Проблема
У меня открыта форвард FX позиция, которая не изменяется в течение продолжительного периода.
Однако было замечено, что доход по ней изменяется.
Почему?
Решение
Основная причина изменения дохода объясняется правилом: Внебалансовый доход за Период равен: ''ПЕРЕОЦЕНКА НА ДАТУ 2'' — ''ПЕРЕОЦЕНКА ПОЗИЦИИ НА ДАТУ 1''
Пусть
- позиция форвард (пусть это 1 миллион) открыта 2 года назад сроком на 25 лет и не изменяется в течение двух последних лет.
- считаем форвард доход на двух периодах
- Период 1: и
- Период 2: .
- курсы переоценки:
- и и - главное
собственно, расчет:
- доход по форвард периоду 1...2 = (переоценка позиции по курсу.2) МИНУС (переоценка позиции по курсу.1)
- доход по форвард периоду 3...4 = (переоценка позиции по курсу.4) МИНУС (переоценка позиции по курсу .3)
- если , то доход по форвард периода 1...2 не равен доход по форвард периода 3...4
Related articles
Содержимое по меткам
Содержимое с указанными метками не найдено.