Проблема

У меня открыта форвард FX позиция, которая не изменяется в течение продолжительного периода.

Однако было замечено, что доход по ней изменяется.

Почему?

Решение

Основная причина изменения дохода объясняется правилом: Внебалансовый доход за Период равен: ''ПЕРЕОЦЕНКА НА ДАТУ 2'' — ''ПЕРЕОЦЕНКА ПОЗИЦИИ НА ДАТУ 1''

Пусть

  1. позиция форвард (пусть это 1 миллион) открыта 2 года назад сроком на 25 лет и не изменяется в течение двух последних лет. 
  2. считаем форвард доход на двух периодах 
    1. Период 1: и
    2. Период 2: . 
  3. курсы переоценки: 
    1. и  и - главное

 

собственно, расчет:

  1. доход по форвард периоду 1...2 = (переоценка позиции по курсу.2) МИНУС (переоценка позиции по курсу.1) 
  2. доход по форвард периоду 3...4 = (переоценка позиции по курсу.4) МИНУС (переоценка позиции по курсу .3) 
  3. если , то доход по форвард периода 1...2 не равен доход по форвард периода 3...4

 

Содержимое по меткам

Содержимое с указанными метками не найдено.