ROR Portfolio. Securities

Величина текущего номинала инструмента, попавшего в отчёт. Указывается в валюте номинала инструмента.

Дата погашения инструмента.

Для акций и бессрочных облигаций поле остается пустым

Название инструмента

Валюта, в которой номинирован инструмент.

Код ISIN инструмента.

Внутренняя норма инструмента, рассчитанная для всех платежей с ним: сделки, выплаты эмитента, комиссии.

В расчет включаются платежи открытия и закрытия позиции на даты начала и окончания отчета

где:

•  — платёж через  лет ( ) и
• — начальная инвестиция

Доходность стратегии Buy-And-Hold. Расчет параметра производится по логике:

1. купили 1 бумагу в дату по рыночной цене на дату ,
2. включили в обороты все погашения (амортизации) и купонные (дивидендные выплаты), причитающиеся на 1 бумагу и
3. продали 1 бумагу в дату по цене на дату .

Спред между доходностью Портфеля и Рынка.

Расчет производится по формуле: Позиция — Рынок. 
Если трейдер сработал лучше рынка — значение параметра положительное, и наоборот.

Сумма реализованного и нереализованного дохода по купонам / дивидендам

Общий доход. Сумма реализованных и нереализованных доходов позиции.

Модифицированная дюрация (Modified Duration, MD) — параметр, который описывает эластичность цены облигации относительно доходности. 

Подробно — в статье Дюрация модифицированная.

Дюрация (Duration, D) — это средневзвешенный по дисконтированной сумме срок потока платежей.

Подробно — в статье Дюрация.

Модифицированная текущая доходность рассчитывается путем прибавления к текущей доходности следующей величины:

где:

•    — чистая стоимость облигации
•    — срок до погашения облигации в годах

Формула расчета модифицированной доходности:

Модифицированная текущая доходность — один из упрощенных методов сравнения облигаций, который, в отличие от текущей доходности, в некоторой степени учитывает возможность покупки облигации с премией или дисконтом.

Текущая модифицированная доходность бессрочной облигации

Текущая модифицированная доходность бессрочной облигации рассчитывается по формуле

При расчете к оферте с известной датой используется формула для срочных облигаций.

Текущая доходность процентной облигации — это сумма купонных платежей за год, делённая на текущую Рыночную стоимость облигации. 

Подробнее — в статье Доходность текущая.

Доходность к погашению, рассчитанная на дату отчёта для Текущей рыночной цены

При расчете значения используется метод расчета YTM, указанный в настройках облигации.

Методы используемые в расчетах описаны в статье Доходность.

Цена базисного пункта (Price value of a basis point, BP01) — показатель, оценивающий изменение стоимости облигации при изменении доходности на один базисный пункт вверх.

Подробнее — в статье Цена базисного пункта (BV01).

Выпуклость потока платежей (Convexity, C) характеризует степень отклонения стоимости потока платежей от линейной функции и представляет собой второй коэффициент разложения этой стоимости в ряд Тейлора по процентной ставке.

Подробнее — в статье Выпуклость.

Рыночная стоимость позиции с НКД на дату .

Рыночная стоимость рассчитывается по Рыночной цене и приводится к валюте отчета по курсу, указанному в параметре тип курса.  

Если Валюта отчета не указана, то рассчитывается в национальной валюте.

Для большинства случаев для акций и облигаций рыночная стоимость определяется по формуле:

где

1. — коррекционный фактор инструмента на дату окончания отчета,
2. — количество инструмента позиции на дату
3. — рыночная цена на дату

Доля инструмента от совокупной рыночной стоимости портфеля на Дату окончания отчета.

Указывается в процентах.

Рыночная цена, действующая на дату .

Площадка и тип цены переоценки могут быть заданы параметрами отчета.

Если параметры параметры отчета не заданы, то используются настройки инструмента. Источник цены указывается в поле Площадка переоценки.

Если цена найдена, то:

1. Для долевых бумаг (акция) рыночная цена конвертируется в валюту отчета по курсу площадки, указанной в параметре Тип курса (используется курс на дату отчета).
2. Для долговых бумаг (облигация), рыночная цена показывается в процентах от номинала.
3. Для фьючерсов, в настройках которых указан тип цены Price, рыночная цена конвертируется в Валюту отчета.

Если цена с указанными параметрами не может быть найдена, то в поле Ошибка указывается причина.

Значение не округляется.

НКД на дату . Расчет производится только для долговых инструментов.

При расчете используется тип округления НКД, указанный в настройках инструмента.

Подробнее о расчете НКД — в статье Расчет купонов и НКД.

Величина балансовой и форвард позиций на дату

Рыночная цена, действующая на дату .

Площадка и тип цены переоценки могут быть заданы параметрами отчета.

Если параметры параметры отчета не заданы, то используются настройки инструмента. Источник цены указывается в поле Площадка переоценки.

Если цена найдена, то:

1. Для долевых бумаг (акция) рыночная цена конвертируется в валюту отчета по курсу площадки, указанной в параметре Тип курса (используется курс на дату отчета).
2. Для долговых бумаг (облигация), рыночная цена показывается в процентах от номинала.
3. Для фьючерсов, в настройках которых указан тип цены Price, рыночная цена конвертируется в Валюту отчета.

Если цена с указанными параметрами не может быть найдена, то в поле Ошибка указывается причина.

Значение не округляется.

Величина балансовой и форвард позиций на дату

НКД на дату . Расчет производится только для долговых инструментов.

При расчете используется тип округления НКД, указанный в настройках инструмента.

Подробнее о расчете НКД — в статье Расчет купонов и НКД.

Рыночная стоимость позиции с НКД на дату .

Рыночная стоимость рассчитывается по Рыночной цене и приводится к валюте отчета по курсу, указанному в параметре тип курса.  

Если Валюта отчета не указана, то рассчитывается в национальной валюте.

Для большинства случаев для акций и облигаций рыночная стоимость определяется по формуле:

где

1. — коррекционный фактор инструмента на дату окончания отчета,
2. — количество инструмента позиции на дату
3. — рыночная цена на дату

Доля инструмента от совокупной рыночной стоимости портфеля на Дату начала отчета минус 1 день.

Указывается в процентах.