Выборка |
---|
Состояние выбранных портфелей:
|
Отчет содержит поля
ROR | ||||||||||||||||||||||
Поле | Описание | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoR портфеля Money weighted | Внутренняя норма доходности портфеля, рассчитанная для всех платежей по нему. В расчет включаются платежи открытия и закрытия позиции на даты начала и окончания отчета
где:
| |||||||||||||||||||||
Внешние платежи портфеля за периодCashflow | Сумма внешних платежей портфеля за период отчета. Сумма платежей приводится к Валюте отчета с использованием FX курсов Площадки переоценки. | |||||||||||||||||||||
P&L Coupon | Сумма реализованного и нереализованного дохода по купонам / дивидендам | |||||||||||||||||||||
Доход. Позиция портфеля (поле)P&L Total | Полный доход по всем инструментам портфеля в Валюте отчета. | |||||||||||||||||||||
Доходность к погашению портфеля (поле)YTM | Доходность к погашению портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная YTM всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения. | |||||||||||||||||||||
Доходность портфеля текущая (поле)CY | Средневзвешенная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета. | |||||||||||||||||||||
CY Mod | Средневзвешенная модифицированная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета. | |||||||||||||||||||||
Dur Mod | Модифицированная дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная модифицированная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета. | |||||||||||||||||||||
Дюрация портфеля (поле)Dur | Дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета. | |||||||||||||||||||||
Value Start | Рыночная стоимость портфеля на дату начала отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов).
Для расчета используются данные на конец дня, предшествующего дате начала отчета. | |||||||||||||||||||||
Value End | Рыночная стоимость портфеля на дату окончания отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов).
| |||||||||||||||||||||
Торговый счет (поле)Portfolio | Название портфеля (торгового счета) Отображение счета может зависеть от параметра отчета Раздельно по счетам — если параметр (флаг) присутствует в отчете и не включен, значение поля пустое. | |||||||||||||||||||||
Цена базисного пункта портфеля. BP01 (поле)BPV | Изменение стоимости инструментов портфеля при изменении доходности на один базисный пункт вверх. |
...