Отчет предназначен для отображения позиций в разрезе валютных пар. Отображаются позиции, Расчет рыночной стоимости на текущую дату производится по текущим рыночным курсам. Для даты в прошлом расчет производится по ценам закрытия рынка в эту дату.
Отчет отображает позиции и сделки, удовлетворяющие 2 условиям:
-
Где— дата валютирования лидирующей валюты пары сделки
.
В основу отчета положен метод дисконтирования потоков в различных валютах.
На основании открытых позиций производится расчет:
- NPV сделок и позиций,
- Рыночной стоимости позиций — сумма NPV, приведенных к USD.
Для целей дисконтирования применяются дисконтные кривые отчета Discount Curves.
Отчёт реализован в виде двух окон — верхнего и нижнего:
- Позиции — позиции по сделкам, открытым на дату отчета
- Позиции по датам — позиции по сделкам в разрезе дат валютирования.
Параметры отчета
По умолчанию отчет отображает открытую позицию на сегодня
Для отображения позиции на предыдущую дату откройте панель параметров отчета и выберите требуемую дату.
Флаг Today позволяет получить позицию по сделкам, заключенным на указанную в отчете дату
Позиции
Представлены ОВП по валютным парам, образованные в результате операций,
- открытых на дату отчета или
- заключенных в дату отчета (включен флаг Today)
Состав данных отчета определяется:
Датой
Дата, выбранная на панели отчета.
Отображаются позиции по сделкам, открытым на дату отчета — у которыхи
, где
— дата валютирования лидирующей валюты пары сделки
- Тип отчета
Включен флаг Today
При включении флага отобразятся позиции по сделкам, заключенным в дату отчета —
Поля отчета
NPV 1, NPV 2
Открытая позиция в лидирующей валюте (
) или валюте цены (
), дисконтированная по ставкам ее кривой.
Где
-
— позиция по валюте в дату валютирования.
-
— дисконт фактор для валюты для даты валютирования.
Rate
Курс позиции, приведенный к стандартной дате пары.
Где
— количество лидирующей валюты в паре.
Курс не рассчитывается, если
- Позиция в одной из валют равна нулю или
- Позиции в обеих валютах пары имеют один знак: обе позиции — короткие, или обе позиции — длинные.
PL USD
Доход по позиции, рассчитывается как сумма долларовых эквивалентов NPV 1 и NPV 2
Позиции по датам
Представлены ОВП в разрезе дат валютирования по паре, выбранной в верхнем окне.
Расчет значений производится по тем же правилам, что и для Позиции.