Вы просматриваете старую версию данной страницы. Смотрите текущую версию.

Сравнить с текущим просмотр истории страницы

Версия 1 Следующий »

Отчет предназначен для отображения сделок и позиций открытых на дату отчета или заключенных в дату отчета, в разрезе валютных пар.

В отчете расчет рыночной стоимости открытой позиции производится по рыночным курсам онлайн.

Отчет отображает позиции и сделки, удовлетворяющие 2 условиям:


  2. Где   — дата валютирования лидирующей валюты пары сделки  .


В основу отчета положен метод дисконтирования потоков в различных валютах.

На основании открытых позиций производится расчет:

  1. NPV сделок и позиций,
  2. Рыночной переоценки позиций — сумма NPV, приведенных к валюте отчета.

Для целей дисконтирования применяются дисконтные кривые отчета Discount Curves.


Вызов отчета

Fx / Fx. Position Pairs

Отчёт реализован в виде двух окон — верхнего и нижнего:

  1. Позциии. Fx Pairs — позиции по сделкам, открытым на дату отчета
  2. Позиции по датам — позиции по сделкам в разрезе дат валютирования.


Параметры отчета

По умолчанию отчет отображает открытую позицию на сегодня

Для отображения позиции на предыдущую дату откройте панель параметров отчета и выберите требуемую дату. 

Флаг Today позволяет получить позицию по сделкам, заключенным на указанную в отчете дату



Позиции

Представлены ОВП по валютным парам, образованные в результате операций, открытых на дату отчета или заключенных в дату отчета (включен флаг Today)

Состав данных отчета определяется:

  1. Датой 
    Дата, выбранная на панели отчета.
    Отображаются позиции по сделкам, открытым на дату отчета — у которых и  , где  — дата валютирования лидирующей валюты пары сделки i

  2. Тип отчета
    Включен флаг Today
    При включении флага отобразятся позиции по сделкам, заключенным в дату отчета —


Позиции по датам

Представлены ОВП в разрезе дат валютирования по паре, выбранной в верхнем окне.


  • Нет меток