Виджет FxSwap Calculator предназначен для расчета
Внешний вид
Рыночные данные
Первая группа полей содержит котировки FxSpot, FxSwap на глубину Forward tenors инструментов, доступных в RuTerminal.
Котировки могут обновляться онлайн при включении флага Auro Refresh
При включении флага Direct Input появится возможность ввода значений вручную: котировки FxSwap, FxSpot, Yield для обеих валют.
опционально вы модете выбрать истоники котиророк для
- FxSpot
- FxSwap
В следующих версиях мы предоставим возможность выбора истоника дисконтных кривых
Yield
В группах полей Yield (первой и второй валют пары - USD Yield, RUB Yield) отображаются данные дисконтных кривых.
Для целей расчета вы можете их менять. В ближайшее время мы введем функционал кривых участников. Вы сможете выбрать свои кривые для целей оценки.
Implied Yield
В этой группе полей производится расчет Bid, Ask значений implied yield для второй валюты пары.
Формулы расчета приведены ниже.
Spread
Здесь отображается спред между Implied Yield и Yield (bid, ask) - собственно Interest Rate Arbitrage
Outright
Здесь отображаются котировки Outright.
Расчет для нестандартных дат
Нажав кнопку Broker Term вы можете добавить в список требуемую дату.
Для нее будут рассчитаны все значения:
- FxSwap points,
- Yield валюты 1,
- Yield валюты 2,
- Implied Yield для слабой валюты и
- Spread между Yield и Implied Yield (собственно Interest Rate Arbitrage)
- Outright
Вызов контрагента
Рядом с котировкой FxSwap размещена кнопка вызова.
Нажав ее вы сможете начать переговоры с владельцем котировки или другим участником
Формулы
Расчет Implied Yield 2 валюты пары
Bid
где
- : курс Ask Bid валютной пары
- : процентная ставка Bid валюты 1 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты USD. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05
- : Своп пункты Bid. Значение ставки умножается на . Если в интерфейсе своп пункты указаны как 100, и вес пипса= 4, то в формуле используется значение
Ask
где
- : курс Ask Spot валютной пары
- : процентная ставка Bid валюты 1 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05
- : Своп пункты Ask. Значение ставки умножается на . Если в интерфейсе своп пункты указаны как 100, и вес пипса= 4, то в формуле используется значение