Выборка |
---|
Виджет Portfolio ROR. Time Weighted предназначен анализа портфелей ценных бумаг:
|
Коннектор виджета | ||||
---|---|---|---|---|
|
Виджет содержит 5 таблиц с данными, таблица Portfolios является основной.
Отображение дочерних |
---|
Отображение дочерних | ||||
---|---|---|---|---|
|
Отчет предназначен для
- расчета и отображения доходности по портфелю ценных бумаг и
- сравнения доходности портфелей (portfolio performance):
- Портфеля трейдера и
- Портфеля, формируемого по стратегии Buy-And-Hold — оценка эффективности работы трейдера относительно рынка.
Теория
Внутренняя норма доходности, общепринятое сокращение —
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Иначе говоря, для потока платежей
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
LaTeX Math Block | ||
---|---|---|
| ||
NPV = -IC + \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} = 0 |
где:
— платёж черезLaTeX Math Inline body CF_t
лет (LaTeX Math Inline body t
) иLaTeX Math Inline body t = 1,... ,N
— начальная инвестицияLaTeX Math Inline body IC=-CF_0
или
LaTeX Math Block | ||
---|---|---|
| ||
IC = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} |
Внутренней доходностью для финансовых инструментов называют процентную ставку, при которой приведенная стоимость будущего потока платежей по данному финансовому инструменту совпадает с его рыночной ценой.
Определённая таким образом внутренняя доходность равна внутренней норме доходности инвестиции в данный финансовый момент времени.
Управление
Управление осуществляется с помощью параметров, расположенных в панелях отчета.
Для управления используются параметры.
Параметр | Описание |
---|---|
Тип цены переоценки (параметр)Price type | Тип цен Переоценки — Average, Bid, Offer, Close, Open, Low, High, Official, Last, Settle. По умолчанию не заполнено, переоценка — по типу цены, указанному в настройке инструмента. |
Переоценка (параметр отчета)Price source | Режим торгов площадки переоценки, по ценам которого будет произведена оценка позиций. Отображаются режимы торгов с продуктами, доступными для инструментов. По умолчанию не заполнено, переоценка — по цене режима, указанного в настройке инструмента. |
Торговые счета пользователя (параметр)Tradebooks | Список торговые счета пользователя для которых будет построен отчет |
Валюта отчета (параметр)Report ccy | Валюта, в которой представлен отчет. К ней приводятся суммы отчета, рассчитанные в валютах, отличных от валюты отчета. По умолчанию поле не заполнено — используется национальная валюта, системный параметр. |
Периодичность операцииFrequency | Периодичность, применяемая для определения дат совершения операции внутри диапазона дат — между Датой начала периода и Датой окончания периода. Список периодичности операций ограничен диапазоном дат отчета. В списке доступны только те периоды, операции по которым могут быть хотя бы один раз произведены до даты окончания отчета. |
Date 1 | Дата начала периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате. |
Date 2 | Дата окончания периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате. |
Портфели
Поле | Описание | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа полей | Описание | |||||||||||||||||||||
RoR портфеля Money weighted | Внутренняя норма доходности портфеля, рассчитанная для всех платежей по нему. В расчет включаются платежи открытия и закрытия позиции на даты начала и окончания отчета
где:
| |||||||||||||||||||||
Внешние платежи портфеля за период | Сумма внешних платежей портфеля за период отчета. Сумма платежей приводится к Валюте отчета с использованием FX курсов Площадки переоценки. | |||||||||||||||||||||
Доход. Купоны и дивиденды. Всего (поле) | Сумма реализованного и нереализованного дохода по купонам / дивидендам | |||||||||||||||||||||
Доход. Позиция портфеля (поле) | Полный доход по всем инструментам портфеля в Валюте отчета. | |||||||||||||||||||||
Доходность к погашению портфеля (поле) | Доходность к погашению портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная YTM всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения. | |||||||||||||||||||||
Доходность портфеля текущая (поле) | Средневзвешенная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета. | |||||||||||||||||||||
Доходность текущая модифицированная портфеля (поле) | Средневзвешенная модифицированная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета. | |||||||||||||||||||||
Дюрация модифицированная портфеля (поле) | Модифицированная дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная модифицированная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета. | |||||||||||||||||||||
Дюрация портфеля (поле) | Дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета. | |||||||||||||||||||||
Рыночная стоимость портфеля на дату начала | Рыночная стоимость портфеля на дату начала отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов).
Для расчета используются данные на конец дня, предшествующего дате начала отчета. | |||||||||||||||||||||
Рыночная стоимость портфеля на дату окончания | Рыночная стоимость портфеля на дату окончания отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов).
| |||||||||||||||||||||
Торговый счет (поле) | Название портфеля (торгового счета) Отображение счета может зависеть от параметра отчета Раздельно по счетам — если параметр (флаг) присутствует в отчете и не включен, значение поля пустое. | |||||||||||||||||||||
Цена базисного пункта портфеля. BP01 (поле) | Изменение стоимости инструментов портфеля при изменении доходности на один базисный пункт вверх. |
Securities
Портфель ROR. Securities. Instrument |
Поле | Описание |
---|---|
Номинал инструмента текущий (поле) | Величина текущего номинала инструмента, попавшего в отчёт. Указывается в валюте номинала инструмента. |
Дата погашения инструмента (поле) | Дата погашения инструмента. Для акций и бессрочных облигаций поле остается пустым |
Инструмент. Краткое название (поле) | Название инструмента |
Валюта номинала инструмента (поле) | Валюта, в которой номинирован инструмент. |
ISIN (поле) | Код ISIN инструмента. |
ROR:
Поле | Описание | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoR инструмента Money weighted | Внутренняя норма инструмента, рассчитанная для всех платежей с ним: сделки, выплаты эмитента, комиссии. В расчет включаются платежи открытия и закрытия позиции на даты начала и окончания отчета
где:
| |||||||||||||||||||||
RoR market Money weighted | Доходность стратегии Buy-And-Hold. Расчет параметра производится по логике:
| |||||||||||||||||||||
RoR spread Money weighted | Спред между доходностью Портфеля и Рынка. Расчет производится по формуле: Позиция — Рынок. |
Profit and Loss:
Поле | Описание |
---|---|
Доход. Купоны и дивиденды. Всего (поле) | Сумма реализованного и нереализованного дохода по купонам / дивидендам |
Доход. Всего (поле) | Общий доход. Сумма реализованных и нереализованных доходов позиции. |
Market:
Поле
Описание
Модифицированная дюрация (Modified Duration, MD) — параметр, который описывает эластичность цены облигации относительно доходности.
Подробно — в статье Дюрация модифицированная.
Дюрация (Duration, D) — это средневзвешенный по дисконтированной сумме срок потока платежей.
Подробно — в статье Дюрация.
Модифицированная текущая доходность рассчитывается путем прибавления к текущей доходности следующей величины:
LaTeX Math Block | ||
---|---|---|
| ||
\frac {100-CleanPrice} {YearFraction} \times \frac{1} {CleanPrice} |
где:
-
— чистая стоимость облигацииLaTeX Math Inline body CleanPrice -
— срок до погашения облигации в годахLaTeX Math Inline body YearFraction
Формула расчета модифицированной доходности:
LaTeX Math Block | ||
---|---|---|
| ||
CurrentYield_{Adjusted} = CurrentYield + \frac {100-CleanPrice} {YearFraction} \times \frac{1} {CleanPrice} |
Модифицированная текущая доходность — один из упрощенных методов сравнения облигаций, который, в отличие от текущей доходности, в некоторой степени учитывает возможность покупки облигации с премией или дисконтом.
icon | false |
---|---|
title | Текущая модифицированная доходность бессрочной облигации |
Текущая модифицированная доходность бессрочной облигации рассчитывается по формуле
LaTeX Math Block | ||
---|---|---|
| ||
CurrentYield_{Adjusted} = CurrentYield + \bigg(1 - \frac {CleanAmount} {FaceValue} \bigg) |
.
Текущая доходность процентной облигации — это сумма купонных платежей за год, делённая на текущую Рыночную стоимость облигации.
Подробнее — в статье Доходность текущая.
Доходность к погашению, рассчитанная на дату отчёта для Текущей рыночной цены
При расчете значения используется метод расчета YTM, указанный в настройках облигации.
Методы используемые в расчетах описаны в статье Доходность.
Цена базисного пункта (Price value of a basis point, BP01) — показатель, оценивающий изменение стоимости облигации при изменении доходности на один базисный пункт вверх.
Подробнее — в статье Цена базисного пункта (BV01).
Выпуклость потока платежей (Convexity, C) характеризует степень отклонения стоимости потока платежей от линейной функции и представляет собой второй коэффициент разложения этой стоимости в ряд Тейлора по процентной ставке.
Подробнее — в статье Выпуклость.
Date 2:
Поле
Описание
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Рыночная стоимость позиции с НКД на дату
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Рыночная стоимость рассчитывается по Рыночной цене и приводится к валюте отчета по курсу, указанному в параметре тип курса.
Если Валюта отчета не указана, то рассчитывается в национальной валюте.
Для большинства случаев для акций и облигаций рыночная стоимость определяется по формуле:
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
где
— коррекционный фактор инструмента на дату окончания отчета,LaTeX Math Inline body CorrectionFactor
— количество инструмента позиции на датуLaTeX Math Inline body Quantity LaTeX Math Inline body --uriencoded--Date_%7BEnd%7D
— рыночная цена на датуLaTeX Math Inline body MarketPrice LaTeX Math Inline body --uriencoded--Date_%7BEnd%7D
Информация | ||
---|---|---|
| ||
Для счета подтипа До погашения рассчитывается на основании сделок покупки. Подробнее — в статье Рыночная стоимость. |
Доля инструмента от совокупной рыночной стоимости портфеля на Дату окончания отчета.
Указывается в процентах.
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Рыночная цена, действующая на дату
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Площадка и тип цены переоценки могут быть заданы параметрами отчета.
Информация | ||
---|---|---|
| ||
Для счета подтипа До погашения рассчитывается на основании сделок покупки. Подробнее — в статье Рыночная стоимость. |
Если параметры параметры отчета не заданы, то используются настройки инструмента. Источник цены указывается в поле Площадка переоценки.
Если цена найдена, то:
- Для долевых бумаг (акция) рыночная цена конвертируется в валюту отчета по курсу площадки, указанной в параметре Тип курса (используется курс на дату отчета).
- Для долговых бумаг (облигация), рыночная цена показывается в процентах от номинала.
- Для фьючерсов, в настройках которых указан тип цены Price, рыночная цена конвертируется в Валюту отчета.
Если цена с указанными параметрами не может быть найдена, то в поле Ошибка указывается причина.
Значение не округляется.
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Выборка | ||||
---|---|---|---|---|
НКД на дату |
При расчете используется тип округления НКД, указанный в настройках инструмента.
Подробнее о расчете НКД — в статье Расчет купонов и НКД.
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Величина балансовой и форвард позиций на дату
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Date 1:
Поле
Описание
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Рыночная цена, действующая на дату
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Площадка и тип цены переоценки могут быть заданы параметрами отчета.
Информация | ||
---|---|---|
| ||
Для счета подтипа До погашения рассчитывается на основании сделок покупки. Подробнее — в статье Рыночная стоимость. |
Если параметры параметры отчета не заданы, то используются настройки инструмента. Источник цены указывается в поле Площадка переоценки.
Если цена найдена, то:
- Для долевых бумаг (акция) рыночная цена конвертируется в валюту отчета по курсу площадки, указанной в параметре Тип курса (используется курс на дату отчета).
- Для долговых бумаг (облигация), рыночная цена показывается в процентах от номинала.
- Для фьючерсов, в настройках которых указан тип цены Price, рыночная цена конвертируется в Валюту отчета.
Если цена с указанными параметрами не может быть найдена, то в поле Ошибка указывается причина.
Значение не округляется.
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Величина балансовой и форвард позиций на дату
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
НКД на дату
. Расчет производится только для долговых инструментов. LaTeX Math Inline body --uriencoded--Date_%7BStart%7D – 1
При расчете используется тип округления НКД, указанный в настройках инструмента.
Подробнее о расчете НКД — в статье Расчет купонов и НКД.
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Рыночная стоимость позиции с НКД на дату
. LaTeX Math Inline body --uriencoded--Date_%7BStart%7D – 1
Рыночная стоимость рассчитывается по Рыночной цене и приводится к валюте отчета по курсу, указанному в параметре тип курса.
Если Валюта отчета не указана, то рассчитывается в национальной валюте.
Для большинства случаев для акций и облигаций рыночная стоимость определяется по формуле:
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
где
— коррекционный фактор инструмента на дату окончания отчета,LaTeX Math Inline body CorrectionFactor
— количество инструмента позиции на датуLaTeX Math Inline body Quantity LaTeX Math Inline body --uriencoded--Date_%7BStart%7D – 1
— рыночная цена на датуLaTeX Math Inline body MarketPrice LaTeX Math Inline body --uriencoded--Date_%7BStart%7D – 1
Информация | ||
---|---|---|
| ||
Для счета подтипа До погашения рассчитывается на основании сделок покупки. Подробнее — в статье Рыночная стоимость. |
Доля инструмента от совокупной рыночной стоимости портфеля на Дату начала отчета минус 1 день.
Указывается в процентах.
ROR Dynamic
Отчет ROR. Dynamic отображает изменения доходности портфеля в течение срока отчета
Срок отчета разбивается на диапазоны дат с указанной периодичностью (Weekly, Monthly, Quarterly…)
Отчет содержит поля:
Поле
Описание
Величина изменения рыночной стоимости портфеля с даты предыдущего шага периодичности расчета.
С даты
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Равно
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Величина изменения рыночной стоимости портфеля с даты предыдущего шага периодичности расчета, рассчитанная в процентах.
С даты
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Равно
LaTeX Math Block | ||
---|---|---|
| ||
ValueChange_{Pct} = \frac {Value_{Date\ Step} - Value_{Date\ Step- 1}}{Value_{Date\ Step - 1}} |
Доходность портфеля, рассчитанная с даты предыдущего шага периодичности расчета.
С даты
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Кумулятивная доходность портфеля, рассчитанная с даты начала отчета по дату шага периодичности расчета:
С даты
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Cashflows
Отчет отображает все движения денежных средств по портфелю в течение срока отчета
Отображаются платежи по покупке и продаже бумаг, платежи эмитента и комиссии.
Отчет содержит поля:
Поле
Описание
Идентификатор сделки, к которой относится платеж
Тип платежа
Название инструмента платежа
Количество инструмента по платежу.
Заголовок поля может быть изменен на Количество (Quantity).
Дата валютирования платежа.
...