Вы просматриваете старую версию данной страницы. Смотрите текущую версию.

Сравнить с текущим просмотр истории страницы

Версия 1 Следующий »

Виджет FxSwap Calculator предназначен для расчета параметров fxSwap, указанных пользователем

Внешний вид

Пользователь может рассчитать один из 3 параметров на основании заданных значений: fxSpot курса и дат свопа.

  1. Своп пункты: на сновании Fx Spot курса и процентных ставок по валютам своп
  2. Процентной ставки валюты 1: на основании своп пунктов и процентных ставок валюты 2
  3. Процентной ставки валюты 2: на основании своп пунктов и процентных ставок валюты 1

Перед расчетом укажите

  1. Стандартный срок — O/N, T/N … 1W, … 1Y … или дату Outright явно и
  2. Укажите курс Spot. При включении флага Spot будет отображаться рыночный курс онлайн.

Далее укажите, какой параметр вы хотите рассчитать: выберите radio кнопку напротив этого параметра и введите значения остальных параметров.

Cross Swap points

Калькулятор может рассчитать синтетические цены swap на основании котировок пар, и валюты split. Для этого выключите флаг Split и выберите валюту Split (обычно — USD): как на рисунке справа.

Так, для расчета CNYRUB swap point

  1. Включите флаг Split и выберите валюту USD
  2. Укажите котировки Spot для пар USDCNY и USDRUB или включите флаги онлайн котировок spot
  3. Укажите swap points для этих валютных пар

Будут рассчитаны цены:

  1. CNYRUB Swap и
  2. Implied yield для валюты CNY или RUB (в зависимости от выбранного радио флага)




Формулы


Расчет пунктов

Для расчета своп пунктов должен включите радио кнопку напротив строки Pips и начните ввод значений процентных ставок валюты 1 и валюты 2

Расчет bid & ask своп пунктов производится по формуле


Bid

Где

  • : курс Bid Spot валютной пары
  • : процентная ставка Ask лидирующей валюты пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты USD. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05
  • : процентная ставка Bid валюты цены пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 
  • : продолжительность свопа в годах, рассчитанная по финансовой базе года первой валюты
  • : продолжительность свопа в годах, рассчитанная по финансовой базе года первой валюты



Ask

Где

  • : курс Ask Spot валютной пары
  • : процентная ставка Bid лидирующей валюты пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты USD. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05
  • : процентная ставка Ask валюты цены пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 
  • : продолжительность свопа в годах, рассчитанная по финансовой базе года первой валюты
  • : продолжительность свопа в годах, рассчитанная по финансовой базе года первой валюты


Расчет ставки валюты 1 пары

Для расчета ставки валюты 1 включите радио кнопку напротив строки [Currency 1] Rate и начните ввод значений своп пунктов или процентных ставок валюты 2

Bid

где

  • : курс Ask Spot валютной пары
  • : процентная ставка Ask валюты 2 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 
  • : Своп пункты Ask. Значение ставки умножается на . Если в интерфейсе своп пункты указаны как 100, и вес пипса= 4, то в формуле используется значение


Ask

где

  • : курс Ask Bid валютной пары
  • : процентная ставка Bid валюты 2 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 
  • : Своп пункты Bid. Значение ставки умножается на . Если в интерфейсе своп пункты указаны как 100, и вес пипса= 4, то в формуле используется значение



Расчет ставки валюты 2 пары 

Для расчета ставки валюты 2 включите радио кнопку напротив строки [Currency 1] Rate и начните ввод значений своп пунктов или процентных ставок валюты 1

Bid

где

  • : курс Ask Bid валютной пары
  • : процентная ставка Bid валюты 1 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты USD. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 
  • : Своп пункты Bid. Значение ставки умножается на . Если в интерфейсе своп пункты указаны как 100, и вес пипса= 4, то в формуле используется значение


Ask

где

  • : курс Ask Spot валютной пары
  • : процентная ставка Bid валюты 1 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 
  • : Своп пункты Ask. Значение ставки умножается на . Если в интерфейсе своп пункты указаны как 100, и вес пипса= 4, то в формуле используется значение




  • Нет меток