| Выборка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виджет предназначен для установки и контроля лимитов на контрагентов. Лимиты контролируют операции в RUFX Platform или при регистрации сделок в чате (Trade Capture)
|
Первое открытие виджета
При первом открытии виджет будет выглядеть так
Добавление лимита
Добавьте ваши лимиты на контрагентов, участников RuTerminal. Для этого нажмите на кнопку Add Limit, размещенную в правой части верхней панели виджета.
После нажатия кнопки на правой панели появится форма лимита, в который вы сможете указать параметры лимита — контрагента, тип лимита и его величину.
В открывшейся форме укажите
- Counterparty — контрагента, на которого вы хотите установить лимит
- Limit Type — тип лимита из списка
- Counterparty Fx & FxSwap — лимит на операции Fx и FxSwap
- Counterparty Loans — лимит на предоставление межбанковских кредитов (МБК)
- Counterparty Total — общий лимит на операции Fx и FxSwap и МБК
- Inicial Initial Value — величина лимита
- Limit Currency — валюта, в которой установлен лимит
- Name — название лимита. Вы можете оставить это поле пустым, оно будет установленно установлено системой при регистрации лимита по формату [контрагент]. [тип лимита]. [владелец лимита (ваш банк)]
- Start Date, End Date — даты начала и окончания действия лимита
- Activity Status — статус лимита: действует, приостановлен или закрыт
- Control Regime — режим проверки лимита:
- для каждой сделки или
- периодически или
- периодически и для каждой сделки
Если будет включен режим с опцией "периодически" вы сможете указать с какой периодичностью системе следует перепроверять лимиты.
После указания всех значений нажмите кнопку Create, лимит появится в списке
Изменение лимита
Для изменения лимита выберите лимит в списке, его параметры отобразятся на форме справа.
Введите новые значения лимита — величина, валюта, статус и нажмите кнопку Update — значения сохранятся, утилизация лимита будет пересчитана: вы увидите новое значение в поле Available в списке лимитов.
Список лимитов
В списке отображаются все лимиты, установленные вашей организацией на контрагентов.
Поиск лимита производится с помощью двух параметров
- Search — введите любые известные вам символы:
- Название контрагента
- Название типа лимита
- Название лимита
- Limit Status — выбор лимитов со статусом
- не нарушен
- нарушен
- превышен внутренний лимит
Выберите лимит в списке — При выборе лимита справа отобразятся его параметры, которые вы можете изменить (как описано в разделе Изменение лимита)
В списке строках списка отображены параметры лимитов:
- Counterparty
- Limit Type — тип лимита из списка
- Counterparty Fx & FxSwap — лимит на операции Fx и FxSwap
- Counterparty Loans — лимит на предоставление межбанковских кредитов (МБК)
- Counterparty Total — общий лимит на операции Fx и FxSwap и МБК
- Inicial Initial Value — первоначально установленная величина лимита
- Utilized — величина использования лимита
- Available — доступная сумма для совершения операций
- Unit — единица измерения лимита (валюта, в которой установлен лимит)
- Status
- OK — не нарушен
- Violated — нарушен
- Residual Pct — остаток лимита в процентах от первоначально установленной величины лимита
- Title — название лимита
Действия с лимитами
Вы можете пересчитать лимиты или удалить их, использую PopUp меню, вызываемое по правой кнопке мышки на списке лимитов
Формулы расчета лимитов
Для расчета утилизации лимитов используется формула Credit Risk
| панель |
|---|
Формула рассчитывает кредитный риск по кредитам, требованиям по конверсионным операциям, требованиям по сделкам покупки/продажи ценных бумаг и неттингам. Формула поддерживает расчет на будущие даты (при этом считается, что все ранее зарегистрированные сделки не будут изменяться или удаляться). |
- Для типа лимита Counterparty Loans формула производит расчет для сделок Loans
- Для типа лимита Counterparty Fx & FxSwap формула производит расчет для сделок Fx, FxSwap
- Для типа лимита Counterparty Total формула производит расчет для сделок Loan, Fx, FxSwap
Использование лимита, согласно данной формуле, рассчитывается следующим образом:
| LaTeX Math Block | ||
|---|---|---|
| ||
U =
\sum_{d \in D} Q_{d}f_{d}s_{d} +
\sum_{k \in K} Q_{k}f_{k}s_{k} +
\sum_{g \in G} \Big( \sum_{ccy \in CCY_{g}} max \big( 0,\sum_{n \in N_{ccy}} Q_{n}f_{n}s_{ccy} \big) \Big) |
Здесь
| Использование лимита. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Множество выданных контрагенту межбанковских кредитов. | ||||||||
| Выданный контрагенту межбанковский кредит. | ||||||||
| Объем выданного кредита
| ||||||||
| Курс Центрального Банка валюты кредита
| ||||||||
| Дисконт-фактор требования/обязательства
Если задано значение параметра формулы "Шкала дисконтирования" и для платежа определен тип срочности, то в качестве коэффициента дисконтирования используется значение поля "Коэффициент трансформации", заданный для данного типа срочности. Если значение параметра "Шкала дисконтирования" не задано для компоненты в лимите, то значение дисконт-фактора равно 1. Если тип срочности для платежа не удалось определить (например, дата валютирования в прошлом), то значение дисконт-фактора равно 1. | ||||||||
| Множество требований Банка по поставочным конверсионным сделкам с данным контрагентом (включая сделки Своп), не помеченные к неттингу, с датой валютирования, большей или равной текущей дате. | ||||||||
| Требования Банка, принадлежащие множеству
| ||||||||
| Объем требования Банка
| ||||||||
| Дисконт-фактор требования/обязательства
Если задано значение параметра формулы "Шкала дисконтирования" и для платежа определен тип срочности, то в качестве коэффициента дисконтирования используется значение поля "Коэффициент трансформации", заданный для данного типа срочности. Если значение параметра "Шкала дисконтирования" не задано для компоненты в лимите, то значение дисконт-фактора равно 1. Если тип срочности для платежа не удалось определить (например, дата валютирования в прошлом), то значение дисконт-фактора равно 1. | ||||||||
| Курс Центрального Банка валюты требования Банка k к валюте лимита (количество единиц валюты лимита за 1 единицу валюты требования
| ||||||||
| Множество неттингов, сформированных по поставочным кассовым и поставочным форвардным операциям с данным контрагентом с датой валютирования, большей или равной текущей дате, а также по результирующим (после фиксинга) платежам беспоставочных сделок. | ||||||||
| Неттинг из множества
| ||||||||
| Множество валют требований/обязательств Банка, формирующих неттинг
| ||||||||
| Валюта, принадлежащая множеству валют
| ||||||||
| Множество требований/обязательств Банка по валюте ccy, входящих в неттинг
| ||||||||
| Требование/обязательство Банка, принадлежащее множеству
| ||||||||
| Объем требования/обязательства Банка
| ||||||||
| Дисконт-фактор требования/обязательства
Если задано значение параметра формулы "Шкала дисконтирования" и для платежа определен тип срочности, то в качестве коэффициента дисконтирования используется значение поля "Коэффициент трансформации", заданный для данного типа срочности. Если значение параметра "Шкала дисконтирования" не задано для компоненты в лимите, то значение дисконт-фактора равно 1. Если тип срочности для платежа не удалось определить (например, дата валютирования в прошлом), то значение дисконт-фактора равно 1. | ||||||||
| Курс Центрального Банка валюты
|