Виджет предназначен для установки и контроля лимитов на контрагентов.

Лимиты контролируют операции в RUFX Platform или при регистрации сделок в чате (Trade Capture)

Ограничения при заключении сделок

Сделка в RUFX не может быть заключена, если:

  1. Сделка Loans: если кредитор не установил лимит на заемщика:
    1. если вы — Maker: ни один участник (taker), на которого вы не установили лимит типа Couterparty Loan, не сможет "взять по вашей цене Ask"
    2. если вы — Taker: вы не сможете отдать по Bid в виджете RUFX, если у вас нет лимита на владельца котировки (maker)
  2. Если у сторон сделки (Maker & Taker) нет взаимных лимитов
    1. Сделка Fx & FxSwap
    2. Сделка Bond
    3. Сделка Repo
    4. Сделка OIS
    5. Сделка Banknotes
    6. другие сделки…

Первое открытие виджета

При первом открытии виджет будет выглядеть так




Добавление лимита

Добавьте ваши лимиты на контрагентов, участников RuTerminal. Для этого нажмите на кнопку Add Limit, размещенную в правой части верхней панели виджета.

После нажатия кнопки на правой панели появится форма лимита, в который вы сможете указать параметры лимита — контрагента, тип лимита и его величину.

В открывшейся форме укажите 

  1. Counterparty —  контрагента, на которого вы хотите установить лимит
  2. Limit Type — тип лимита из списка 
    1. Counterparty Fx & FxSwap — лимит на операции Fx и FxSwap
    2. Counterparty Loans — лимит на предоставление межбанковских кредитов (МБК)
    3. Counterparty Total — общий лимит на операции Fx и FxSwap и МБК
  3. Initial Value — величина лимита
  4. Limit Currency — валюта, в которой установлен лимит
  5. Name —  название лимита. Вы можете оставить это поле пустым, оно будет установлено системой при регистрации лимита по формату [контрагент]. [тип лимита]. [владелец лимита (ваш банк)]
  6. Start Date, End Date — даты начала и окончания действия лимита
  7. Activity Status — статус лимита: действует, приостановлен или закрыт
  8. Control Regime — режим проверки лимита:
    1. для каждой сделки или
    2. периодически или
    3. периодически и для каждой сделки
      Если будет включен режим с опцией "периодически" вы сможете указать с какой периодичностью системе следует перепроверять лимиты.

После указания всех значений нажмите кнопку Create, лимит появится в списке

Изменение лимита

Для изменения лимита выберите лимит в списке, его параметры отобразятся на форме справа.


Введите новые значения лимита — величина, валюта, статус и нажмите кнопку Update — значения сохранятся, утилизация лимита будет пересчитана: вы увидите новое значение в поле Available в списке лимитов.





Список лимитов

В списке отображаются все лимиты, установленные вашей организацией на контрагентов.

Поиск лимита производится с помощью двух параметров 

  1. Search — введите любые известные вам символы:
    1. Название контрагента
    2. Название типа лимита
    3. Название лимита
  2. Limit Status — выбор лимитов со статусом 
    1. не нарушен
    2. нарушен 
    3. превышен внутренний лимит

Выберите лимит в списке — справа отобразятся его параметры, которые вы можете изменить (как описано в разделе Изменение лимита)

В строках списка отображены параметры лимитов:

  1. Counterparty
  2. Limit Type — тип лимита из списка 
    1. Counterparty Fx & FxSwap — лимит на операции Fx и FxSwap
    2. Counterparty Loans — лимит на предоставление межбанковских кредитов (МБК)
    3. Counterparty Total — общий лимит на операции Fx и FxSwap и МБК
  3. Initial Value — первоначально установленная величина лимита
  4. Utilized — величина использования лимита
  5. Available — доступная сумма для совершения операций 
  6. Unit — единица измерения лимита (валюта, в которой установлен лимит)
  7. Status
    1. OK — не нарушен
    2. Violated — нарушен
  8. Residual Pct — остаток лимита в процентах от первоначально установленной величины лимита
  9. Title — название лимита


Действия с лимитами

Вы можете пересчитать лимиты или удалить их, использую PopUp меню, вызываемое по правой кнопке мышки на списке лимитов


Формулы расчета лимитов

Для расчета утилизации лимитов используется формула Credit Risk

Формула рассчитывает кредитный риск по кредитам, требованиям по конверсионным операциям.

Формула поддерживает расчет на будущие даты (при этом считается, что все ранее зарегистрированные сделки не будут изменяться или удаляться).


  1. Для типа лимита Counterparty Loans формула производит расчет для сделок Loans
  2. Для типа лимита Counterparty Fx & FxSwap формула производит расчет для сделок Fx, FxSwap
  3. Для типа лимита Counterparty Total формула производит расчет для сделок Loan, Fx, FxSwap



Использование лимита, согласно данной формуле, рассчитывается следующим образом:

Здесь

Использование лимита.

Множество выданных контрагенту межбанковских кредитов.
Выданный контрагенту межбанковский кредит.
Объем выданного кредита  .

Курс Центрального Банка валюты кредита  к валюте лимита (количество единиц валюты лимита за 1 единицу валюты кредита).

Дисконт-фактор требования/обязательства  .

Если задано значение параметра формулы "Шкала дисконтирования" и для платежа определен тип срочности, то в качестве коэффициента дисконтирования используется значение поля "Коэффициент трансформации", заданный для данного типа срочности.

Если значение параметра "Шкала дисконтирования" не задано для компоненты в лимите, то значение дисконт-фактора равно 1. 

Если тип срочности для платежа не удалось определить (например, дата валютирования в прошлом), то значение дисконт-фактора равно 1.

Множество требований Банка по поставочным конверсионным сделкам с данным контрагентом (включая сделки Своп), не помеченные к неттингу, с датой валютирования, большей или равной текущей дате.

Требования Банка, принадлежащие множеству .

Объем требования Банка  .

Дисконт-фактор требования/обязательства  .

Если задано значение параметра формулы "Шкала дисконтирования" и для платежа определен тип срочности, то в качестве коэффициента дисконтирования используется значение поля "Коэффициент трансформации", заданный для данного типа срочности.

Если значение параметра "Шкала дисконтирования" не задано для компоненты в лимите, то значение дисконт-фактора равно 1. 

Если тип срочности для платежа не удалось определить (например, дата валютирования в прошлом), то значение дисконт-фактора равно 1.

Курс Центрального Банка валюты требования Банка k к валюте лимита (количество единиц валюты лимита за 1 единицу валюты требования  ).
Множество неттингов, сформированных по поставочным кассовым и поставочным форвардным операциям с данным контрагентом с датой валютирования, большей или равной текущей дате, а также по результирующим (после фиксинга) платежам беспоставочных сделок.
Неттинг из множества  .
Множество валют требований/обязательств Банка, формирующих неттинг  .
Валюта, принадлежащая множеству валют  .
Множество требований/обязательств Банка по валюте ccy, входящих в неттинг  .
Требование/обязательство Банка, принадлежащее множеству  .

Объем требования/обязательства Банка  , для требований Банка со знаком « + », для обязательств со знаком « − ».

Дисконт-фактор требования/обязательства  .

Если задано значение параметра формулы "Шкала дисконтирования" и для платежа определен тип срочности, то в качестве коэффициента дисконтирования используется значение поля "Коэффициент трансформации", заданный для данного типа срочности.

Если значение параметра "Шкала дисконтирования" не задано для компоненты в лимите, то значение дисконт-фактора равно 1. 

Если тип срочности для платежа не удалось определить (например, дата валютирования в прошлом), то значение дисконт-фактора равно 1.

Курс Центрального Банка валюты  к валюте лимита (количество единиц валюты лимита за 1 единицу валюты ccy).




  • Нет меток