Выборка | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Оглавление |
---|
Информация | ||
---|---|---|
| ||
Важным фактором при расчете процентов является точность округления Compound ставки. Точность округления определяется ISDA, глава 8.1
|
Раскрыть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассчитаем сумму процентов четырьмя методами:
В общем случае сумма процентов рассчитывается по формуле
| i+1 | и применяемой для кривой конвенции
|
|
Раскрыть | ||
---|---|---|
| ||
StraightПри использовании данного метода капитализации используется формула сложного процента. Спред используется |
на каждом |
шаге капитализации.
Расчет суммы процентов производится на |
основании округленной |
compound ставки:
|
Раскрыть | ||
---|---|---|
| ||
SpreadExclusiveПри использовании данного метода капитализации используется формула сложного процента. |
Спред не используется |
на каждом шаге капитализации. Он |
добавляется после |
расчета compound ставки.
Расчет суммы процентов производится на |
основании округленной |
compound ставки:
|
Раскрыть | ||
---|---|---|
| ||
Flat |
Для данного метода решения в аналитическом виде нет. Расчет производится |
итерационно для каждого периода по правилу:
Метод описывается формулой:
Первый купон
Второй купон
Третий купон
Сумма купонов
|
Раскрыть | ||
---|---|---|
| ||
NoneДля |
метода None |
капитализация ставки не производится. Для каждого процентного периода сумма процентов рассчитывается методом простого процента.
Суммы периодов округляются до точности валюты и складываются.
|