Описание сервиса.
Требования | Доступ до RuTerminal.FIX Доступ до API FIX ТКС. |
---|---|
Описание | Предназначен для отправки сделок в Торгово-клиринговую систему |
Прием документов |
|
Отправка документов |
|
Файлы | Решение предоставлено в виде FIX клиента: rtClearing |
Актуальная версия | 7.2 |
Общий алгоритм отправки сделок в клиринговую организацию
- Банком регистрируется сделка, с установленным Клиринговым Центром на форме создания сделки в руТерминале.
- В сети банка установлен и активен сервис RTClearing, который в режиме drop© получает сделку с сервера РуТерминала.
- Сервис отправки сделок на клиринг, согласно схеме соответствия: Список бизнес-партнеров и инструментов для отправки сделок на клиринг. RuTerminal производит отправку заявки на клиринг с кодом организации и кодом инструмента в ТКС на указанный торговый счет.
- В результате торгового дня система возвращает статус заявки в ruTerminal.
Порядок установки
- Рекомендуется ознакомиться с описанием readme - технической реализации сервиса(для разработчиков).
- Собрать проект.(По запросу Softwell может сформировать сборку сервиса в виде готового решения)
- Перейти к настройкам сервиса.
- Произвести запуск сервиса помощью исполняющего приложения: SoftWell.RtClearing.WorkerHost.exe (Поддерживает работу в режиме службы)
Порядок настройки конфигурационных файлов сервиса
- В публикуемом решении в папке fix-config имеется два каталога, настройка осуществляется согласно описанию: 1. RuTerminal.FIX Configuration
Каталог с настройками до подключения к RuTerminal.FIX предоставлен в каталоге fix-configs/rt - в нем указываются настройки до подключения к серверу РуТерминал, достаточно заполнить поля SenderCompId, TargetCompID, Password и указать действительное подключение, которое задается настройками SocketConnectPort, SocketConnectHost, данные настройки доступа до RTFIX запрашиваются у Softwell.
Каталог с настройками до подключения до FIX-ого сервера ТКС. Например, для клиринговой организации "MOEX" настройки предоставлены ниже и аналогичны подпункту a, только для FIX-сессии с ТКС. Данные настройки доступа предоставляет Московская Биржа.
Торговый счет организации для клирингового центра указывается отдельно в конфигурационном файле appsettings в формате json, в нем указывается торговый счет организации расчетного центра. Пример:
- Схема соответствия кодов RuTerminal и ТКС осуществляется в csv формате и представлена для загрузки на странице Список бизнес-партнеров и инструментов для отправки сделок на клиринг. RuTerminal. Вы можете самостоятельно настраивать схему соответствия для необходимых инструментов и партнеров. Список инструментов ruTerminal представлен на страницах продуктов Fx и FxSwap
Пример и описание схемы соответствия:
SourceScheme - схема РуТерминала | SourceCodeValue - значение кода в руТерминале | TargetScheme - Схема ТКС | TargetCodeValue - Значение кода организации в ТКС |
---|---|---|---|
# PARTIES - блок маппинга контрагентов | |||
https://hihiclub.ru/coding-schemes/partner | BANK_NAME | http://www.moex.com/rms/coding-scheme/customer | MB9049200000 |
# PRODUCTS - блок маппинга продуктов | |||
# USD-RUB | |||
https://hihiclub.ru/coding-schemes/instrument-id | FX-USD-RUB-TODAY | http://www.moex.com/spfi/coding-scheme/instrument-id | USD_RUB_TOD |
# EUR-RUB | |||
https://hihiclub.ru/coding-schemes/instrument-id | FX-EUR-RUB-TODAY | http://www.moex.com/spfi/coding-scheme/instrument-id | EUR_RUB _TOD |
Описание конфигурационных файлов
1. appsettings.json - включает в себя настройку логирования и настройку кода торгового счета клиринговой организации.
Данная настройка необходима только для клиента Московской Биржи.
Параметр | Родительский параметр | Описание | Пример |
---|---|---|---|
MOEX | Секция настройки MOEX | ||
AccountId | MOEX | Код торгового счета владельца подключения На указанный счет будут регистрировать заявки поступающие из ruTerminal | MB00172CURR1 |
UseMatchRef | MOEX | Метчинг через кодовое слово
| Comment |
2. SessionsSettings - описание параметров FIX сессии: QuickFix Configuration
Указанные ниже настройки актуальны как для клиента Московской Биржи, так и для клиента RuTerminal.FIX
Основные параметры для заполнения:
Параметр | Описание | Пример |
---|---|---|
[DEFAULT] | ||
FileStorePath | Каталог для хранения файлов порядковых номеров и сообщений. Используется только с FileStoreFactory. | store |
FileLogPath | Путь до сохранения логов FIX сессии. | logs |
ConnectionType | Определяет, будет ли сеанс выступать в качестве принимающего или инициирующего | initiator |
ReconnectInterval | Время между попытками повторного подключения в секундах. Используется только для инициаторов | 100 |
BeginString | Версия FIX клиента | FIXT.1.1 |
DefaultApplVerID | Версия FIX клиента по умолчанию | FIX.5.0SP2 |
SocketConnectPort | Порт до сервера SPFI | 9821 |
SocketConnectHost | IP до сервера SPFI | 91.218.232.67 |
AppDataDictionary | Словарь используемого фикс протокола | FIX50SP2.xml |
TransportDataDictionary | Словарь входящих фикс сообщений | FIXT11.xml |
UseDataDictionary | Отправка словаря данных | Y |
StartTime | Начало FIX сессии | 00:00:00 |
EndTime | Окончание FIX сессии | 23:59:00 |
HeartBtInt | Интервал отправки биений на сервер в секундах | 30 |
ResetOnLogon | Определяет, следует ли сбрасывать порядковые номера перед отправкой/получением запроса на вход. | Y |
[SESSION] | ||
SenderCompID | Фирма банка от лица которой будет осуществлено подключение | BANK |
TargetCompID | Фирма контрагента к которой будет осуществлено подключение | MOEX |
Username | Логин | BANKLOGIN |
Password | Пароль | BANKPASSWORD |
Логирование и диагностирование ошибок.
- Клиентская часть каждого из подключений размещена по пути ../logs/fix, содержит информацию о приходящих/ отправляемых сообщениях и фикс событиях, для каждого из подключений.
- Сервисная часть лежит в ../logs/app и включает в себя сообщения о работе сервиса rtClearing. Включает в себя информацию о процессе/результате обработки fpml сообщений о сделке.
Метчинг через кодовое слово
На режиме CPCL Московской Биржи существует возможность регистрировать заявки через Кодовое слово.
Для включения метчинга через кодовое слово необходимо выполнить следующие действия:
- В конфигурационном файле сервиса установить настройку UseMatchRef в значение Comment. Теперь в качестве значения кодового слова будет использовать комментарий из Trade Capture
- В файл mapping.csv необходимо добавить значение в блок Партнеров
https://hihiclub.ru/coding-schemes/partner; *Всем; http://www.moex.com/rms/coding-scheme/customer; *Всем
Во избежание проблем с кодировкой, при использовании мэтчинга через кодовое слово рекомендуем использовать code_mapping.csv сохраненный в локальной директории