Отчет предназначен для
- расчета и отображения доходности по портфелю ценных бумаг и
- сравнения доходности портфелей (portfolio performance):
- Портфеля трейдера и
- Портфеля, формируемого по стратегии Buy-And-Hold — оценка эффективности работы трейдера относительно рынка.
Теория
Внутренняя норма доходности, общепринятое сокращение — (ВНД) — это процентная ставка, при которой сумма дисконтированных денежных потоков ( ) равна 0.
рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к дате расчета (дате первоначальной инвестиции).
Иначе говоря, для потока платежей внутренняя норма доходности рассчитывается из уравнения:
где:
- — платёж через лет ( ) и
- — начальная инвестиция
или
Внутренней доходностью для финансовых инструментов называют процентную ставку, при которой приведенная стоимость будущего потока платежей по данному финансовому инструменту совпадает с его рыночной ценой.
Определённая таким образом внутренняя доходность равна внутренней норме доходности инвестиции в данный финансовый момент времени.
Управление
Управление осуществляется с помощью параметров, расположенных в панелях отчета.
Для управления используются параметры.
Параметр | Описание |
---|---|
Тип цены переоценки (параметр) | Тип цен Переоценки — Average, Bid, Offer, Close, Open, Low, High, Official, Last, Settle. По умолчанию не заполнено, переоценка — по типу цены, указанному в настройке инструмента. |
Переоценка (параметр отчета) | Режим торгов площадки переоценки, по ценам которого будет произведена оценка позиций. Отображаются режимы торгов с продуктами, доступными для инструментов. По умолчанию не заполнено, переоценка — по цене режима, указанного в настройке инструмента. |
Торговые счета пользователя (параметр) | Список торговые счета пользователя для которых будет построен отчет |
Валюта отчета (параметр) | Валюта, в которой представлен отчет. К ней приводятся суммы отчета, рассчитанные в валютах, отличных от валюты отчета. По умолчанию поле не заполнено — используется национальная валюта, системный параметр. |
Периодичность операции | Периодичность, применяемая для определения дат совершения операции внутри диапазона дат — между Датой начала периода и Датой окончания периода. Список периодичности операций ограничен диапазоном дат отчета. В списке доступны только те периоды, операции по которым могут быть хотя бы один раз произведены до даты окончания отчета. |
Дата начала периода | Дата начала периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате. |
Дата окончания периода | Дата окончания периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате. |
Портфели
Поле | Описание | ||
---|---|---|---|
RoR портфеля Money weighted | Внутренняя норма доходности портфеля, рассчитанная для всех платежей по нему. В расчет включаются платежи открытия и закрытия позиции на даты начал и окончания отчета где:
| ||
Внешние платежи портфеля за период | Сумма внешних платежей портфеля за период отчета. Сумма платежей приводится к Валюте отчета с использованием FX курсов Площадки переоценки. | ||
Доход. Купоны и дивиденды. Всего (поле) | Сумма реализованного и нереализованного дохода по купонам / дивидендам | ||
Доход. Позиция портфеля (поле) | Полный доход по всем инструментам портфеля в Валюте отчета. | ||
Доходность к погашению портфеля (поле) | Доходность к погашению портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная YTM всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения. | ||
Доходность портфеля текущая (поле) | Средневзвешенная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета. | ||
Доходность текущая модифицированная портфеля (поле) | Средневзвешенная модифицированная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета. | ||
Дюрация модифицированная портфеля (поле) | Модифицированная дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная модифицированная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета. | ||
Дюрация портфеля (поле) | Дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета. | ||
Рыночная стоимость портфеля на дату начала | Рыночная стоимость портфеля на дату начала отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов).
Для расчета используются данные на конец дня, предшествующего дате начала отчета. | ||
Рыночная стоимость портфеля на дату окончания | Рыночная стоимость портфеля на дату окончания отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов).
| ||
Торговый счет (поле) | Название портфеля (торгового счета) Отображение счета может зависеть от параметра отчета Раздельно по счетам — если параметр (флаг) присутствует в отчете и не включен, значение поля пустое. | ||
Цена базисного пункта портфеля. BP01 (поле) | Изменение стоимости инструментов портфеля при изменении доходности на один базисный пункт вверх. |
Securities
Группа полей | Описание | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель ROR. Securities. Instrument | Instrument:
| ||||||||||||||||||||
Портфель ROR. Securities. ROR | ROR:
| ||||||||||||||||||||
Портфель ROR. Securities. Profit and Loss | Profit and Loss:
| ||||||||||||||||||||
Портфель ROR. Securities. Market | Market:
| ||||||||||||||||||||
Портфель ROR. Securities. Date 2 | Date 2:
| ||||||||||||||||||||
Портфель ROR. Securities. Date 1 | Date 1:
|
ROR Dynamic
Отчет ROR. Dynamic отображает изменения доходности портфеля в течение срока отчета
Срок отчета разбивается на диапазоны дат с указанной периодичностью (Weekly, Monthly, Quarterly…)
Отчет содержит поля:
Поле | Описание | ||
---|---|---|---|
RoR портфеля. Изменение стоимости | Величина изменения рыночной стоимости портфеля с даты предыдущего шага периодичности расчета. С даты по дату Равно
| ||
RoR портфеля. Изменение стоимости процент | Величина изменения рыночной стоимости портфеля с даты предыдущего шага периодичности расчета, рассчитанная в процентах. С даты по дату Равно | ||
RoR портфеля шага | Доходность портфеля, рассчитанная с даты предыдущего шага периодичности расчета. С даты по дату | ||
RoR портфеля шага сumulative | Кумулятивная доходность портфеля, рассчитанная с даты начала отчета по дату шага периодичности расчета: С даты по дату шага |