Сравнение версий

Старая версия 1

changes.mady.by.user Карпов Анатолий

Сохранено

по сравнению с

Новая версия 2

changes.mady.by.user Карпов Анатолий

Сохранено

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.


Выборка

Отчет предназначен для отображения сделок и позиций открытых позиций в разрезе валютных пар.

Отображаются позиции,

  • открытые на дату отчета или
  • заключенных в дату отчета, 

Расчет рыночной стоимости на текущую дату производится по текущим рыночным курсам.

Для даты в прошлом расчет производится по ценам закрытия рынка в эту дату в разрезе валютных пар.В отчете расчет рыночной стоимости открытой позиции производится по рыночным курсам онлайн.


панель

Отчет отображает позиции и сделки, удовлетворяющие 2 условиям:

  1. LaTeX Math Inline
    bodyTradeDate_i \le ReportDate

  2. LaTeX Math Inline
    bodyValueDate_i \ge ReportDate

    Где 
    LaTeX Math Inline
    bodyValueDate_i
     — дата валютирования лидирующей валюты пары сделки 
    LaTeX Math Inline
    bodyi
    .


В основу отчета положен метод дисконтирования потоков в различных валютах.

На основании открытых позиций производится расчет:

  1. NPV сделок и позиций,
  2. Рыночной переоценки позиций — сумма NPV, приведенных к валюте отчета.

Для целей дисконтирования применяются дисконтные кривые отчета Discount Curves.




Информация
iconfalse
titleВызов отчета

Fx / Fx. Position Pairs


Отчёт реализован в виде двух окон — верхнего и нижнего:

  1. Позциии. Fx Pairs Позиции — позиции по сделкам, открытым на дату отчета
  2. Позиции по датам — позиции по сделкам в разрезе дат валютирования.

Image RemovedImage Added


Параметры отчета

По умолчанию отчет отображает открытую позицию на сегодня

Для отображения позиции на предыдущую дату откройте панель параметров отчета и выберите требуемую дату. 

Флаг Today позволяет получить позицию по сделкам, заключенным на указанную в отчете дату



Позиции

Представлены ОВП по валютным парам, образованные в результате операций, открытых на дату отчета или заключенных в дату отчета (включен флаг Today)

Состав данных отчета определяется:

  1. Датой 
    Дата, выбранная на панели отчета.
    Отображаются позиции по сделкам, открытым на дату отчета — у которых

    LaTeX Math Inline
    bodyTradeDate_i \le ReportDate
    и 
    LaTeX Math Inline
    bodyValueDate_i \ge ReportDate
    , где
    LaTeX Math Inline
    bodyValueDate_i
     — дата валютирования лидирующей валюты пары сделки i

  2. Тип отчета
    Включен флаг Today
    При включении флага отобразятся позиции по сделкам, заключенным в дату отчета —
    LaTeX Math Inline
    bodyTradeDate_i = ReportDate


Позиции по датам

Представлены ОВП в разрезе дат валютирования по паре, выбранной в верхнем окне.