Тип сообщения - AE
Возможные атрибуты сообщения:
Тэг |
Название поля |
Описание |
Тип |
Обязательность |
75 |
TradeDate |
Дата регистрации сделки. |
LOCALMKTDATE |
Нет |
571 |
TradeReportID |
Уникальный идентификатор сообщения. На него может ссылаться ответ на сообщение. |
STRING |
Да |
572 |
TradeReportRefID |
Идентификатор сообщения-запроса, который мы хотим подтвердить с целью передачи сделки на клиринг (если это встречный запрос другого Участника) |
STRING |
Нет |
487 |
TradeReportTransType |
Код действия со сделкой. |
INT |
Да |
856 |
TradeReportType |
Код типа сообщения. |
INT |
Да |
1123 |
TradeHandlingInstr |
Код способа обработки сообщения принимающей стороной. |
CHAR |
Да |
32 |
LastQty |
Количество контрактов |
QTY |
Да |
31 |
LastPx |
Цена сделки |
PRICE |
Да |
423 |
PriceType |
Код единицы изменения цены. |
INT |
Да |
component |
Instrument |
Набор полей, описывающих инструмент. См. пункт Instrument. |
|
Нет |
15 |
Currency |
Основная валюта контракта. |
CURRENCY |
Нет |
120 |
SettlCurrency |
Валюта поставки контракта. |
CURRENCY |
Нет |
component |
TrdCapRptSideGrp |
Один или два набора полей, описывающих параметры, характерные для каждой стороны сделки. Если в сделке представлена только одна сторона (участники отправляют информацию о сделках независимо друг от друга), то набор полей один. Если в сделке представлены обе стороны (сделку прислала торговая система), то набора полей два – для каждой стороны сделки. |
|
Да |
Ответы
TradeCaptureReportAck - запрос получен
Тэг |
Название поля |
Описание |
Значение |
571 |
TradeReportID |
В ответ на запрос |
|
573 |
MatchStatus |
Статус мэтчинга |
1 |
939 |
TradeReportType |
Статус запроса |
0 |
TradeCaptureReportAck - запрос принят
Тэг |
Название поля |
Описание |
Значение |
571 |
TradeReportID |
В ответ на запрос |
|
572 |
TradeReportRefID |
Идентификатор клиентского запроса |
|
573 |
MatchStatus |
Статус мэтчинга |
1 |
939 |
TrdRptStatus |
Статус запроса |
1 |
TradeCaptureReportAck - ошибка
Тэг |
Название поля |
Описание |
Значение |
572 |
TradeReportRefID |
Идентификатор клиентского запроса |
|
573 |
MatchStatus |
Статус мэтчинга |
1 |
939 |
TrdRptStatus |
Статус запроса |
1 |
751 |
TradeReportRejectReason |
Причина отклонения |
4002 |
58 |
Text |
Текст ошибки |
Rejected by clearing engine |
TradeCaptureReportAck Ошибки
Причина |
TradeReportRejectReason |
Text |
Некорректное заполнение поля NoSides |
4002 |
NoSides=2 не доступен для клиентской учетной записи |
Некорректное заполнение поля TradeHandlingInstr |
99 |
TradeHandlingInstr=1 Not supported for client accounts |
Некорректное заполнение поля Side |
99 |
Side={side} not supported |
Запрос отклонен системой |
4002 |
Rejected by clearing engine |
Ошибки в контракте |
4002 |
Document has violations |
BusinessMessageReject Ошибки
Причина |
TradeReportRejectReason |
Text |
Регистрация ордеров запрещена |
1 |
Order registration prohibited |
Повторяющийся идентификатор запроса |
5001 |
Duplicate {field} |
Не заполнено обязательное поле |
4001 |
{field} is required |
Переданное значение не поддерживается |
4002 |
{field}={value} not supported |
Слишком много знаков после запятой в цене |
0 |
Maximum {name} decimal places allowed is {placesAllowed} for PriceType={priceType}, received {places} |
Слишком много знаков после запятой в объеме |
0 |
Maximum {name} decimal places allowed is 2, received {places} |
Описание контракта не соответствует полям fix |
1 |
{name} not equals to instrument {fixParameter}<>{fpmlParameter} |
Недостаточно данных в Parties |
0 |
EXECUTING_SYSTEM not set |
Не удалось разобрать SecurityXML |
100 |
SecurityXML incorrect |
В Fpml отсутствуют сделки |
100 |
SecurityXML does not contain trades |
В Fpml передано больше 1 сделки |
100 |
SecurityXML contain too many trades |
В Fpml нет блока OnBehalfOf |
100 |
SecurityXML does not contain OnBehalfOf |
В Fpml нет блока Party |
100 |
SecurityXML does not contain Party |
В Fpml нет блока Account |
100 |
SecurityXML does not contain Account |