Отчет предназначен для отображения сделок и позиций открытых на дату отчета или заключенных в дату отчета, в разрезе валютных пар. В отчете расчет рыночной стоимости открытой позиции производится по рыночным курсам онлайн.
Отчет отображает позиции и сделки, удовлетворяющие 2 условиям:
-
Где — дата валютирования лидирующей валюты пары сделки .
В основу отчета положен метод дисконтирования потоков в различных валютах.
На основании открытых позиций производится расчет:
- NPV сделок и позиций,
- Рыночной переоценки позиций — сумма NPV, приведенных к валюте отчета.
Для целей дисконтирования применяются дисконтные кривые отчета Discount Curves.
Отчёт реализован в виде двух окон — верхнего и нижнего:
- Позциии. Fx Pairs — позиции по сделкам, открытым на дату отчета
- Позиции по датам — позиции по сделкам в разрезе дат валютирования.
Параметры отчета
По умолчанию отчет отображает открытую позицию на сегодня
Для отображения позиции на предыдущую дату откройте панель параметров отчета и выберите требуемую дату.
Флаг Today позволяет получить позицию по сделкам, заключенным на указанную в отчете дату
Позиции
Представлены ОВП по валютным парам, образованные в результате операций, открытых на дату отчета или заключенных в дату отчета (включен флаг Today)
Состав данных отчета определяется:
Датой
Дата, выбранная на панели отчета.
Отображаются позиции по сделкам, открытым на дату отчета — у которых и , где — дата валютирования лидирующей валюты пары сделки i- Тип отчета
Включен флаг Today
При включении флага отобразятся позиции по сделкам, заключенным в дату отчета —
Позиции по датам
Представлены ОВП в разрезе дат валютирования по паре, выбранной в верхнем окне.