...

Внешний вид

Пользователь может рассчитать один из 3 параметров на основании заданных значений: fxSpot курса и дат свопа.

1. Своп пункты: на сновании Fx Spot курса и процентных ставок по валютам своп
2. Процентной ставки валюты 1: на основании своп пунктов и процентных ставок валюты 2
3. Процентной ставки валюты 2: на основании своп пунктов и процентных ставок валюты 1

Перед расчетом укажите

1. Стандартный срок — O/N, T/N … 1W, … 1Y … или дату Outright явно и
2. Укажите курс Spot. При включении флага Spot будет отображаться рыночный курс онлайн.

Далее укажите, какой параметр вы хотите рассчитать: выберите radio кнопку напротив этого параметра и введите значения остальных параметров.

Cross Swap points

Калькулятор может рассчитать синтетические цены swap на основании котировок пар, и валюты split. Для этого выключите флаг Split и выберите валюту Split (обычно — USD): как на рисунке справа.

Так, для расчета CNYRUB swap point

1. Включите флаг Split и выберите валюту USD
2. Укажите котировки Spot для пар USDCNY и USDRUB или включите флаги онлайн котировок spot
3. Укажите swap points для этих валютных пар

Будут рассчитаны цены:

1. CNYRUB Swap и
2. Implied yield для валюты CNY или RUB (в зависимости от выбранного радио флага)

Формулы

Расчет пунктов

Для расчета своп пунктов должен включите радио кнопку напротив строки Pips и начните ввод значений процентных ставок валюты 1 и валюты 2

Расчет bid & ask своп пунктов производится по формуле

Bid

Swap_{Bid} =Spot_{Bid} \times \left(\frac {1 + Rate.2_{Bid} \times YF_{Ccy.2}}  {1 + Rate.1_{Ask} \times YF_{Ccy.1}}  -1 \right)

Где

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Spot_%7BBid%7D

  : курс Bid Spot валютной пары

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Rate.1_%7BAsk%7D

  : процентная ставка Ask лидирующей валюты пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты USD. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Rate.2_%7BBid%7D

  : процентная ставка Bid валюты цены пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--YF_%7BCcy.1%7D

  : продолжительность свопа в годах, рассчитанная по финансовой базе года первой валюты

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--YF_%7BCcy.2%7D

  : продолжительность свопа в годах, рассчитанная по финансовой базе года первой валюты

Ask

Swap_{Ask} =Spot_{Ask} \times \left(\frac {1 + Rate.2_{Ask} \times YF_{Ccy.2}}  {1 + Rate.1_{Bid} \times YF_{Ccy.1}}  -1 \right)

Где

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Spot_%7BAsk%7D

  : курс Ask Spot валютной пары

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Rate.1_%7BBid%7D

  : процентная ставка Bid лидирующей валюты пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты USD. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Rate.2_%7BAsk%7D

  : процентная ставка Ask валюты цены пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--YF_%7BCcy.1%7D

  : продолжительность свопа в годах, рассчитанная по финансовой базе года первой валюты

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--YF_%7BCcy.2%7D

  : продолжительность свопа в годах, рассчитанная по финансовой базе года первой валюты

Расчет ставки валюты 1 пары

Для расчета ставки валюты 1 включите радио кнопку напротив строки [Currency 1] Rate и начните ввод значений своп пунктов или процентных ставок валюты 2

Bid

Rate_{Ccy1.Bid} = \Bigg[ \frac {Spot_{Ask} \times (1 + Rate_{Ccy2.Ask}\times YF_{Ccy2})}{Spot_{Ask}+Swap_{Ask}} - 1 \Bigg] \times \frac {1}{YF_{Ccy1}}

где

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Spot_%7BAsk%7D

  : курс Ask Spot валютной пары

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Rate_%7BCcy2.Ask%7D

  : процентная ставка Ask валюты 2 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Swap_%7BAsk%7D

  : Своп пункты Ask. Значение ставки умножается на

  LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--10%5e%7B-Pips%7D

  . Если в интерфейсе своп пункты указаны как 100, и вес пипса= 4, то в формуле используется значение

  LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--100 \times 10%5e%7B-4%7D = 0.01

Ask

Rate_{Ccy1.Ask} = \Bigg[ \frac {Spot_{Bid} \times (1 + Rate_{Ccy2.Bid}\times YF_{Ccy2})}{Spot_{Bid}+Swap_{Bid}} -1 \Bigg] \times \frac {1}{YF_{Ccy1}}

где

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Spot_%7BBid%7D

  : курс Ask Bid валютной пары

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Rate_%7BCcy2.Bid%7D

  : процентная ставка Bid валюты 2 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Swap_%7BBid%7D

  : Своп пункты Bid. Значение ставки умножается на

  LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--10%5e%7B-Pips%7D

  . Если в интерфейсе своп пункты указаны как 100, и вес пипса= 4, то в формуле используется значение

  LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--100 \times 10%5e%7B-4%7D = 0.01

Расчет ставки валюты 2 пары 

Для расчета ставки валюты 2 включите радио кнопку напротив строки [Currency 1] Rate и начните ввод значений своп пунктов или процентных ставок валюты 1

Bid

Rate_{Ccy2.Bid} = \Bigg[ \frac {(Spot_{Bid}+Swap_{Bid}) \times (1 + Rate_{Ccy1.Ask}\times YF_{Ccy1})} {Spot_{Bid}}-1 \Bigg] \times \frac {1}{YF_{Ccy2}}

где

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Spot_%7BBid%7D

  : курс Ask Bid валютной пары

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Rate_%7BCcy1.Ask%7D

  : процентная ставка Bid валюты 1 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты USD. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Swap_%7BBid%7D

  : Своп пункты Bid. Значение ставки умножается на

  LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--10%5e%7B-Pips%7D

  . Если в интерфейсе своп пункты указаны как 100, и вес пипса= 4, то в формуле используется значение

  LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--100 \times 10%5e%7B-4%7D = 0.01

Ask

Rate_{Ccy2.Ask} = \Bigg[ \frac {(Spot_{Ask}+Swap_{Ask}) \times (1 + Rate_{Ccy1.Bid}\times YF_{Ccy1})} {Spot_{Ask}}-1 \Bigg] \times \frac {1}{YF_{Ccy2}}

где

...

...

Внешний вид

Image Added

Рыночные данные

Первая группа полей содержит котировки FxSpot, FxSwap на глубину Forward tenors инструментов, доступных в RuTerminal.

Котировки могут обновляться онлайн при включении флага Auro Refresh

При включении флага Direct Input появится возможность ввода значений вручную: котировки FxSwap, FxSpot, Yield для обеих валют.

Опционально вы можете выбрать источники котировок для 

1. FxSpot
2. FxSwap

В следующих версиях мы предоставим возможность выбора источника дисконтных кривых

Yield

В группах полей Yield (первой и второй валют пары - USD Yield, RUB Yield) отображаются данные дисконтных кривых. 

Для целей расчета вы можете их менять.

Implied Yield

В этой группе полей производится расчет Bid, Ask значений implied yield для второй валюты пары. 

Spread 

Здесь отображается спред между Implied Yield и Yield (bid, ask) - собственно Interest Rate Arbitrage

Outright

Здесь отображаются котировки Outright.

Расчет для нестандартных дат

Нажав кнопку Broker Term вы можете добавить в список требуемую дату.

Для нее будут рассчитаны все значения: 

1. FxSwap points,
2. Yield валюты 1,
3. Yield валюты 2,
4. Implied Yield для слабой валюты и
5. Spread между Yield и Implied Yield (собственно Interest Rate Arbitrage)
6. Outright

Вызов контрагента

Рядом с котировкой FxSwap размещена кнопка вызова. 

Нажав ее вы сможете начать переговоры с владельцем котировки или другим участником

...

...

...

...

...