Выборка |
---|
Позиции, доходности и доходы по бумагам выбранного портфеля.
...
Image Added Состав выбранного портфеля: - Инструменты, позиции на даты начала и окончания отчета,
- Доходности RoR Time Weighted позиций и рынка, расчет спреда между ними
- Доходы по бумагам выбранного портфеля — общий и купонный (дивидендный)
- BPV, YTM/YTO, CY, CY Modified, Dur, Dur Modified, Convexity долговых инструментов
- Рыночные стоимости инструментов и их НКД на даты отчета
- Денежные потоки в разрезе инструментов (сделки, выплаты эмитента, комиссии)
|
Портфель ROR. Securities. InstrumentНоминал инструмента текущий (поле)Поле | Описание |
---|
FaceVal | Величина текущего номинала инструмента, попавшего в отчёт. Указывается в валюте номинала инструмента. |
|
Дата погашения инструмента (поле)Maturity | Дата погашения инструмента. Для акций и бессрочных облигаций поле остается пустым |
|
Инструмент. Краткое название (поле)Instrument | | Ccy | Валюта номинала инструмента |
|
(поле)Валюта, в которой номинирован инструмент. | | FaceVal | Текущий номинал инструмента на дату LaTeX Math Inline |
---|
body | --uriencoded--Date_%7BEnd%7D |
---|
|
| ISIN |
|
ISIN (поле)Портфель . Securities. RORROR:
Поле | Описание |
---|
RoR инструмента Money weighted | | Rate Of Return Portfolio | Внутренняя норма инструмента, рассчитанная для всех платежей с ним: сделки, выплаты эмитента, комиссии. В расчет включаются платежи открытия и закрытия позиции на даты начала и окончания отчета LaTeX Math Block |
---|
| IC = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} |
где: - — платёж через лет () и
- — начальная инвестиция
|
|
RoR market Money weightedMarket | Доходность стратегии Buy-And-Hold. Расчет параметра производится по логике: - купили 1 бумагу в дату
LaTeX Math Inline |
---|
body | --uriencoded--Date_%7BStart%7D – 1 |
---|
| по рыночной цене на дату LaTeX Math Inline |
---|
body | --uriencoded--Date_%7BStart%7D – 1 |
---|
| , - включили в обороты все погашения (амортизации) и купонные (дивидендные выплаты), причитающиеся на 1 бумагу и
- продали 1 бумагу в дату
LaTeX Math Inline |
---|
body | --uriencoded--Date_%7BEnd%7D |
---|
| по цене на дату LaTeX Math Inline |
---|
body | --uriencoded--Date_%7BEnd%7D |
---|
| .
|
|
RoR spread Money weightedSpread | Спред между доходностью Портфеля и Рынка. Расчет производится по формуле: Позиция — Рынок. Если трейдер сработал лучше рынка — значение параметра положительное, и наоборот. |
|
Портфель ROR. Securities. Profit and LossДоход. Купоны и дивиденды. Всего (поле)Поле | Описание |
---|
Coupon | Сумма реализованного и нереализованного дохода по купонам / дивидендам |
|
Доход. Всего (поле)Total | Общий доход. Сумма реализованных и нереализованных доходов позиции. |
|
Портфель ROR. Securities. Дюрация модифицированная (поле) | Поле | Описание |
---|
Модифицированная дюрация (Modified Duration, MD) — параметр, который описывает эластичность цены облигации относительно доходности. Подробно — в статье Дюрация модифицированная. |
|
Дюрация (поле)Dur | Дюрация (Duration, D) — это средневзвешенный по дисконтированной сумме срок потока платежей. Подробно — в статье Дюрация. |
|
Доходность текущая модифицированная (поле)CY Mod | Модифицированная текущая доходность рассчитывается путем прибавления к текущей доходности следующей величины: LaTeX Math Block |
---|
| \frac {100-CleanPrice} {YearFraction} \times \frac{1} {CleanPrice} |
где: - — чистая стоимость облигации
- — срок до погашения облигации в годах
Формула расчета модифицированной доходности: LaTeX Math Block |
---|
| CurrentYield_{Adjusted} = CurrentYield + \frac {100-CleanPrice} {YearFraction} \times \frac{1} {CleanPrice} |
Модифицированная текущая доходность — один из упрощенных методов сравнения облигаций, который, в отличие от текущей доходности, в некоторой степени учитывает возможность покупки облигации с премией или дисконтом. Информация |
---|
icon | false |
---|
title | Текущая модифицированная доходность бессрочной облигации |
---|
| Текущая модифицированная доходность бессрочной облигации рассчитывается по формуле LaTeX Math Block |
---|
| CurrentYield_{Adjusted} = CurrentYield + \bigg(1 - \frac {CleanAmount} {FaceValue} \bigg) |
При расчете к оферте с известной датой используется формула для срочных облигаций. |
|
|
Доходность текущая (поле) | CY | Текущая доходность процентной облигации — это сумма купонных платежей за год, делённая на текущую Рыночную стоимость облигации. Подробнее — в статье Доходность текущая. |
|
Доходность к погашению рыночная (поле)YTM | Доходность к погашению, рассчитанная на дату отчёта для Текущей рыночной цены При расчете значения используется метод расчета YTM, указанный в настройках облигации. Методы используемые в расчетах описаны в статье Доходность. |
|
Цена базисного пункта. BP01 (поле)BPV | Цена базисного пункта (Price value of a basis point, BP01) — показатель, оценивающий изменение стоимости облигации при изменении доходности на один базисный пункт вверх. Подробнее — в статье Цена базисного пункта (BV01). |
|
Выпуклость. Convexity (поле)Cnvxty | Выпуклость потока платежей (Convexity, C) характеризует степень отклонения стоимости потока платежей от линейной функции и представляет собой второй коэффициент разложения этой стоимости в ряд Тейлора по процентной ставке. Подробнее — в статье Выпуклость. |
|
Портфель ROR. Securities. Cpn Days | Количество дней текущего купонного периода |
|
Date 2 |
Date 2:
Поле | Описание |
Рыночная стоимость. Дата 2 (поле) | Рыночная стоимость позиции с НКД на дату LaTeX Math Inline |
---|
body | --uriencoded--Date_%7BEnd%7D |
---|
| .Рыночная стоимость рассчитывается по Рыночной цене и приводится к валюте отчета по курсу, указанному в параметре тип курса. Если Валюта отчета не указана, то рассчитывается в национальной валюте. Для большинства случаев для акций и облигаций рыночная стоимость определяется по формуле: LaTeX Math Inline |
---|
body | MarketValueFull = Quantity \times MarketPrice \times CorrectionFactor + Accrued |
---|
|
где - — коррекционный фактор инструмента на дату окончания отчета,
- — количество инструмента позиции на дату
LaTeX Math Inline |
---|
body | --uriencoded--Date_%7BEnd%7D |
---|
|
- — рыночная цена на дату
LaTeX Math Inline |
---|
body | --uriencoded--Date_%7BEnd%7D |
---|
|
Информация |
---|
| Для счета подтипа До погашения рассчитывается на основании сделок покупки. Подробнее — в статье Рыночная стоимость. |
|
|
Доля инструмента в позиции. Дата 2 (поле) | Weight | Доля инструмента от совокупной рыночной стоимости портфеля на Дату окончания отчета. Указывается в процентах. |
|
Цена рынка. Дата 2 (поле)Market | LaTeX Math Inline |
---|
body | MarketPrice_{EndDate} |
---|
|
Рыночная цена, действующая на дату LaTeX Math Inline |
---|
body | --uriencoded--Date_%7BEnd%7D |
---|
| .Площадка и тип цены переоценки могут быть заданы параметрами отчета. Если параметры |
|
параметры отчета не заданы, то используются настройки инструмента. Источник цены указывается в поле Площадка переоценки. Если цена найдена, то: - Для долевых бумаг (акция) рыночная цена конвертируется в валюту отчета по курсу площадки, указанной в параметре Тип курса (используется курс на дату отчета).
- Для долговых бумаг (облигация), рыночная цена показывается в процентах от номинала.
- Для фьючерсов, в настройках которых указан тип цены Price, рыночная цена конвертируется в Валюту отчета.
Если цена с указанными параметрами не может быть найдена, то в поле Ошибка указывается причина. Значение не округляется. |
|
НКД текущий. Дата 2 (поле)Accrued | Выборка |
---|
НКД на дату . Расчет производится только для долговых инструментов. |
При расчете используется тип округления НКД, указанный в настройках инструмента. Подробнее о расчете НКД — в статье Расчет купонов и НКД. |
|
Позиция инструмента. Дата 2 (поле)Qty | Величина балансовой и форвард позиций на дату LaTeX Math Inline |
---|
body | --uriencoded--Date_%7BEnd%7D |
---|
|
|
|
Портфель ROR. Securities. Date 1Поле | Описание |
---|
Цена рынка. Дата 1 (поле) | Market | LaTeX Math Inline |
---|
body | MarketPrice_{StartDate-1} |
---|
|
Рыночная цена, действующая на дату LaTeX Math Inline |
---|
body | --uriencoded--Date_%7BStart%7D – 1 |
---|
| .Площадка и тип цены переоценки могут быть заданы параметрами отчета. Если |
|
параметры параметры отчета не заданы, то используются настройки инструмента. Источник цены указывается в поле Площадка переоценки. Если цена найдена, то: - Для долевых бумаг (акция) рыночная цена конвертируется в валюту отчета по курсу площадки, указанной в параметре Тип курса (используется курс на дату отчета).
- Для долговых бумаг (облигация), рыночная цена показывается в процентах от номинала.
- Для фьючерсов, в настройках которых указан тип цены Price, рыночная цена конвертируется в Валюту отчета.
Если цена с указанными параметрами не может быть найдена, то в поле Ошибка указывается причина. Значение не округляется. |
|
Позиция инструмента. Дата 1 (поле)Qty | LaTeX Math Inline |
---|
body | Position_{StartDate-1} |
---|
|
Величина балансовой и форвард позиций на дату LaTeX Math Inline |
---|
body | --uriencoded--Date_%7BStart%7D – 1 |
---|
|
|
|
НКД текущий. Дата 1 (поле)Accrued | LaTeX Math Inline |
---|
body | Accrued_{StartDate-1} |
---|
|
НКД на дату LaTeX Math Inline |
---|
body | --uriencoded--Date_%7BStart%7D – 1 |
---|
| . Расчет производится только для долговых инструментов. При расчете используется тип округления НКД, указанный в настройках инструмента. Подробнее о расчете НКД — в статье Расчет купонов и НКД. |
|
Рыночная стоимость. Дата 1 (поле)Value | Рыночная стоимость позиции с НКД на дату LaTeX Math Inline |
---|
body | --uriencoded--Date_%7BStart%7D – 1 |
---|
| . Рыночная стоимость рассчитывается по Рыночной цене и приводится к валюте отчета по курсу, указанному в параметре тип курса. Если Валюта отчета не указана, то рассчитывается в национальной валюте. Для большинства случаев для акций и облигаций рыночная стоимость определяется по формуле: LaTeX Math Inline |
---|
body | MarketValueFull = Quantity \times MarketPrice \times CorrectionFactor + Accrued |
---|
|
где - — коррекционный фактор инструмента на дату окончания отчета,
- — количество инструмента позиции на дату
LaTeX Math Inline |
---|
body | --uriencoded--Date_%7BStart%7D – 1 |
---|
|
- — рыночная цена на дату
LaTeX Math Inline |
---|
body | --uriencoded--Date_%7BStart%7D – 1 |
---|
|
Информация |
---|
| Для счета подтипа До погашения рассчитывается на основании сделок покупки. Подробнее — в статье Рыночная стоимость. |
|
|
Доля инструмента в позиции. Дата 1 (поле) | Weight | Доля инструмента от совокупной рыночной стоимости портфеля на Дату начала отчета минус 1 день. Указывается в процентах. |
|