Сравнение версий

Старая версия 1

changes.mady.by.user Карпов Анатолий

Сохранено

по сравнению с

Новая версия 2

changes.mady.by.user Карпов Анатолий

Сохранено

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.


Выборка

Виджет FxSwap Calculator предназначен для

расчета параметров fxSwap, указанных пользователем

Внешний вид

Пользователь может рассчитать один из 3 параметров на основании заданных значений: fxSpot курса и дат свопа.

  1. Своп пункты: на сновании Fx Spot курса и процентных ставок по валютам своп
  2. Процентной ставки валюты 1: на основании своп пунктов и процентных ставок валюты 2
  3. Процентной ставки валюты 2: на основании своп пунктов и процентных ставок валюты 1

Перед расчетом укажите

  1. Стандартный срок — O/N, T/N … 1W, … 1Y … или дату Outright явно и
  2. Укажите курс Spot. При включении флага Spot будет отображаться рыночный курс онлайн.

Далее укажите, какой параметр вы хотите рассчитать: выберите radio кнопку напротив этого параметра и введите значения остальных параметров.

Cross Swap points

Калькулятор может рассчитать синтетические цены swap на основании котировок пар, и валюты split. Для этого выключите флаг Split и выберите валюту Split (обычно — USD): как на рисунке справа.

Так, для расчета CNYRUB swap point

  1. Включите флаг Split и выберите валюту USD
  2. Укажите котировки Spot для пар USDCNY и USDRUB или включите флаги онлайн котировок spot
  3. Укажите swap points для этих валютных пар

Будут рассчитаны цены:

расчета 

  1. котировок на нестандартной дате: FxSwap points, Yield (валюты 1 и валюта 2), Implied Yield для слабой валюты и
  2. Spread между Yield и Implied Yield (собственно Interest Rate Arbitrage
  • CNYRUB Swap и
    • Implied yield для валюты CNY или RUB (в зависимости от выбранного радио флага
    1. )

    Оглавление
    maxLevel2

    Формулы

    Внешний вид

    Image Added

    Рыночные данные

    Первая группа полей содержит котировки FxSpot, FxSwap на глубину Forward tenors инструментов, доступных в RuTerminal.

    Котировки могут обновляться онлайн при включении флага Auro Refresh

    При включении флага Direct Input появится возможность ввода значений вручную: котировки FxSwap, FxSpot, Yield для обеих валют.

    опционально вы модете выбрать истоники котиророк для 

    1. FxSpot
    2. FxSwap

    В следующих версиях мы предоставим возможность выбора истоника дисконтных кривых


    Yield

    В группах полей Yield (первой и второй валют пары - USD Yield, RUB Yield) отображаются данные дисконтных кривых. 

    Для целей расчета вы можете их менять. В ближайшее время мы введем функционал кривых участников.  Вы сможете выбрать свои кривые для целей оценки.

    Implied Yield

    В этой группе полей производится расчет Bid, Ask значений implied yield для второй валюты пары. 

    Формулы расчета приведены ниже.

    Spread 

    Здесь отображается спред между Implied Yield и Yield (bid, ask) - собственно Interest Rate Arbitrage

    Outright

    Здесь отображаются котировки Outright.


    Расчет для нестандартных дат

    Нажав кнопку Broker Term вы можете добавить в список требуемую дату.

    Для нее будут рассчитаны все значения: 

    1. FxSwap points,
    2. Yield валюты 1,
    3. Yield валюты 2,
    4. Implied Yield для слабой валюты и
    5. Spread между Yield и Implied Yield (собственно Interest Rate Arbitrage)
    6. Outright


    Вызов контрагента

    Рядом с котировкой FxSwap размещена кнопка вызова. 

    Нажав ее вы сможете начать переговоры с владельцем котировки или другим участником



    Формулы


    Расчет Implied Yield 2 валюты пары 

    Расчет пунктов

    Для расчета своп пунктов должен включите радио кнопку напротив строки Pips и начните ввод значений процентных ставок валюты 1 и валюты 2

    Расчет bid & ask своп пунктов производится по формуле

    Bid

    LaTeX Math Block
    alignmentleft
    Swap_{Bid} =Spot_{Bid} \times \left(\frac {1 + Rate.2_{Bid} \times YF_{Ccy.2}}  {1 + Rate.1_{Ask} \times YF_{Ccy.1}}  -1 \right)

    Где

    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--Spot_%7BBid%7D
      : курс Bid Spot валютной пары
    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--Rate.1_%7BAsk%7D
      : процентная ставка Ask лидирующей валюты пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты USD. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05
    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--Rate.2_%7BBid%7D
      : процентная ставка Bid валюты цены пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 
    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--YF_%7BCcy.1%7D
      : продолжительность свопа в годах, рассчитанная по финансовой базе года первой валюты
    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--YF_%7BCcy.2%7D
      : продолжительность свопа в годах, рассчитанная по финансовой базе года первой валюты

    Ask

    LaTeX Math Block
    alignmentleft
    Swap_{Ask} =Spot_{Ask} \times \left(\frac {1 + Rate.2_{Ask} \times YF_{Ccy.2}}  {1 + Rate.1_{Bid} \times YF_{Ccy.1}}  -1 \right)

    Где

    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--Spot_%7BAsk%7D
      : курс Ask Spot валютной пары
    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--Rate.1_%7BBid%7D
      : процентная ставка Bid лидирующей валюты пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты USD. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05
    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--Rate.2_%7BAsk%7D
      : процентная ставка Ask валюты цены пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 
    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--YF_%7BCcy.1%7D
      : продолжительность свопа в годах, рассчитанная по финансовой базе года первой валюты
    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--YF_%7BCcy.2%7D
      : продолжительность свопа в годах, рассчитанная по финансовой базе года первой валюты

    Расчет ставки валюты 1 пары

    Для расчета ставки валюты 1 включите радио кнопку напротив строки [Currency 1] Rate и начните ввод значений своп пунктов или процентных ставок валюты 2

    Bid

    LaTeX Math Block
    alignmentleft
    Rate_{Ccy1.Bid} = \Bigg[ \frac {Spot_{Ask} \times (1 + Rate_{Ccy2.Ask}\times YF_{Ccy2})}{Spot_{Ask}+Swap_{Ask}} - 1 \Bigg] \times \frac {1}{YF_{Ccy1}}

    где

    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--Spot_%7BAsk%7D
      : курс Ask Spot валютной пары
    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--Rate_%7BCcy2.Ask%7D
      : процентная ставка Ask валюты 2 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 
    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--Swap_%7BAsk%7D
      : Своп пункты Ask. Значение ставки умножается на
      LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--10%5e%7B-Pips%7D
      . Если в интерфейсе своп пункты указаны как 100, и вес пипса= 4, то в формуле используется значение
      LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--100 \times 10%5e%7B-4%7D = 0.01

    Ask

    LaTeX Math Block
    alignmentleft
    Rate_{Ccy1.Ask} = \Bigg[ \frac {Spot_{Bid} \times (1 + Rate_{Ccy2.Bid}\times YF_{Ccy2})}{Spot_{Bid}+Swap_{Bid}} -1 \Bigg] \times \frac {1}{YF_{Ccy1}}

    где

    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--Spot_%7BBid%7D
      : курс Ask Bid валютной пары
    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--Rate_%7BCcy2.Bid%7D
      : процентная ставка Bid валюты 2 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 
    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--Swap_%7BBid%7D
      : Своп пункты Bid. Значение ставки умножается на
      LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--10%5e%7B-Pips%7D
      . Если в интерфейсе своп пункты указаны как 100, и вес пипса= 4, то в формуле используется значение
      LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--100 \times 10%5e%7B-4%7D = 0.01

    Расчет ставки валюты 2 пары 

    Для расчета ставки валюты 2 включите радио кнопку напротив строки [Currency 1] Rate и начните ввод значений своп пунктов или процентных ставок валюты 1


    Bid

    LaTeX Math Block
    alignmentleft
    Rate_{Ccy2.Bid} = \Bigg[ \frac {(Spot_{Bid}+Swap_{Bid}) \times (1 + Rate_{Ccy1.Ask}\times YF_{Ccy1})} {Spot_{Bid}}-1 \Bigg] \times \frac {1}{YF_{Ccy2}}

    где

    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--Spot_%7BBid%7D
      : курс Ask Bid валютной пары
    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--Rate_%7BCcy1.Ask%7D
      : процентная ставка Bid валюты 1 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты USD. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 
    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--Swap_%7BBid%7D
      : Своп пункты Bid. Значение ставки умножается на
      LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--10%5e%7B-Pips%7D
      . Если в интерфейсе своп пункты указаны как 100, и вес пипса= 4, то в формуле используется значение
      LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--100 \times 10%5e%7B-4%7D = 0.01


    Ask

    LaTeX Math Block
    alignmentleft
    Rate_{Ccy2.Ask} = \Bigg[ \frac {(Spot_{Ask}+Swap_{Ask}) \times (1 + Rate_{Ccy1.Bid}\times YF_{Ccy1})} {Spot_{Ask}}-1 \Bigg] \times \frac {1}{YF_{Ccy2}}

    где

    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--Spot_%7BAsk%7D
      : курс Ask Spot валютной пары
    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--Rate_%7BCcy1.Bid%7D
      : процентная ставка Bid валюты 1 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 
    • LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--Swap_%7BAsk%7D
      : Своп пункты Ask. Значение ставки умножается на
      LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--10%5e%7B-Pips%7D
      . Если в интерфейсе своп пункты указаны как 100, и вес пипса= 4, то в формуле используется значение
      LaTeX Math Inline
      body--uriencoded--100 \times 10%5e%7B-4%7D = 0.01