Расчет NPV

В данной статье приведен пример пошагового расчета NPV по сделке FX Swap отчетом NPV Request. Отчет позволяет рассчитать NPV форвардных сделок FX Swap и отправлять их во внешние системы.

Пошаговое руководство

Исходные данные сделки FX Swap:

Дата регистрации = 02.03.2023
Дата 1й ноги = 03.03.2023
   сумма CNY = 70.000.000, сумма RUB = 764.400.000
Дата 2й ноги = 20.07.2023
   сумма CNY = 70.000.000, сумма RUB = 782.075.000

Далее порядок расчета NPV на дату 16.03.2023 на примере CNY:

1. Смотрим в параметрах валюты, какая кривая указана в качестве кривой ставок (параметр zCurve).
   Допустим, указана кривая NPV Request CNY.
   
   
2. Идем в справочник Кривые, находим кривую NPV Request CNY и смотрим её метод интерполяции и ставки кривой.
   Допустим, указана линейный метод интерполяции и следующие ставки кривой:
        CNY_3M    2,12010%
        CNY_6M    2,18400%
   
   
3. При линейном методе интерполяции расчет ставки дисконтирования происходит по следующей формуле:
   
      184 – это длина срока 6М (16.03.2023 + 6М = 16.09.2023, и разница между датами 16.03.2023 и 16.09.2023 составляет 184 дня)
      92 – это длина срока 3М (16.03.2023 + 3М = 16.06.2023, и разница между датами 16.03.2023 и 16.06.2023 составляет 92 дня)
      126 – это разница между датой расчета NPV и датой окончания сделки (16.03.2023 - 20.07.2023 = 126)
   
   

4. Расчет величины дисконт-фактора при ставке 2,910118462%:
   
   
   

5. Расчет NPV :
   
   
   
6. Приведение суммы к валюте NPV (равной рублю):
   
   Или после округления 762 209 142,66 rub.
   Приведение происходит по курсу ЦБ на дату расчета NPV.
   
   
7. Итоговый NPV сделки равен разнице между NPV валют сделки:
   

Похожие статьи

• Страница:
  Расчет NPV