Для рынка СПФИ Московской биржи СофтВел реализовал новые продукты:

  1. RUSFAR OIS — на ставку Репо с КСУ
  2. RUB KeyRate IRS — на ключевую ставку Центрального Банка России,
  3. RUB FxSwap Implied Rate OIS — на цену USD/RUB FxSwap. 

Риск модель реализована с использованием библиотеки F3 компании FINCAD.

Прочитать новость на сайте Московской биржи

13 мая 2019 года участникам рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) Московской биржи стали доступны процентные своп контракты (Overnight Index Swap, OIS) на ставку денежного рынка RUSFAR сроком исполнения от трех дней до одного года.

В целях дальнейшего расширения линейки инструментов на рынке СПФИ в течение 2019 года запланирован запуск процентных своп контрактов на ключевую ставку, на трехмесячную ставку RUSFAR и вмененную ставку (Implied rate) валютного свопа.

Новые продукты предоставляют банкам-участникам рынка СПФИ возможность эффективно управлять процентными рисками и расширить собственные продуктовые линейки, в том числе, предложить корпоративным клиентам кредитные продукты с плавающей ставкой.