Тип сообщения - D
Возможные атрибуты сообщения:
Тэг | Название поля | Описание | Тип | Обязательность |
---|---|---|---|---|
11 | ClOrdID | Идентификатор ордера у Участника. | STRING | Да |
1 | Account | Клиринговый счет Участника, на котором зарегистрирована заявка. | STRING | Да |
component | Instrument | Набор полей, описывающих инструмент. См. пункт Instrument. | Да | |
54 | Side | Направление сделки. | CHAR | Нет |
component | OrderQtyData | Набор полей, описывающих количество инструментов в заявке. См. пункт OrderQtyData. | Да | |
44 | Price | Цена инструмента в заявке. | PRICE | Да |
40 | OrdType | Тип заявки. | CHAR | Да |
423 | PriceType | Код единицы измерения цены. | INT | Да |
Ответы
ExecutionReport
Тэг | Название поля | Описание | Тип | Допустимые значения |
---|---|---|---|---|
11 | ClOrdID | Клиентский идентификатор ордера | STRING | |
37 | OrderID | Тикет ордера | STRING | |
150 | ExecType | Ордер исполнен | CHAR | 0 = New 2 = Filled 4 = Canceled 8 = Rejected A = Pending New |
17 | ExecID | Тикет сделки | STRING | |
39 | OrdStatus | Статус ордера | CHAR | 0 = New 2 = Filled 4 = Canceled 8 = Rejected |
1 | Account | Клиринговый счет Участника, на котором зарегистрирована заявка. | STRING | |
44 | Price | Цена | PRICE | |
38 | OrderQty | Объем | QTY | |
54 | Side | Направление | PRICE | 1 = Buy 2 = Sell |
55 | Symbol | Тикер | STRING | IRS 1Y. Mosprime 3M |
423 | PriceType | Тип цены | CHAR | 1 = проценты 3 = фиксированная сумма 12 = спред 20 = ставка в долях |
15 | Currency | Основная валюта контракта. | CURRENCY | |
120 | SettlCurrency | Валюта поставки контракта | CURRENCY | |
64 | SettlDate | Дата начала сделки | LOCALMKTDATE | |
541 | MaturityDate | Дата окончания сделки | LOCALMKTDATE | |
103 | OrdRejReason | Причина отклонения | INT | 1 = Unknown symbol 2 = Exchange closed 6 = Duplicate Order 13 = Incorrect quantity 15 = Unknown account(s) 16 = Price exceeds current price band 18 = Invalid price increment 99 = Other 4002 = |
58 | Text | "Order filled partially: N matched". Где N это LastQty (32) объем, на который заявка удовлетворена. | STRING | |
14 | CumQty | Общая сумма исполнения ордера. Необязательное для просмотрового логина. | QTY | |
32 | LastQty | Сумма последней сделки по ордеру, | QTY | |
151 | LeavesQty | Неисполненный остаток ордера | QTY | |
31 | LastPx | Цена этого/последнего исполнения (если сделка прошла по цене отличной от выставленного ордера (лучшая цена или раньше выставленная заявка), тогда в 31 пишем фактическую цену, а в 44 цену выставленного ордера. Тег условно-обязательный, если 150=F(сделка). Получается если цена сделки=цене выставленного ордера, то значения в 44 и 31 тегах будут одинаковые. Если 150=0 или снятие заявки 150=4, то не публиковать) | PRICE |
ExecutionReport - Ордер получен
Тэг | Название поля | Описание | Значение |
---|---|---|---|
11 | ClOrdID | Клиентский идентификатор ордера | ClOrdID |
39 | OrdStatus | Статус ордера | A |
150 | ExecType | Статус ордера | A |
ExecutionReport - Ордер зарегистрирован
Тэг | Название поля | Описание | Пример заполнения |
---|---|---|---|
11 | ClOrdID | Клиентский идентификатор ордера | ClOrdID |
37 | OrderID | Тикет ордера | 12345 |
150 | ExecType | Ордер зарегистрирован | 0 |
17 | ExecID | Идентификатор отчета | 158c28fa-876c-4186-890f-87c2b02e9e88 |
39 | OrdStatus | Статус ордера - новый | 0 |
1 | Account | Клиринговый счет Участника, на котором зарегистрирована заявка. | MF000000 |
44 | Price | Цена | 3 |
38 | OrderQty | Объем | 1000 |
54 | Side | Направление | B |
55 | Symbol | Тикер | IRS 1Y. Mosprime 3M |
423 | PriceType | Тип цены | 1 |
15 | Currency | Основная валюта контракта. | RUB |
120 | SettlCurrency | Валюта поставки контракта. | RUB |
64 | SettlDate | Дата начала сделки | 20210901 |
541 | MaturityDate | Дата окончания сделки | 20220901 |
ExecutionReport - Ордер исполнен
Тэг | Название поля | Описание | Пример заполнения |
---|---|---|---|
11 | ClOrdID | Клиентский идентификатор ордера | ClOrdID |
37 | OrderID | Тикет ордера | 12345 |
150 | ExecType | Ордер исполнен | 2 |
17 | ExecID | Тикет сделки | 12345 |
39 | OrdStatus | Статус ордера - новый | 2 |
1 | Account | Клиринговый счет Участника, на котором зарегистрирована заявка. | MF000000 |
44 | Price | Цена | 3 |
38 | OrderQty | Объем | 1000 |
54 | Side | Направление | B |
55 | Symbol | Тикер | IRS 1Y. Mosprime 3M |
423 | PriceType | Тип цены | 1 |
15 | Currency | Основная валюта контракта. | RUB |
120 | SettlCurrency | Валюта поставки контракта | RUB |
64 | SettlDate | Дата начала сделки | 20210901 |
541 | MaturityDate | Дата окончания сделки | 20220901 |
ExecutionReport - Ордер отклонен
Тэг | Название поля | Описание | Значение |
---|---|---|---|
11 | ClOrdID | Клиентский идентификатор ордера | |
39 | OrdStatus | Статус ордера | 8 |
150 | ExecType | Статус | 8 |
41 | OrigClOrdID | Клиентский идентификатор сообщения | |
103 | OrdRejReason | Причина отклонения | 16 |
17 | ExecID | Идентификатор отчета | |
37 | OrderID | Тикет ордера | |
58 | Text | Текст ответа | Price exceeds current price band |
ExecutionReport - ошибки
Причина | OrdStatus | ExecType | OrdRejReason | Text |
---|---|---|---|---|
Идентификатор сообщения был использован ранее | 8 | 8 | 6 | Duplicate ClOrdID |
Тикер не найден | 8 | 8 | 1 | Symbol={ticker} not supported |
Неверный торговый счет | 8 | 8 | 15 | Unknown Account |
Неверный контрагент | 8 | 8 | 15 | Unknown Party |
Слишком много знаков после запятой в цене | 8 | 8 | 18 | Maximum {name} decimal places allowed is {placesAllowed} for PriceType={priceType}, received {places} |
Слишком много знаков после запятой в объеме | 8 | 8 | 13 | Maximum {name} decimal places allowed is 2, received {places} |
Переданный объем меньше 0 | 8 | 8 | 13 | Amount must be positive value |
Некорректный тип цены для инструмента | 8 | 8 | 99 | Incorrect PriceType for instrument |
Торги приостановлены | 8 | 8 | 2 | Order registration prohibited |
Сделка не является рыночной | 8 | 8 | 16 | Price exceeds current price band |
Время исполнения ордера истекло | 4 | 4 | 99 | Order execution timeout |
Недостаток гарантийного обеспечения | 8 | 8 | 4002 | Insufficient IM |
Ордер отменен т.к. по данному РК существует встречный ордер | 8 | 8 | 99 | This order causes a cross trade |
Непредвиденная ошибка | 8 | 8 | 99 | Something went wrong |