Виджет Portfolio ROR. Time Weighted предназначен анализа портфелей ценных бумаг:
Виджет содержит 5 таблиц с данными, таблица Portfolios является основной.
Теория
Внутренняя норма доходности, общепринятое сокращение — (ВНД) — это процентная ставка, при которой сумма дисконтированных денежных потоков ( ) равна 0.
рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к дате расчета (дате первоначальной инвестиции).
Иначе говоря, для потока платежей внутренняя норма доходности рассчитывается из уравнения:
где:
- — платёж через лет ( ) и
- — начальная инвестиция
или
Внутренней доходностью для финансовых инструментов называют процентную ставку, при которой приведенная стоимость будущего потока платежей по данному финансовому инструменту совпадает с его рыночной ценой.
Определённая таким образом внутренняя доходность равна внутренней норме доходности инвестиции.
Управление
Управление осуществляется с помощью параметров, расположенных в панелях отчета.
Для управления используются параметры.
Price type | Тип цен Переоценки — Average, Bid, Offer, Close, Open, Low, High, Official, Last, Settle. По умолчанию не заполнено, переоценка — по типу цены, указанному в настройке инструмента. |
Price source | Режим торгов площадки переоценки, по ценам которого будет произведена оценка позиций. Отображаются режимы торгов с продуктами, доступными для инструментов. По умолчанию не заполнено, переоценка — по цене режима, указанного в настройке инструмента. |
Tradebooks | Список торговые счета пользователя для которых будет построен отчет |
Report ccy | Валюта, в которой представлен отчет. К ней приводятся суммы отчета, рассчитанные в валютах, отличных от валюты отчета. По умолчанию поле не заполнено — используется национальная валюта, системный параметр. |
Frequency | Периодичность, применяемая для определения дат совершения операции внутри диапазона дат — между Датой начала периода и Датой окончания периода. Список периодичности операций ограничен диапазоном дат отчета. В списке доступны только те периоды, операции по которым могут быть хотя бы один раз произведены до даты окончания отчета. |
Date 1 | Дата начала периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате. |
Date 2 | Дата окончания периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате. |