Сравнение версий

Старая версия 36

changes.mady.by.user Карпов Анатолий

Сохранено

по сравнению с

Новая версия 37

changes.mady.by.user Карпов Анатолий

Сохранено

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

Отчет предназначен для

  1. расчета и отображения доходности по портфелю ценных бумаг и
  2. сравнения доходности портфелей (portfolio performance):
    • Портфеля трейдера и
    • Портфеля, формируемого по стратегии Buy-And-Hold — оценка эффективности работы трейдера относительно рынка.


Виджет содержит 4 окна, окно Portfolios является основным для остальных.

Отображение дочерних
styleh4
excerptTyperich content



Теория

Внутренняя норма доходности, общепринятое сокращение —

LaTeX Math Inline
bodyIRR
 (ВНД) — это процентная ставка, при которой сумма дисконтированных денежных потоков (
LaTeX Math Inline
bodyNPV
) равна 0.

LaTeX Math Inline
bodyNPV
рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к дате расчета (дате первоначальной инвестиции).

Иначе говоря, для потока платежей

LaTeX Math Inline
body--uriencoded--\text%7BCash Flows%7D
внутренняя норма доходности
LaTeX Math Inline
bodyIRR
 рассчитывается из уравнения:

LaTeX Math Block
alignmentleft
NPV = -IC + \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} = 0

где:

  • LaTeX Math Inline
    bodyCF_t
     — платёж через
    LaTeX Math Inline
    bodyt
     лет (
    LaTeX Math Inline
    bodyt = 1,... ,N
    ) и
  • LaTeX Math Inline
    bodyIC=-CF_0
    — начальная инвестиция


или

LaTeX Math Block
alignmentleft
IC = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t}

Внутренней доходностью для финансовых инструментов называют процентную ставку, при которой приведенная стоимость будущего потока платежей по данному финансовому инструменту совпадает с его рыночной ценой.

Определённая таким образом внутренняя доходность равна внутренней норме доходности инвестиции.



Управление


Управление осуществляется с помощью параметров, расположенных в панелях отчета.

Для управления используются параметры.

Параметр

Описание

Тип цены переоценки (параметр)

Тип цен Переоценки — Average, Bid, Offer, Close, Open, Low, High, Official, Last, Settle.


По умолчанию не заполнено, переоценка — по типу цены, указанному в настройке инструмента.


Переоценка (параметр отчета)

Режим торгов площадки переоценки, по ценам которого будет произведена оценка позиций.


Отображаются режимы торгов с продуктами, доступными для инструментов.

По умолчанию не заполнено, переоценка — по цене режима, указанного в настройке инструмента.


Торговые счета пользователя (параметр)

Список торговые счета пользователя для которых будет построен отчет

Валюта отчета (параметр)

Валюта, в которой представлен отчет.

К ней приводятся суммы отчета, рассчитанные в валютах, отличных от валюты отчета.

По умолчанию поле не заполнено — используется национальная валюта, системный параметр.

Периодичность операции

Периодичность, применяемая для определения дат совершения операции внутри диапазона дат — между Датой начала периода и Датой окончания периода.


Список периодичности операций ограничен диапазоном дат отчета. В списке доступны только те периоды, операции по которым могут быть хотя бы один раз произведены до даты окончания отчета.


Дата начала периода

Дата начала периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате.

Дата окончания периода

Дата окончания периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате.




...