Передача сделок в Клиринговую организацию. CPCL. Московская Биржа

Описание сервиса.

Общий алгоритм отправки сделок в клиринговую организацию

1. Банком регистрируется сделка, с установленным Клиринговым Центром на форме создания сделки в руТерминале.
2. В сети банка установлен и активен сервис RTClearing, который в режиме drop&copy получает сделку с сервера РуТерминала. 
3. Сервис отправки сделок на клиринг, согласно схеме соответствия: Список бизнес-партнеров и инструментов для отправки сделок на клиринг. RuTerminal производит отправку заявки на клиринг с кодом организации и кодом инструмента в ТКС на указанный торговый счет.
4. В результате торгового дня система возвращает статус заявки в ruTerminal. 

Порядок установки

1. Рекомендуется ознакомиться с описанием readme - технической реализации сервиса(для разработчиков). 
2. Собрать проект.(По запросу Softwell может сформировать сборку сервиса в виде готового решения)
3. Перейти к настройкам сервиса. 
4. Произвести запуск сервиса помощью исполняющего приложения: SoftWell.RtClearing.WorkerHost.exe (Поддерживает работу в режиме службы)

Порядок настройки конфигурационных файлов сервиса

1. В публикуемом решении в папке fix-config имеется два каталога, настройка осуществляется  согласно описанию: 1. RuTerminal.FIX Configuration 

   1. Каталог с настройками до подключения к RuTerminal.FIX предоставлен в каталоге fix-configs/rt - в нем указываются настройки до подключения к серверу РуТерминал, достаточно заполнить поля SenderCompId, TargetCompID, Password и указать действительное подключение, которое задается настройками SocketConnectPort, SocketConnectHost,  данные настройки доступа до RTFIX запрашиваются у Softwell.  

      RTFIX-SessionSettings Развернуть исходный код

      [DEFAULT]
      FileStorePath=fix-stores/Rt
      FileLogPath=logs/fix/Rt
      ConnectionType=initiator
      ReconnectInterval=1
      BeginString=FIXT.1.1
      DefaultApplVerID=FIX.5.0SP2
      SocketConnectPort=PORT_HIHICLUB
      SocketConnectHost=HOST_HIHICLUB
      SocketReuseAddress=Y
      AppDataDictionary=fix-configs/Rt/FIXRTv1.xml
      TransportDataDictionary=fix-configs/Rt/FIXT11.xml
      ValidateFieldsOutOfOrder=Y
      ValidateFieldsHaveValues=Y
      ValidateLengthAndChecksum=N
      ValidateUserDefinedFields=Y
      AllowUnknownMsgFields=Y
      StartTime=00:00:00
      EndTime=23:59:00
      HeartBtInt=30
      SendRedundantResendRequests=Y
      IgnorePossDupResendRequests=N
      PersistMessages=Y
      
      [SESSION]
      TargetCompID=HIHICLUB
      ResetOnLogon=Y
      SenderCompID=YOUR_LOGIN
      Password=YOUR_PASSWORD

   2. Каталог с настройками до подключения до FIX-ого сервера ТКС.  Например, для клиринговой организации "MOEX"  настройки предоставлены ниже и аналогичны подпункту a, только для FIX-сессии с ТКС. Данные настройки доступа предоставляет Московская Биржа. 

      MoexFIX-SessionSettings Развернуть исходный код

      [DEFAULT]
      FileStorePath=fix-stores/Moex/{PartyName}
      FileLogPath=logs/fix/Moex/{PartyName}
      ConnectionType=initiator
      ReconnectInterval=5
      BeginString=FIXT.1.1
      DefaultApplVerID=FIX.5.0SP2
      SocketConnectPort=moex_port
      SocketConnectHost=moex_host
      SocketReuseAddress=Y
      AppDataDictionary=fix-configs/Moex/FIX50SP2_MOEX.xml
      TransportDataDictionary=fix-configs/Moex/FIXT11_MOEX.xml
      UseDataDictionary=Y
      ValidateFieldsOutOfOrder=Y
      ValidateFieldsHaveValues=Y
      ValidateLengthAndChecksum=N
      ValidateUserDefinedFields=Y
      AllowUnknownMsgFields=Y
      StartTime=00:00:00
      EndTime=23:59:00
      HeartBtInt=30
      SendRedundantResendRequests=Y
      IgnorePossDupResendRequests=N
      PersistMessages=Y
      
      [SESSION]
      SenderCompID=COUNTERPATY_LOGIN
      Password=YOUR_MOEX_PASSWORD
      TargetCompID=MFIXOTCId
      ResetOnLogon=Y
      SendLogoutBeforeDisconnectFromTimeout=Y
      SocketSendTimeout=5000
      SocketReceiveTimeout=5000

2. Торговый счет организации для  клирингового центра указывается отдельно в конфигурационном файле appsettings  в формате json, в нем указывается торговый счет организации расчетного центра.  Пример: 

   Пример настройки торгового счета организации Развернуть исходный код

   {
       "Moex": {
           "AccountId": "MB00171CURR0"
       }
   }

3. Схема соответствия кодов RuTerminal и ТКС осуществляется в csv формате и представлена для загрузки на странице Список бизнес-партнеров и инструментов для отправки сделок на клиринг. RuTerminal. Вы можете самостоятельно настраивать схему соответствия для необходимых инструментов и партнеров. Список инструментов ruTerminal представлен на страницах продуктов Fx и FxSwap

Пример и описание схемы соответствия: 

Описание конфигурационных файлов

1. appsettings.json - включает в себя настройку логирования и настройку кода торгового счета  клиринговой организации.

Данная настройка необходима только для клиента Московской Биржи.

2. SessionsSettings - описание параметров FIX сессии:  QuickFix Configuration

Указанные ниже настройки актуальны как для клиента Московской Биржи, так и для клиента RuTerminal.FIX

Основные параметры для заполнения:

9821

Логирование и диагностирование ошибок. 

1. Клиентская часть каждого из подключений размещена по пути ../logs/fix, содержит информацию о  приходящих/ отправляемых сообщениях и фикс событиях, для каждого из подключений.
2. Сервисная часть лежит в ../logs/app и включает в себя сообщения о работе сервиса rtClearing.  Включает в себя информацию о процессе/результате обработки fpml сообщений о сделке.  

Метчинг через кодовое слово

На режиме CPCL Московской Биржи существует возможность регистрировать заявки через Кодовое слово. 

Для включения метчинга через кодовое слово необходимо выполнить следующие действия: 

• В конфигурационном файле сервиса установить настройку UseMatchRef  в значение Comment. Теперь в качестве значения кодового слова будет использовать комментарий из Trade Capture
• В файл mapping.csv необходимо добавить значение в блок Партнеров 

https://hihiclub.ru/coding-schemes/partner;  *Всем;  http://www.moex.com/rms/coding-scheme/customer;  *Всем