Состав выбранного портфеля: - Инструменты, позиции на даты начала и окончания отчета,
- Доходности RoR Time Weighted позиций и рынка, расчет спреда между ними
- Доходы по бумагам выбранного портфеля — общий и купонный (дивидендный)
- BPV, YTM/YTO, CurYield. CurYield, Duration, Duration , CY, CY Modified, Dur, Dur Modified, Convexity долговых инструментов
- Рыночные стоимости инструментов и их НКД на даты отчета
- Денежные потоки в разрезе инструментов (сделки, выплаты эмитента, комиссии)
| 