Отчет Средняя позиция предназначен для получения информации о состоянии активов и пассивов банка по состоянию на дату отчета.

Отчет строится по торговым счетам, выбранным пользователем в Навигационной панели, в разрезе Стандартных сроков, для каждого из которых рассчитываются:

  • разрывы активов и пассивов (gaps),
  • чувствительность разрывов к изменениям процентных ставок (BPV 01) и
  • доходы:
    • доходы, наращенные по каждой стороне позиции и
    • оценка доходов, реализованных и нереализованных против рынка

Отчет реализован в виде двух окон — верхнего и нижнего:

  • Вернее окно: Позиция — В верхней части окна представлены позиции / обороты / ставки по валютам /доходы, образованные в результате операций, открытых на дату отчета или совершенных в дату отчета.
  • Нижнее окно: Сделки — сделки, формирующие позицию. Нижнее окно является детализацией отчета Позиция.

Панель Позиция является главной по отношению к панели Сделки — содержание вкладки Сделки определяется тем, какой инструмент выбран пользователем на панели Позиция. После выбора инструмента в окне Позиция, данные в окне Сделки должны автоматически обновиться.



Логика

Для каждого Стандартного срока производится расчет средней позиции по каждой из сторон баланса (активы и пассивы). Взвешивание сумм производится по сроку, в течение которого действует та или иная сделка внутри стандартного диапазона:

Пример: три сделки сроками

  1. Депозит, 10 млн., 02.04.2014 — 02.04.2015, ставка 6.000,
  2. Депозит, 10 млн., 02.04.2014 — 02.05.2014, ставка 4.000 и
  3. Кредит, 15 млн., 02.04.2014 — 02.04.2015, ставка 7.000


Рассмотрим пример расчета средней позиции для стандартного срока SP/3WK, описывающего диапазон 7 дней, даты 30.04.2014 — 07.05.2014:


ПривлечениеРазмещениеВсего
Сумма позиции

Первая сделка пересекает диапазон полностью и действует в течение 7 дней
Ее сумма составляет 10 000 000.00

Вторая сделка завершается 02.05.2014 и действует в течение 2 дней
Ее сумма рассчитывается так:  

Средняя позиция, действующая в течение стандартного периода SP/3WK: 
Сделка пересекает весь диапазон.
Сумма позиции равна сумме сделки: 10 000 000		Сумма позиций по привлечению и размещению с учетом знака позиций
Ставка позиции

Рассчитывается как средневзвешенная по суммам:

Одна сделка, ставка позиции равна 7.0000

(Привлечено x Ставка + Размещено x Ставка) / Позиция (с учетом знака): 

Позиция

В верхней части окна представлены позиции / обороты / ставки по валютам / доходы, образованные в результате операций:

  • открытых на дату отчета или
  • заключенных в дату отчета
Группа полей

Поле

Описание

PositionTenorНазвание стандартного срока, диапазона дат.
Date 1

Дата начала стандартного срока

Date 1

Дата начала стандартного срока

Amount

Открытая средняя позиция. 

Разница между позициями по привлечению и позиции по размещению средств. Позиция показывается со знаком

  • Короткая позиция показана с минусом и
  • Длинная позиция показана без знака.
Rate

Ставка позиции 
DaysСрок открытой позиции. Указывается количество календарных дней между датой отчета и датой окончания стандартного срока.
CmlНаращенное изменение средней позиции
DepositAmount

Сумма позиции по привлечению в валюте отчета. Поле расположено в группе полей Привлечено. 

В расчет суммы привлечения каждого диапазона включены сделки, удовлетворяющие условию

Для каждой сделки рассчитывается сумма, взвешенная для диапазона дат:

Где

Средняя позиция для диапазона дат рассчитывается как сумма взвешенных сумм сделок

Rate

Средневзвешенная ставка привлечения. Поле расположено в группе полей Привлечено.

При расчете средневзвешенной ставки сделки с различными финансовыми базами (Act/Act, Act/360...) приводятся к ставке  — ставке, эквивалентной для конвенции расчета процентов, указанной в качестве параметра отчета.

LoanAmount

Сумма позиции по размещению в валюте отчета. Поле расположено в группе полей Размещено. 

В расчет суммы размещения каждого диапазона включены сделки, удовлетворяющие условию 

Для каждой сделки рассчитывается сумма, взвешенная для диапазона дат:

Где

Средняя позиция для диапазона дат рассчитывается как сумма взвешенных сумм сделок 


Rate

Средневзвешенная ставка размещения. Поле расположено в группе полей Размещено. 

При расчете средневзвешенной ставки сделки с различными финансовыми базами (Act/Act, Act/360...) приводятся к ставке  — ставке, эквивалентной для конвенции расчета процентов, указанной в качестве параметра отчета.

MarketBidРыночная ставка Bid
Процентная ставка Bid кривой отчета, действующая на дату отчета и для указанного срока
AskРыночная ставка Ask
Процентная ставка Ask кривой отчета, действующая на дату отчета и для указанного срока
Risk

Величина риск фактора для данного срока позиции 

Рассчитывается на основании данных параметра Кривая риск факторов ставок для каждого стандартного периода позиции.

Realized

Реализованный доход по средней позиции в валюте отчета. Размещено в группе полей Рынок. 

Где

 — срок стандартного периода в годах.

При расчете  учитываются конвенция дат (Day count conventions) и конвенция бизнес дней (Business Day Conventions).

Unrealized

Расчет нереализованного дохода производится по формуле:


Где

и
P/L Total

Полный доход по средней позиции в валюте отчета

BPV 01

Стоимость базисного пункта — на сколько изменится рыночная стоимость позиции (P/L) при параллельном сдвиге кривой ставок на 1 базисный пункт

Для каждого срока сумма BPV рассчитывается по формуле:

Где

 – продолжительность Стандартного срока в годах

NPV

Полный доход по средней позиции в валюте отчета, приведенный по ставкам Кривой ставок к Дате отчета.

Risk Total

Сумма потерь для риск фактора для данного срока позиции

Для каждого срока сумма риска рассчитывается по формуле:

Где

 – продолжительность Стандартного срока в годах.

AccruedPay

Сумма процентов, которые будут выплачены по депозитам внутри стандартного срока 

Receive

Сумма процентов, которые будут получены по кредитам внутри стандартного срока 

Total

Сумма полученных и уплаченных процентов 

Параметры


Параметр

Описание

Date

Дата, на которую строится отчет.

По умолчанию устанавливается равной текущей дате.

By Tradedate

При включении флага отображается позиция по сделкам, заключенным в указанную дату

Иначе — сделки,  открытые на дату отчета.

Instrument

Инструмент (валюта или драгоценный металл), с которым может быть заключена сделка, или для которого может быть получен отчет.

Product

Список продуктов, доступных для модуля. Позволяет выбрать продукты, по которым нужно получить отчет.

Если не выбран ни один продукт, поиск производится для всех продуктов, доступным для модуля.

В этом случае в списке отображается надпись Все продукты.

Для ускорения работы отчета рекомендуется явно указывать требуемые продукты.
Например, при работе со счетом, на котором заведомо регистрируются операции только по Fx и Fx Swap, следует указать продукты явно.

Convention

Конвенция, применяемая для расчета процентов по сделке или суммы купона по долговому инструменту.

При выборе той или иной конвенции производится пересчет процентных ставок сделок в выбранную конвенцию. Это делается для приведения ставок в разных конвенциях к единой.

Например, ставка 3.25 для сделки с конвенцией Act/360 при переводе в конвенцию Act/Act (ISDA) будет показана как 3.2951.

Rate curve

Кривая процентных ставок, котировки которой используются для дисконтирования платежей позиций.

Дисконтирование производится по ставкам:

  • Если кривая явно выбрана — по ставкам данной кривой или
  • Если кривая не выбрана — по ставкам кривых по умолчанию, установленных для валют.
Risk curve

Кривая риск факторов процентных ставок, по котировкам который используются для оценки позиций.

Кривая риск факторов, привязанная к кривой ставок. Применяется для расчета рисков при изменении кривой. Поддерживаются следующие подтипы риск факторов:

  • Butterfly
  • Shift
  • Twist
Funding

Допускается 2 состояния флага:

  • Включен — в отчет будут включены сделки фондирования.
  • Выключен — сделки фондирования не будут включены в отчет.

Флаг доступен только в случае, если список продуктов пуст или в нем указан продукт Депозит с фиксированной ставкой.

Mio

При активации суммы в отчёте отображаются в миллионах.

При использовании флага в качестве параметра отчета суммы отчета показываются в миллионах. Расчет доходов в отчете (если применимо) производится в единицах независимо от состояния флага.

Сделки

В нижней части окна представлены сделки, открытые на стандартном сроке, выбранном в Позиции:

  • на дату отчета или
  • в дату отчета

Поле

Описание

ProductНазвание продукта
Amount

Количество инструмента по сделке. Указывается со знаком.

Отображается со знаком:
  • Продажа — отрицательная величина
  • Покупка — положительная
RateСтавка, действующая на дату окончания стандартного интервала
DepositСумма по сделке депозит на указанную дату
LoanСумма по сделке кредит на указанную дату
TradedateДата регистрации сделки
Effective

Дата, в которую начинаются расчёты по сделке

  • Дата начала сделки или
  • Дата открытия позиции по облигации
Termination

Дата, в которую заканчиваются расчёты по сделке

  • дата окончания сделки или 
  • дата погашения (частичного погашения) облигации / векселя
Counterparty

Контрагент по сделке

Если тип сделки безадресная, то данное поле не отображается.

InterestСумма процентов по сделке
InstrumentНазвание инструмента по сделке
DirectionНазвание типа платежа 
AccountТорговая книга, на которой зарегистрирована сделка
Ticket

Идентификатор сделки

  • Нет меток