой представлен отчет.

К ней приводятся суммы отчета, рассчитанные в валютах, отличных от валюты отчета.

По умолчанию поле не заполнено — используется национальная валюта, системный параметр.

Периодичность операции

Периодичность, применяемая для определения дат совершения операции внутри диапазона дат — между Датой начала периода и Датой окончания периода.


Список периодичности операций ограничен диапазоном дат отчета. В списке доступны только те периоды, операции по которым могут быть хотя бы один раз произведены до даты окончания отчета.


Дата начала периода

Дата начала периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате.

Дата окончания периода

Дата окончания периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате.




Портфели

Поле

Описание

RoR портфеля Money weighted

Внутренняя норма доходности портфеля, рассчитанная для всех платежей по нему.

В расчет включаются платежи открытия и закрытия позиции на даты начала и окончания отчета

где:

  •  — платёж через  лет ( ) и
  • — начальная инвестиция
Внешние платежи портфеля за период

Сумма внешних платежей портфеля за период отчета. Сумма платежей приводится к Валюте отчета с использованием FX курсов Площадки переоценки.

Доход. Купоны и дивиденды. Всего (поле)

Сумма реализованного и нереализованного дохода по купонам / дивидендам

Доход. Позиция портфеля (поле)

Полный доход по всем инструментам портфеля в Валюте отчета.

Доходность к погашению портфеля (поле)

Доходность к погашению портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная YTM всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения.

Доходность портфеля текущая (поле)

Средневзвешенная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета. 

Доходность текущая модифицированная портфеля (поле)

Средневзвешенная модифицированная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета. 

Дюрация модифицированная портфеля (поле)

Модифицированная дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная модифицированная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета.

Дюрация портфеля (поле)

Дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета.

Рыночная стоимость портфеля на дату начала

Рыночная стоимость портфеля на дату начала отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов).

Для расчета используются данные на конец дня, предшествующего дате начала отчета.

Рыночная стоимость портфеля на дату окончания

Рыночная стоимость портфеля на дату окончания отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов).

Торговый счет (поле)

Название портфеля (торгового счета)

Отображение счета может зависеть от параметра отчета Раздельно по счетам — если параметр (флаг) присутствует в отчете и не включен, значение поля пустое.

Цена базисного пункта портфеля. BP01 (поле)

Изменение стоимости инструментов портфеля при изменении доходности на один базисный пункт вверх.

Cashflows

Отчет отображает все движения денежных средств по портфелю в течение срока отчета

Отображаются платежи по покупке и продаже бумаг, платежи эмитента и комиссии.

Отчет содержит поля:

Поле

Описание

Идентификатор сделки платежа (поле)

Идентификатор сделки, к которой относится платеж

Тип платежа (поле)

Тип платежа

Комментарий платежа (поле)


Комментарий, дополнительная инструкция к платежу

Инструмент платежа (поле)

Название инструмента платежа

Сумма платежа (поле)

Количество инструмента по платежу.


Заголовок поля может быть изменен на Количество (Quantity).


Дата валютирования платежа (поле)

Дата валютирования платежа.

Отключить проверкуПремиальные предложения

  • Нет меток