Сравнение версий

Старая версия 15

changes.mady.by.user Карпов Анатолий

Сохранено

по сравнению с

Новая версия Текущий

changes.mady.by.user Карпов Анатолий

Сохранено

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.


Выборка

Image Modified

Состояние выбранных портфелей:

  1. RoR Time WeghtedWeighted
  2. P&L, общий и купонный (дивидендный)
  3. BPV, YTM/YTO, CurYield. CurYield, Duration, Duration , CY, CY Modified, Dur, Dur Modified, Convexity долговых инструментов
  4. Рыночные стоимости портфелей на даты начала и окончания
  5. Денежные потоки по портфелям




Отчет содержит поля

Поле

Описание

RoR портфеля Money weightedROR

Внутренняя норма доходности портфеля, рассчитанная для всех платежей по нему.

В расчет включаются платежи открытия и закрытия позиции на даты начала и окончания отчета

LaTeX Math Block
alignmentleft
IC = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t}

где:

  • LaTeX Math Inline
    bodyCF_t
     — платёж через
    LaTeX Math Inline
    bodyt
     лет (
    LaTeX Math Inline
    bodyt = 1,... ,N
    ) и
  • LaTeX Math Inline
    bodyIC=-CF_0
    — начальная инвестиция
Внешние платежи портфеля за периодCashflow

Сумма внешних платежей портфеля за период отчета. Сумма платежей приводится к Валюте отчета с использованием FX курсов Площадки переоценки.

Доход. Купоны и дивиденды. Всего (поле)
P&L Coupon

Сумма реализованного и нереализованного дохода по купонам / дивидендам

Доход. Позиция портфеля (поле)P&L Total

Полный доход по всем инструментам портфеля в Валюте отчета.

Доходность к погашению портфеля (поле)YTM

Доходность к погашению портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная YTM всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения.

Доходность портфеля текущая (поле)CY

Средневзвешенная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета. 

Доходность текущая модифицированная портфеля (поле)
CY Mod

Средневзвешенная модифицированная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета. 

Дюрация модифицированная портфеля (поле)
Dur Mod

Модифицированная дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная модифицированная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета.

Дюрация портфеля (поле)Dur

Дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета.

Рыночная стоимость портфеля на дату начала
Value Start

Рыночная стоимость портфеля на дату начала отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов).

LaTeX Math Inline
body--uriencoded--Qty_%7BDate\ Start-1%7D \times MktPrice_%7BDate\ Start-1%7D \times CorrFactor_%7BDate\ Start-1%7D + Accnt_%7BDate\ Start-1%7D

Для расчета используются данные на конец дня, предшествующего дате начала отчета.

Рыночная стоимость портфеля на дату окончания
Value End

Рыночная стоимость портфеля на дату окончания отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов).

LaTeX Math Inline
body--uriencoded--Qty_%7BDate\ End%7D \times MktPrice_%7BDate\ End%7D \times CorrFactor_%7BDate\ End%7D + Accnt_%7BDate\ End%7D

Торговый счет (поле)Portfolio

Название портфеля (торгового счета)

Отображение счета может зависеть от параметра отчета Раздельно по счетам — если параметр (флаг) присутствует в отчете и не включен, значение поля пустое.

Цена базисного пункта портфеля. BP01 (поле)BPV

Изменение стоимости инструментов портфеля при изменении доходности на один базисный пункт вверх.