Реализованы 4 метода Compounding

Рассчитаем сумму процентов четырьмя методами:

В общем случае сумма процентов рассчитывается по формуле 

• •  — сумма процентов процентного периода (floating amount)
  •  — сумма сделки
  •  — срок всего процентного периода, срок равен сумме периодов капитализации: 
  •  — количество периодов капитализации
  •  — compound ставка процентного периода, округленная до требуемой точности

Где

•  – количество периодов капитализации

•  – номер периода капитализации

•   – ставка кривой, действующая для каждого периода    периода  . 

•  – продолжительность периода действия ставки   (в долях года).  Рассчитывается исходя их количества календарных дней между   и   и применяемой для кривой конвенции

•   – продолжительность всего платежного периода (в долях года), для которого производится расчет суммы процентов.

Straight

При использовании данного метода капитализации используется формула сложного процента.

Спред используется на каждом шаге капитализации.

Compound ставка процентного периода рассчитывается по формуле

• • — спред

Сумма процентов (floating amount) равна

Расчет суммы процентов производится на основании округленной compoud ставки:

SpreadExclusive

При использовании данного метода капитализации используется формула сложного процента.

Спред не используется на каждом шаге капитализации. Он добавляется после расчетов.

Compound ставка процентного периода рассчитывается по формуле:

Расчет суммы процентов производится на основании округленной compoud ставки:

Flat

При использовании данного метода формула не используется.

Расчет производится последовательно для каждого периода по правилу:

1. Спред применяется при расчете процентов текущего периода
2. Спред не применяется при расчете капитализации на суммы процентов предыдущих периодов

Метод описывается формулой

• • — сумма процентов периода капитализации (compounding period amount)

Первый купон

Второй купон

Третий купон

Сумма купонов

None

Для метода None капитализация ставки не производится.

Для каждого процентного периода сумма процентов рассчитывается методом простого процента.

Суммы периодов округляются до точности валюты и складываются.