При загрузке сделки из Сервисных операций, количество инструмента указано не верно
Пошаговое руководство
Выполните следующие действия:
- Проверьте значение лота в Коде инструмента загружаемой сделки;
- Значение лота должно соответствовать лоту указанному описании инструмента на Бирже, например количество для инструмента EUR_RUB__TOD Московской Биржи необходимо указать значение 1000. Подробная информация представлена на странице Сервисные операции;
- Также в случае если у одного инструмента разные значения лотов на разных режимах торгов, необходимо настроить размерность лотов в разрезе Режимов торгов, подробности в статье Настройка Биржи.
- Если количество инструмента в сделке выражено в валюте номинала облигации (QtyType = 101), то количество инструмента в сделке будет определено по формуле частное количества на начальный номинал инструмента
- Если сделки поступают с Московской Биржи и используется версия Навигатор 6.4.12.7, то необходимо обязательно использовать параметр CalcQtyInstrFromLot=1, секция [MUN] в настройках адаптера Московской биржи, подробнее здесь Адаптер Московской Биржи - это позволит передавать нужное значение QtyType (0 или 1)
Настройка лотов в режиме торгов является более приоритетной, чем настройка лотов в Коде инструмента
При загрузке сделок из внешних систем, модуль Сервисные операции пытается определить количество путем деления объема сделки на цену. Но этот механизм не обеспечивает гарантированную корректность, т.к. существуют валютные пары, в которых отношение валюты цены к валюте платежа не один к одному, например USD/JPY
Похожие статьи