Отчет предназначен для отображения позиций в разрезе валют.

Отображаются позиции,

  • открытые на дату отчета или
  • по сделкам, заключенным в дату отчета.

Расчет рыночной стоимости на текущую дату производится по текущим рыночным курсам.

Для даты в прошлом расчет производится по ценам закрытия рынка в эту дату.

Отчет отображает позиции и сделки, удовлетворяющие 2 условиям:


  2. Где   — дата валютирования лидирующей валюты пары сделки  .


В основу отчета положен метод дисконтирования потоков в различных валютах.

На основании открытых позиций производится расчет:

  1. NPV сделок и позиций,
  2. Рыночной стоимости позиций — сумма NPV, приведенных к USD.

Для целей дисконтирования применяются дисконтные кривые отчета Discount Curves.


Вызов отчета

Fx / Fx. Position Currencies

Отчёт реализован в виде двух окон — верхнего и нижнего:

  1. Позиции — позиции по сделкам, открытым на дату отчета
  2. Позиции по датам — позиции по сделкам в разрезе дат валютирования.


Параметры отчета

По умолчанию отчет отображает открытую позицию на сегодня

Для отображения позиции на предыдущую дату откройте панель параметров отчета и выберите требуемую дату. 

Флаг Today позволяет получить позицию по сделкам, заключенным на указанную в отчете дату



Позиции

Представлены ОВП по валютам, образованные в результате операций,

  • открытых на дату отчета или
  • заключенных в дату отчета (включен флаг Today)

Состав данных отчета определяется:

  1. Датой
    Дата, выбранная на панели отчета.
    Отображаются позиции по сделкам, открытым на дату отчета — у которых и  , где  — дата валютирования лидирующей валюты пары сделки

  2. Тип отчета
    Включен флаг Today
    При включении флага отобразятся позиции по сделкам, заключенным в дату отчета —


Поля отчета

NPV USD

Открытая позиция в лидирующей валюте ( ) , дисконтированная по ставкам ее кривой.


Где

  • — позиция по валюте в дату валютирования.
  • — дисконт фактор для валюты для даты валютирования.


Позиции по датам

Представлены ОВП в разрезе дат валютирования по валюте, выбранной в верхнем окне.

Расчет значений производится по тем же правилам, что и для Позиции.