История страницы

YouTube

Виджет содержит 5 таблиц с данными, таблица Portfolios является основной.

Image Added

Отчет предназначен для

1. расчета и отображения доходности по портфелю ценных бумаг и
2. сравнения доходности портфелей (portfolio performance):
   • Портфеля трейдера и
   • Портфеля, формируемого по стратегии Buy-And-Hold — оценка эффективности работы трейдера относительно рынка.

Теория

Внутренняя норма доходности, общепринятое сокращение —

Иначе говоря, для потока платежей

NPV = -IC + \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} = 0

где:

• LaTeX Math Inline
  body CF_t

   — платёж через

  LaTeX Math Inline
  body t

   лет (

  LaTeX Math Inline
  body t = 1,... ,N

  ) и

• LaTeX Math Inline
  body IC=-CF_0

  — начальная инвестиция

или

IC = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t}

Внутренней доходностью для финансовых инструментов называют процентную ставку, при которой приведенная стоимость будущего потока платежей по данному финансовому инструменту совпадает с его рыночной ценой.

Определённая таким образом внутренняя доходность равна внутренней норме доходности инвестиции в данный финансовый момент времени.

Управление

Image Removed

Управление осуществляется с помощью параметров, расположенных в панелях отчета.

Для управления используются параметры.

Параметр

Price type

Описание

Тип

цены переоценки (параметр)Тип

цен Переоценки — Average, Bid, Offer, Close, Open, Low, High, Official, Last, Settle. По умолчанию не заполнено, переоценка — по типу цены, указанному в настройке инструмента.

Переоценка (параметр отчета)

Price source

Режим торгов площадки переоценки, по ценам которого будет произведена оценка позиций. Отображаются режимы торгов с продуктами, доступными для инструментов. По умолчанию не заполнено, переоценка — по цене режима, указанного в настройке инструмента.

Торговые счета пользователя (параметр)

Tradebooks

Список торговые счета пользователя для которых будет построен отчет

Валюта отчета (параметр)

Report ccy

Валюта, в которой представлен отчет. К ней приводятся суммы отчета, рассчитанные в валютах, отличных от валюты отчета. По умолчанию поле не заполнено — используется национальная валюта, системный параметр.

Периодичность операции

Frequency

Периодичность, применяемая для определения дат совершения операции внутри диапазона дат — между Датой начала периода и Датой окончания периода. Список периодичности операций ограничен диапазоном дат отчета. В списке доступны только те периоды, операции по которым могут быть хотя бы один раз произведены до даты окончания отчета.

Дата начала периода

Date 1

Дата начала периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате.

Дата окончания периода

Date 2

Дата окончания периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей

дате.

Портфели

Image Removed

IC = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t}

Securities

Image Removed

ROR:

IC = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t}

Profit and Loss:

Market:

Поле

Описание

Модифицированная текущая доходность рассчитывается путем прибавления к текущей доходности следующей величины:

 \frac {100-CleanPrice} {YearFraction} \times \frac{1} {CleanPrice}

где:

•  

  LaTeX Math Inline
  body CleanPrice

   — чистая стоимость облигации
•  

  LaTeX Math Inline
  body YearFraction

   — срок до погашения облигации в годах

Формула расчета модифицированной доходности:

CurrentYield_{Adjusted}  = CurrentYield  + \frac {100-CleanPrice} {YearFraction} \times \frac{1} {CleanPrice}

Модифицированная текущая доходность — один из упрощенных методов сравнения облигаций, который, в отличие от текущей доходности, в некоторой степени учитывает возможность покупки облигации с премией или дисконтом.

Текущая модифицированная доходность бессрочной облигации рассчитывается по формуле

CurrentYield_{Adjusted} = CurrentYield + \bigg(1 - \frac {CleanAmount} {FaceValue} \bigg)

При расчете к оферте с известной датой используется формула для срочных облигаций.

Date 2:

Поле

Описание

Рыночная стоимость позиции с НКД на дату

Рыночная стоимость рассчитывается по Рыночной цене и приводится к валюте отчета по курсу, указанному в параметре тип курса.  

Если Валюта отчета не указана, то рассчитывается в национальной валюте.

Для большинства случаев для акций и облигаций рыночная стоимость определяется по формуле:

где

1. LaTeX Math Inline
   body CorrectionFactor

   — коррекционный фактор инструмента на дату окончания отчета,

2. LaTeX Math Inline
   body Quantity

   — количество инструмента позиции на дату

   LaTeX Math Inline
   body EndDate

3. LaTeX Math Inline
   body MarketPrice

   — рыночная цена на дату

   LaTeX Math Inline
   body EndDate