11

ClOrdID

Идентификатор ордера у Участника.

STRING

Да

1

Account

Клиринговый счет Участника, на котором зарегистрирована заявка.

STRING

Да

component

Instrument

Набор полей, описывающих инструмент. См. пункт Instrument.

Да

54

Side

Направление сделки.
Возможные значения:
1 – покупка,
2 – продажа.

CHAR

Нет

component

OrderQtyData

Набор полей, описывающих количество инструментов в заявке. См. пункт OrderQtyData.

Да

44

Price

Цена инструмента в заявке.

PRICE

Да

40

OrdType

Тип заявки.
Возможные значения:
2 – лимитный ордер (покупаем по указанной цене или ниже, продаем по указанное цене или выше).

CHAR

Да

423

PriceType

Код единицы измерения цены.
Возможные значения:
1 – проценты,
24 – курс ставка в долях,
12 – спред,
20 – ставка в доляхкурс.

INT

Да

11

ClOrdID

Клиентский идентификатор ордера

37

OrderID

Тикет ордера

150

ExecType

Ордер исполнен

0 = New

2 = Filled

4 = Canceled

8 = Rejected

A = Pending New 

17

ExecID

Тикет сделки

39

OrdStatus

Статус ордера

0 = New

2 = Filled

4 = Canceled

8 = Rejected

1

Account

Клиринговый счет Участника, на котором зарегистрирована заявка.

44

Price

Цена

38

OrderQty

Объем

54

Side

Направление

1 = Buy

2 = Sell

55

Symbol

Тикер

IRS 1Y. Mosprime 3M

423

PriceType

Тип цены

1 = PERCENTAGE

2 = PER_SHARE

3 = FIXED_AMOUNT

22 = BASIS_POINTS

проценты

3 = фиксированная сумма

12 = спред

20 = ставка в долях24 = RATE

15

Currency

Основная валюта контракта.

120

SettlCurrency

Валюта поставки контракта

64

SettlDate

Дата начала сделки

541

MaturityDate

Дата окончания сделки

103

OrdRejReason

Причина отклонения

INT

1 = Unknown symbol

2 = Exchange closed

6 = Duplicate Order

13 = Incorrect quantity

15 = Unknown account(s)

16 = Price exceeds current price band

18 = Invalid price increment

99 = Other

4002 = 

58

Text

Текст ответа

"Order filled partially: N matched". Где  N это LastQty (32) объем, на который заявка удовлетворена.

Цена этого/последнего исполнения (если сделка прошла по цене отличной от выставленного ордера (лучшая цена или раньше выставленная заявка), тогда в 31 пишем фактическую цену, а в 44 цену выставленного ордера. Тег условно-обязательный, если 150=F(сделка). Получается если цена сделки=цене выставленного ордера, то значения в 44 и 31 тегах будут одинаковые. Если 150=0 или снятие заявки 150=4, то не публиковать)

11

ClOrdID

Клиентский идентификатор ордера

ClOrdID

37

OrderID

Тикет ордера

12345

150

ExecType

Ордер исполнен

F2

17

ExecID

Тикет сделки

12345

39

OrdStatus

Статус ордера - новый

2

1

Account

Клиринговый счет Участника, на котором зарегистрирована заявка.

MF000000

44

Price

Цена

3

38

OrderQty

Объем

1000

54

Side

Направление

B

55

Symbol

Тикер

IRS 1Y. Mosprime 3M

423

PriceType

Тип цены

1

15

Currency

Основная валюта контракта.

RUB

120

SettlCurrency

Валюта поставки контракта

RUB

64

SettlDate

Дата начала сделки

20210901

541

MaturityDate

Дата окончания сделки

20220901