Проблема
- Когда на ММВБ TODAY прекращаются торги, филиалы по-прежнему продают и покупают валюту у Головного офиса.
- При этом все конверсионные сделки должны попадать на TODAY, но по курсу TOM.
- Как нам сделать/настроить/доработать, чтобы доллар до 15:00 торговался по TODAY, а с 15:00 по TOM, при этом сделки все были бы TODAY?
- Я попробовал у котировальной доски, что на TOM, изменить срок на TODAY, получил констрейнт: разные доски не могут иметь одинаковый продукт и срок.
- Научите, как сделать правильно?
Решение
- Отключаемся от котировок TODAY навсегда,
- В настройке доски TODAY указываем родительскую доску = TOM,
- В настройке дочерней доски (TODAY, вкладка Дополнительные настройки) указываем кривую своп пипсов или процентных ставок, на основании которой будет рассчитываться цена дочерней доски.
Теперь цены TODAY будут работать весь день, цены на этой доске будут рассчитываться автоматически на основании:
- Цен TOM
- Своп пипсов TODAY...TOM — Overnight Swap. Если требуется равенство цены TODAY цене TOM (Overnight Swap = 0, как указано в, собственно, вопросе), используйте техническую кривую со ставками = 0 (своп пунктами = 0).
Правила расчетов курсов / цен дочерней доски описаны в разделе Доска Regular на примере котировки EUR/USD Today.
Кстати, таким же образом вы можете настроить котировки форвард досок — USD/RUB 1WK, USD/RUB 2WK, USD/RUB 1MTH, ...
Похожие статьи