Тип сообщения - AE
Возможные атрибуты сообщения:
Тэг | Название поля | Описание | Тип | Обязательность |
---|---|---|---|---|
75 | TradeDate | Дата регистрации сделки. | LOCALMKTDATE | Нет |
571 | TradeReportID | Уникальный идентификатор сообщения. На него может ссылаться ответ на сообщение. | STRING | Да |
572 | TradeReportRefID | Идентификатор сообщения-запроса, который мы хотим подтвердить с целью передачи сделки на клиринг (если это встречный запрос другого Участника) | STRING | Нет |
487 | TradeReportTransType | Код действия со сделкой. | INT | Для торгового логина - да |
856 | TradeReportType | Код типа сообщения. | INT | Да |
1123 | TradeHandlingInstr | Код способа обработки сообщения принимающей стороной. | CHAR | Да |
32 | LastQty | Количество контрактов | QTY | Да |
31 | LastPx | Цена сделки | PRICE | Да |
423 | PriceType | Код единицы изменения цены. | INT | Да |
component | Instrument | Набор полей, описывающих инструмент. См. пункт Instrument. | Нет | |
15 | Currency | Основная валюта контракта. | CURRENCY | Нет |
120 | SettlCurrency | Валюта поставки контракта. | CURRENCY | Нет |
component | TrdCapRptSideGrp | Один или два набора полей, описывающих параметры, характерные для каждой стороны сделки. Если в сделке представлена только одна сторона (участники отправляют информацию о сделках независимо друг от друга), то набор полей один. Если в сделке представлены обе стороны (сделку прислала торговая система), то набора полей два – для каждой стороны сделки. | Да |
Ответы
Тэг | Название поля | Описание | Тип | Допустимые значения |
---|---|---|---|---|
572 | TradeReportRefID | Идентификатор клиентского запроса | STRING | |
573 | MatchStatus | Статус мэтчинга | CHAR | 1 = Uncompared, unmatched, or unaffirmed |
939 | TrdRptStatus | Статус запроса | INT | 0 = Accepted 1 = Rejected |
751 | TradeReportRejectReason | Причина отклонения | INT | 0 = Successful (default) 1 = Invalid party information 2 = Unknown instrument 3 = Unauthorized to report trades 4 = Invalid trade type 99 = Other 100, 4002, 4001, 5001 Коды расшифрованы ниже |
58 | Text | Текст ошибки | STRING | Rejected by clearing engine |
TradeCaptureReportAck - запрос получен
Тэг | Название поля | Описание | Значение |
---|---|---|---|
571 | TradeReportID | В ответ на запрос | |
573 | MatchStatus | Статус мэтчинга | 1 |
939 | TradeReportType | Статус запроса | 0 |
TradeCaptureReportAck - запрос принят
Тэг | Название поля | Описание | Значение |
---|---|---|---|
571 | TradeReportID | В ответ на запрос | |
572 | TradeReportRefID | Идентификатор клиентского запроса | |
573 | MatchStatus | Статус мэтчинга | 1 |
939 | TrdRptStatus | Статус запроса | 1 |
TradeCaptureReportAck - ошибка
Тэг | Название поля | Описание | Значение |
---|---|---|---|
572 | TradeReportRefID | Идентификатор клиентского запроса | |
573 | MatchStatus | Статус мэтчинга | 1 |
939 | TrdRptStatus | Статус запроса | 1 |
751 | TradeReportRejectReason | Причина отклонения | 4002 |
58 | Text | Текст ошибки | Rejected by clearing engine |
TradeCaptureReportAck Ошибки
Причина | TradeReportRejectReason | Text |
---|---|---|
Некорректное заполнение поля NoSides | 4002 | NoSides=2 не доступен для клиентской учетной записи |
Некорректное заполнение поля TradeHandlingInstr | 99 | TradeHandlingInstr=1 Not supported for client accounts |
Некорректное заполнение поля Side | 99 | Side={side} not supported |
Запрос отклонен системой | 4002 | Rejected by clearing engine |
Ошибки в контракте | 4002 | Document has violations |
BusinessMessageReject Ошибки
Причина | TradeReportRejectReason | Text |
---|---|---|
Регистрация ордеров запрещена | 1 | Order registration prohibited |
Повторяющийся идентификатор запроса | 5001 | Duplicate {field} |
Не заполнено обязательное поле | 4001 | {field} is required |
Переданное значение не поддерживается | 4002 | {field}={value} not supported |
Слишком много знаков после запятой в цене | 0 | Maximum {name} decimal places allowed is {placesAllowed} for PriceType={priceType}, received {places} |
Слишком много знаков после запятой в объеме | 0 | Maximum {name} decimal places allowed is 2, received {places} |
Описание контракта не соответствует полям fix | 1 | {name} not equals to instrument {fixParameter}<>{fpmlParameter} |
Недостаточно данных в Parties | 0 | EXECUTING_SYSTEM not set |
Не удалось разобрать SecurityXML | 100 | SecurityXML incorrect |
В Fpml отсутствуют сделки | 100 | SecurityXML does not contain trades |
В Fpml передано больше 1 сделки | 100 | SecurityXML contain too many trades |
В Fpml нет блока OnBehalfOf | 100 | SecurityXML does not contain OnBehalfOf |
В Fpml нет блока Party | 100 | SecurityXML does not contain Party |
В Fpml нет блока Account | 100 | SecurityXML does not contain Account |