...
- Смотрим в параметрах валюты, какая кривая указана в качестве кривой ставок (параметр zCurve).
Допустим, указана кривая NPV Request CNY. - Идем в справочник Кривые, находим кривую NPV Request CNY и смотрим её параметры: тип кривой, метод интерполяции, точность и ставки кривой.
Допустим, указана тип кривой = Yield и указаны линейный метод интерполяции, точность = 4 и следующие ставки кривой:
CNY_3M 2,12010%
CNY_6M 2,18400% - При линейном методе интерполяции расчет ставки дисконтирования происходит по следующей формуле:
LaTeX Math Inline body --uriencoded--2,1201 + \frac %7B2,184 - 2,1201%7D %7B184-92%7D*(126122-92) = 2,14372140936956522
184 – это длина срока 6М (16.03.2023 + 6М = 16.09.2023, и разница между датами 16.03.2023 и 16.09.2023 составляет 184 дня)
92 – это длина срока 3М (16.03.2023 + 3М = 16.06.2023, и разница между датами 16.03.2023 и 16.06.2023 составляет 92 дня)
126 122 – это разница между датой Spot относительно даты расчета NPV (в данном примере это 20.03.2023) и датой окончания сделки (1620.03.2023 - 20.07.2023 = 126)
122). Берем дату Spot по той причине, что для валюты CNY стандартный срок указан как 2B. - Округляем полученную ставку до 4 знаков в дробной части (в соответствии с настройкой кривой):
LaTeX Math Inline body 2,140936956522 => 2,1409 Рассчитываем величину Расчет величины дисконт-фактора при ставке 2,910118462%1409%:
LaTeX Math Inline body --uriencoded--\frac %7B1%7D %7B1 + 2,143721409*\frac%7B126%7D%7B360%7D%7D = 0,992552873 992562579705877 - Расчет NPV :
LaTeX Math Inline body 70000000 * 0,992552873 = 69 478 701,11 - Приведение суммы к валюте NPV (равной рублю):
LaTeX Math Inline body 69 478 701,11 * 10.9704 = 762 209 142,657144
Или после округления 762 209 142,66 rub.
Приведение происходит по курсу ЦБ на дату расчета NPV. - Итоговый NPV сделки равен разнице между NPV валют сделки:
LaTeX Math Inline body 762 209 142,66 - 762269831,22 = -60 688,56
...
| Свойства страницы | ||
|---|---|---|
| ||
|