Управление
Отчет реализован в виде одного окна.
Обновление данных отчета осуществляется с помощью кнопки «Обновить», расположенной на Панели быстрого вызова или с помощью клавиши F5.
Управление осуществляется с помощью параметров, расположенных в панелях отчета.
Верхняя панель
На верхней панели отчета представлены следующие параметры отчета:
- дата начала периода (StartDate – 1) и
- дата окончания периода (EndDate).
Для даты начала отчета используется входящая позиция (закрывающая позиция на конец предыдущего дня). Таким образом, для получения данных за текущую дату, например, 15.01.2010, обе даты следует установить равными 15.01.2010.
Правая панель
Дополнительные параметры отчета расположены на боковой панели параметров. Данная панель расположена справа и по умолчанию скрыта.
На дополнительной панели отчета размещены параметры:
- Площадка переоценки
Выберите площадку цен переоценки позиции
В списке отображаются следующие площадки:- Московская биржа
- Владелец системы
- Бизнес-партнеры с ролями Информационное агентство и Биржа (организатор торгов), чьи котировки присутствуют в системе (не позднее даты дата отчета минус максимальная глубина поиска котировок)
Настройка площадки по умолчанию производится в справочнике Финансовые инструменты.
Включить страницу |
---|
_Цена переоценки SECURITIES | _Цена переоценки SECURITIES | - Цена переоценки
В данном списке представлены типы цен, по которым требуется произвести переоценку: BID, ASK, Средняя, Рыночная, другие...
Из этого списка пользователь может выбрать требуемый тип цены. Эта цена будет использована. Если такой цены не существует, то все формулы, в которых цена используются, произведут расчеты с нулями, строки отчета будут выделены красным цветом, причина будет указана в колонке ERR.
При использовании типа цены Last — в позицию по инструменту в поле Рыночная цена попадает цена Последней сделки с данным инструментом.
Данные отчета
Группа полей | Комментарий | Пример данных |
---|
Issue | Instrument | Краткое название инструмента |
---|
ISIN | ISIN инструмента |
---|
Maturity | Срок погашения долгового инструмента |
---|
Ccy | Валюта номинала долгового инструмента |
---|
ERR | Date 2 Исходящая позиция | Market | Текущая рыночная цена на дату окончания отчета, определяется в зависимости от площадки и типа цены по умолчанию для инструмента. |
---|
Qty | Позиция на дату окончания отчета ( ). |
---|
Value | Рыночная стоимость позиции с НКД. LaTeX Math Inline |
---|
body | Qty_{EndDate} \times MktPrice_{EndDate} \times CorrFactor_{EndDate} + Accnt_{EndDate} |
---|
|
|
---|
Weight | Вес инструмента в составе портфеля на дату окончания отчета ( ). |
---|
ROR | Portfolio | Описание метода расчета доходности, реализованный в Навигаторе, можно посмотреть по следующей ссылке: Internal rate of return или Внутренняя норма доходности |
---|
Market | Доходность стратегии Buy-And-Hold. Расчет параметра производится по логике: - купили 1 бумагу в дату по рыночной цене на дату ,
- включили в обороты все погашения (амортизации) и купонные (дивидендные выплаты), причитающиеся на 1 бумагу и
- продали 1 бумагу в дату по цене на дату .
|
---|
Spread | Расчет производится по формуле: Позиция — Рынок. Если трейдер сработал лучше рынка — значение параметра положительное, и наоборот. |
---|
Date 1 Входящая позиция | Market | Рыночная цена на дату начала отчета ( ). |
---|
Qty | Позиция на дату начала отчета ( ). |
---|
Value | Рыночная стоимость позиции с НКД на дату начала отчета. LaTeX Math Inline |
---|
body | Qty_{StartDate-1} \times MktPrice_{StartDate-1} \times CorrFactor_{StartDate-1} + Accnt_{StartDate-1} |
---|
|
|
---|
Weight | Вес инструмента в составе портфеля на дату начала отчета ( ). |
---|
Cashflows | Trades | Сумма полных стоимостей по сделкам buy/sell (без Репо). |
---|
Issuer | Платежи эмитента. |
---|
Commissions | Комиссии по сделкам. |
---|
Total | Сделки покупки/продажи + Выплаты эмитента + Комиссии. |
---|
Pricing | Price source |
---|
Price type | Тип используемой цены |
---|
Err | Данное поле заполняется возможной причиной ошибки расчета параметров. |
---|
Для управления используются параметры.
Price type | Тип цен Переоценки — Average, Bid, Offer, Close, Open, Low, High, Official, Last, Settle. По умолчанию не заполнено, переоценка — по типу цены, указанному в настройке инструмента. |
Price source | Режим торгов площадки переоценки, по ценам которого будет произведена оценка позиций. Отображаются режимы торгов с продуктами, доступными для инструментов. По умолчанию не заполнено, переоценка — по цене режима, указанного в настройке инструмента. |
Tradebooks | Список торговые счета пользователя для которых будет построен отчет |
Report ccy | Валюта, в которой представлен отчет. К ней приводятся суммы отчета, рассчитанные в валютах, отличных от валюты отчета. По умолчанию поле не заполнено — используется национальная валюта, системный параметр. |
Frequency | Периодичность, применяемая для определения дат совершения операции внутри диапазона дат — между Датой начала периода и Датой окончания периода. Список периодичности операций ограничен диапазоном дат отчета. В списке доступны только те периоды, операции по которым могут быть хотя бы один раз произведены до даты окончания отчета. |
Date 1 | Дата начала периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате. |
Date 2 | Дата окончания периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате |
Для управления данными используются стандартные методы управления