Проблема
При заключении двух сделок(Securities и Репо) с одинаковыми параметрами отличаются итоговые суммы. Проблема может возникнуть в тех случаях, когда валюта номинала инструмента, по которому заключается сделка, не равна валюте расчетов.
Решение
Сумма сделки Securities сначала фиксируется в валюте цены(с округлением до двух знаков). Уже после этого происходит конвертация в валюту расчетов.
В Репо валюта сделки не привязана к валюте цены, поскольку бумаги выступают в сделке обеспечением валютного депозита.
Чтобы суммы совпали, нужно зафиксировать сумму депозита в валюте цены с платежами в валюте расчетов.