В патче 6.4.12.6 реализованы 4 метода compounding
Рассчитаем сумму процентов четырьмя методами:
В общем случае сумма процентов рассчитывается по формуле
Straight
При использовании данного метода капитализации используется формула сложного процента.
Спред используется на каждом шаге капитализации.
Расчет суммы процентов производится на основании округленной compound ставки:
SpreadExclusive
При использовании данного метода капитализации используется формула сложного процента.
Спред не используется на каждом шаге капитализации. Он добавляется после расчета compound ставки.
Расчет суммы процентов производится на основании округленной compound ставки:
Flat
Для данного метода решения в аналитическом виде нет.
Расчет производится итерационно для каждого периода по правилу:
- Спред применяется при расчете процентов текущего периода
- Спред не применяется при расчете капитализации на суммы процентов предыдущих периодов
Метод описывается формулой:
Первый купон
Второй купон
Третий купон
Сумма купонов
None
Для метода None капитализация ставки не производится.
Для каждого процентного периода сумма процентов рассчитывается методом простого процента.
Суммы периодов округляются до точности валюты и складываются.