История страницы

YouTube

Виджет содержит 5 таблиц с данными, таблица Portfolios является основной.

Image Added

Отчет предназначен для

1. расчета и отображения доходности по портфелю ценных бумаг и
2. сравнения доходности портфелей (portfolio performance):
   • Портфеля трейдера и
   • Портфеля, формируемого по стратегии Buy-And-Hold — оценка эффективности работы трейдера относительно рынка.

Теория

Внутренняя норма доходности, общепринятое сокращение —

Иначе говоря, для потока платежей

NPV = -IC + \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} = 0

где:

• LaTeX Math Inline
  body CF_t

   — платёж через

  LaTeX Math Inline
  body t

   лет (

  LaTeX Math Inline
  body t = 1,... ,N

  ) и

• LaTeX Math Inline
  body IC=-CF_0

  — начальная инвестиция

или

IC = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t}

Внутренней доходностью для финансовых инструментов называют процентную ставку, при которой приведенная стоимость будущего потока платежей по данному финансовому инструменту совпадает с его рыночной ценой.

Определённая таким образом внутренняя доходность равна внутренней норме доходности инвестиции.

Управление

Image Removed

Управление осуществляется с помощью параметров, расположенных в панелях отчета.

Для управления используются параметры.

Параметр	Описание
Тип цены переоценки (параметр)Price type	Тип цен Переоценки — Average, Bid, Offer, Close, Open, Low, High, Official, Last, Settle. По умолчанию не заполнено, переоценка — по типу цены, указанному в настройке инструмента.
Переоценка (параметр отчета)Price source	Режим торгов площадки переоценки, по ценам которого будет произведена оценка позиций. Отображаются режимы торгов с продуктами, доступными для инструментов. По умолчанию не заполнено, переоценка — по цене режима, указанного в настройке инструмента.
Торговые счета пользователя (параметр)Tradebooks	Список торговые счета пользователя для которых будет построен отчет
Валюта отчета (параметр)Report ccy	Валюта, в которой представлен отчет. К ней приводятся суммы отчета, рассчитанные в валютах, отличных от валюты отчета. По умолчанию поле не заполнено — используется национальная валюта, системный параметр.
Периодичность операцииFrequency	Периодичность, применяемая для определения дат совершения операции внутри диапазона дат — между Датой начала периода и Датой окончания периода. Список периодичности операций ограничен диапазоном дат отчета. В списке доступны только те периоды, операции по которым могут быть хотя бы один раз произведены до даты окончания отчета. Дата начала периода
Date 1	Дата начала периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате. Дата окончания периода
Date 2	Дата окончания периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате.

Портфели

Image Removed

IC = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t}

Cashflows

Отчет отображает все движения денежных средств по портфелю в течение срока отчета

Отображаются платежи по покупке и продаже бумаг, платежи эмитента и комиссии.

Image Removed

Отчет содержит поля:

Поле

Описание

Количество инструмента по платежу.

Заголовок поля может быть изменен на Количество (Quantity).