Portfolio Position

Изменение стоимости инструментов портфеля при изменении доходности на один базисный пункт вверх.

Средневзвешенная модифицированная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов. 

Средневзвешенная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов. 

Модифицированная дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная модифицированная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения инструментов.

Дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения инструментов.

Доходность к погашению портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная YTM всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения.

Полный доход по всем инструментам портфеля в Валюте отчета.

Средневзвешенная доходность к погашению все инструментов портфеля, рассчитанная на дату отчёта для Текущей рыночной стоимости, взвешенная по рыночной стоимости инструментов.

Сумма НКД вложения по инструментам, формирующим портфель. Отображается со знаком Суммы вложения. 

Рыночная стоимость всех инструментов, формирующих портфель. В стоимость входит сумма НКД, рассчитанная на дату отчета.

Рассчитывается по Рыночной цене.

Приводится к Валюте отчета по курсу, указанному в параметре Тип курса.  Если валюта отчета не указана, то рассчитывается в национальной валюте.

Сумма вложения с НКД по инструментам, формирующим портфель.

Отображается со знаком.

Значение рассчитывается в валюте номинала и затем конвертируется в Валюту отчета.

Торговая книга, на которой зарегистрированы ордер, сделка, платеж.

Текущая доходность процентной облигации — это сумма купонных платежей за год, делённая на текущую Рыночную стоимость облигации. 

Модифицированная текущая доходность рассчитывается путем прибавления к текущей доходности следующей величины:

где:

•    — чистая стоимость облигации
•    — срок до погашения облигации в годах

Формула расчета модифицированной доходности:

Модифицированная текущая доходность — один из упрощенных методов сравнения облигаций, который, в отличие от текущей доходности, в некоторой степени учитывает возможность покупки облигации с премией или дисконтом.

Текущая модифицированная доходность бессрочной облигации

Текущая модифицированная доходность бессрочной облигации рассчитывается по формуле

При расчете к оферте с известной датой используется формула для срочных облигаций.

Дюрация (Duration, D) — это средневзвешенный по дисконтированной сумме срок потока платежей.

Модифицированная дюрация (Modified Duration, MD) — параметр, который описывает эластичность цены облигации относительно доходности. 

Доходность к погашению, рассчитанная на дату отчёта для Текущей рыночной цены

При расчете значения используется метод расчета YTM, указанный в настройках облигации.

Полный доход по позиции в инструменте, рассчитанный в Валюте отчета.

Для разных классов активов расчет значения осуществляется 2 способами

1. Инвентарным, как сумма двух видов доходов: не реализованного и реализованного, где реализованный рассчитывается на как сумма доходов, реализованных при каждом выбытии инструмента из стека
2. Средневзвешенным: , где
   1. — Позиция по инструменту с учетом знака: короткая с минусом, длинная — с плюсом,
   2. — Цена рынка,
   3. — Цена позиции,
   4. — коррекционный фактор (для перевода цены бумаги, выраженной в процентах, в денежное выражение).

Доходность к погашению (YTM) — ставка внутренней доходности (IRR) денежного потока по облигации.

Расчет YTM позиции производится как средневзвешенная YTM сделок, формирующим стек позиции. Взвешивание производится по полной стоимости.

где

• — доходность, записанная по сделке (в поле sec_deal.ytm)
• — полная стоимость вложения по сделке.

Название инструмента

• короткая позиция — отрицательная величина
• длинная позиция — положительная

Сумма НКД на дату отчета.

Рассчитывается по сделкам, формирующим позицию по инструменту на указанную дату. Расчет зависит от метода (FIFO, LIFO, WA), Отображается со знаком как у Суммы вложения.

НКД по сделкам с расчетами до последней выплаты купона, не учитывается — в дату выплаты купона эмитентом, НКД исключается из суммы вложения.

Рыночная стоимость инструмента с НКД.

Рыночная стоимость рассчитывается по Рыночной цене и приводится к валюте отчета по курсу, указанному в параметре тип курса.  

Если Валюта отчета не указана, то рассчитывается в национальной валюте.

Для большинства случаев для акций и облигаций рыночная стоимость определяется по формуле:

,

где

1.  — коррекционный фактор инструмента на дату отчета,
2. — количество инструмента позиции
3. — рыночная цена 

Если рыночная стоимость должна быть рассчитана по рыночной цене, но не может быть рассчитана по причине отсутствия котировок, то в поле Ошибка выдается сообщение Не найдена котировка.

Если попытаться рассчитать Рыночную стоимость с НКД для ценных бумаг по портфелю Удерживаемые до погашения (или у счетов портфеля установлен признак Оценивать пропорционально с параметрами Способ построения стека равным WA — возникает ошибка Market price is not calculated.

Сумма вложения с НКД по всем сделкам, формирующим позицию по инструменту.

Отображается со знаком:

1. Длинная позиция — положительная величина
2. Коротакая позиция — отрицательная

Значение рассчитывается в валюте номинала и приводится к Валюте отчета.

• Для отчета доходы за период курс переоценки берется по площадке, указанной в параметре Тип курса на дату окончания периода.
• Для отчета позиция курс переоценки берется по площадке, указанной в параметре Тип курса на дату, указанную в параметре Курс.

Если площадка не указана, то берется площадка, настроенная по умолчанию для инструмента.

Если курс по указанной площадке не может быть найден, то значение не рассчитывается, поле остается не заполненным.

Цена вложения равна Сумме вложения без НКД, деленной на Количество бумаг в позиции. Значение не округляется.

Сумма вложения рассчитывается на основании параметра отчета Способ построения стека.

1. Для долевых бумаг (акция) рыночная цена конвертируется в валюту отчета по курсу площадки, указанной в параметре Тип курса (используется курс на дату отчета).
2. Для долговых бумаг (облигация), рыночная цена показывается в процентах от номинала.

Для фьючерсов, в настройках которых указан тип цены Price, рыночная цена конвертируется в Валюту отчета.

Рыночная цена, действующая на дату отчета.

Площадка и тип цены переоценки могут быть заданы параметрами отчета.

Для счета подтипа До погашения рассчитывается на основании сделок покупки.

Если параметры параметры отчета не заданы, то используются настройки инструмента. Источник цены указывается в поле Площадка переоценки.

Если цена найдена, то:

1. Для долевых бумаг (акция) рыночная цена конвертируется в валюту отчета по курсу площадки, указанной в параметре Тип курса (используется курс на дату отчета).
2. Для долговых бумаг (облигация), рыночная цена показывается в процентах от номинала.
3. Для фьючерсов, в настройках которых указан тип цены Price, рыночная цена конвертируется в Валюту отчета.

Если цена с указанными параметрами не может быть найдена, то в поле Ошибка указывается причина.

Значение не округляется.