Выборка |
---|
Отчет Средняя позиция предназначен для получения информации о состоянии активов и пассивов банка по состоянию на дату отчета. |
Отчет строится по торговым счетам, выбранным пользователем в Навигационной панели, в разрезе Стандартных сроков, для каждого из которых рассчитываются:
- разрывы активов и пассивов (gaps),
- чувствительность разрывов к изменениям процентных ставок (BPV 01) и
- доходы:
- доходы, наращенные по каждой стороне позиции и
- оценка доходов, реализованных и нереализованных против рынка позиций
Отчет реализован в виде двух окон — верхнего и нижнего:
- Вернее окно: Позиции. Treasury. Average#ПозицияПозиция — В верхней части окна представлены позиции / обороты / ставки по валютам /доходы, образованные в результате операций, открытых на дату отчета или совершенных в дату отчета.
- Нижнее окно: Позиции. Treasury. Average#СделкиСделки — сделки, формирующие позицию. Нижнее окно является детализацией отчета Позиция.
Панель Позиции. Treasury. Average#Позиция Позиция является главной по отношению к панели Позиции. Treasury. Average#Сделки Сделки — содержание вкладки Позиции. Treasury. Average#Сделки Сделки определяется тем, какой инструмент выбран пользователем на панели Позиции. Treasury. Average#Позиция Позиция. После выбора инструмента в окне Позиции. Treasury. Average#Позиция Позиция, данные в окне Позиции. Treasury. Average#Сделки Сделки должны автоматически обновиться.
Логика
Для каждого Стандартного срока производится расчет средней позиции по каждой из сторон баланса (активы и пассивы). Взвешивание сумм производится по сроку, в течение которого действует та или иная сделка внутри стандартного диапазона:
Пример: три сделки сроками
- Депозит, 10 млн., 02.04.2014 — 02.04.2015, ставка 6.000,
- Депозит, 10 млн., 02.04.2014 — 02.05.2014, ставка 4.000 и
- Кредит, 15 млн., 02.04.2014 — 02.04.2015, ставка 7.000
Рассмотрим пример расчета средней позиции для стандартного срока SP/3WK, описывающего диапазон 7 дней, даты 30.04.2014 — 07.05.2014:
Привлечение | Размещение | Всего | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма позиции | Первая сделка пересекает диапазон полностью и действует в течение 7 дней
Средняя позиция, действующая в течение стандартного периода SP/3WK:
| Сделка пересекает весь диапазон. Сумма позиции равна сумме сделки: 10 000 000 | Сумма позиций по привлечению и размещению с учетом знака позиций | ||||||||||
Ставка позиции | Рассчитывается как средневзвешенная по суммам:
| Одна сделка, ставка позиции равна 7.0000 | (Привлечено x Ставка + Размещено x Ставка) / Позиция (с учетом знака):
|
Позиция
В верхней части окна представлены позиции / обороты / ставки по валютам / доходы, образованные в результате операций:
- открытых на дату отчета или
- заключенных в дату отчета
Группа полей | Поле | Описание | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | Tenor | Название стандартного срока, диапазона дат. | ||||||||||||||||||
Date 1 | Дата начала стандартного срока | |||||||||||||||||||
Date 1 | Дата начала стандартного срока | |||||||||||||||||||
Amount | Открытая средняя позиция.
Разница между позициями по привлечению и позиции по размещению средств. Позиция показывается со знаком
| |||||||||||||||||||
Rate | Ставка позиции
| |||||||||||||||||||
Days | Срок открытой позиции. Указывается количество календарных дней между датой отчета и датой окончания стандартного срока. | |||||||||||||||||||
Cml | Наращенное изменение средней позиции | |||||||||||||||||||
Deposit | Amount | Сумма позиции по привлечению в валюте отчета. Поле расположено в группе полей Привлечено. В расчет суммы привлечения каждого диапазона включены сделки, удовлетворяющие условию
Для каждой сделки рассчитывается сумма, взвешенная для диапазона дат:
Где
Средняя позиция для диапазона дат рассчитывается как сумма взвешенных сумм сделок
| ||||||||||||||||||
Rate | Средневзвешенная ставка привлечения. Поле расположено в группе полей Привлечено.
При расчете средневзвешенной ставки сделки с различными финансовыми базами (Act/Act, Act/360...) приводятся к ставке | |||||||||||||||||||
Loan | Amount | Сумма позиции по размещению в валюте отчета. Поле расположено в группе полей Размещено. В расчет суммы размещения каждого диапазона включены сделки, удовлетворяющие условию
Для каждой сделки рассчитывается сумма, взвешенная для диапазона дат:
Где
Средняя позиция для диапазона дат рассчитывается как сумма взвешенных сумм сделок
| ||||||||||||||||||
Rate | Средневзвешенная ставка размещения. Поле расположено в группе полей Размещено.
При расчете средневзвешенной ставки сделки с различными финансовыми базами (Act/Act, Act/360...) приводятся к ставке | |||||||||||||||||||
Market | Bid | Рыночная ставка Bid Процентная ставка Bid кривой отчета, действующая на дату отчета и для указанного срока | ||||||||||||||||||
Ask | Рыночная ставка Ask Процентная ставка Ask кривой отчета, действующая на дату отчета и для указанного срока | |||||||||||||||||||
Risk | Величина риск фактора для данного срока позиции Рассчитывается на основании данных параметра Кривая риск факторов ставок для каждого стандартного периода позиции. | |||||||||||||||||||
Realized | Реализованный доход по средней позиции в валюте отчета. Размещено в группе полей Рынок.
Где
При расчете | |||||||||||||||||||
Unrealized | Расчет нереализованного дохода производится по формуле:
Где
и
| |||||||||||||||||||
P/L Total | Полный доход по средней позиции в валюте отчета
| |||||||||||||||||||
BPV 01 | Стоимость базисного пункта — на сколько изменится рыночная стоимость позиции (P/L) при параллельном сдвиге кривой ставок на 1 базисный пункт Для каждого срока сумма BPV рассчитывается по формуле:
Где
| |||||||||||||||||||
NPV | Полный доход по средней позиции в валюте отчета, приведенный по ставкам Кривой ставок к Дате отчета. | |||||||||||||||||||
Risk Total | Сумма потерь для риск фактора для данного срока позиции Для каждого срока сумма риска рассчитывается по формуле:
Где
| |||||||||||||||||||
Accrued | Pay | Сумма процентов, которые будут выплачены по депозитам внутри стандартного срока
| ||||||||||||||||||
Receive | Сумма процентов, которые будут получены по кредитам внутри стандартного срока
| |||||||||||||||||||
Total | Сумма полученных и уплаченных процентов
|
Сделки
В нижней части окна представлены сделки, открытые на стандартном сроке, выбранном в Позиции:
- на дату отчета или
- в дату отчета
Поле | Описание |
---|---|
Product | Название продукта |
Amount | Количество инструмента по сделке. Указывается со знаком. Отображается со знаком:
|
Rate | Ставка, действующая на дату окончания стандартного интервала |
Deposit | Сумма по сделке депозит на указанную дату |
Loan | Сумма по сделке кредит на указанную дату |
Tradedate | Дата регистрации сделки |
Effective | Дата, в которую начинаются расчёты по сделке
|
Termination | Дата, в которую заканчиваются расчёты по сделке
|
Counterparty | Контрагент по сделке Если тип сделки безадресная, то данное поле не отображается. |
Interest | Сумма процентов по сделке |
Instrument | Название инструмента по сделке |
Direction | Название типа платежа |
Account | Торговая книга, на которой зарегистрирована сделка |
Ticket | Идентификатор сделки |